PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leveraged Value ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IWDL 33.33%UMDD 33.33%UDOW 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Value ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.43%
27.80%
Leveraged Value ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты IWDL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Leveraged Value ETFs1.86%-11.32%42.60%23.90%N/AN/A
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
5.02%-6.62%30.84%17.38%N/AN/A
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.13%-15.72%53.39%24.77%0.74%9.12%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-0.96%-11.79%43.15%27.99%8.02%18.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.31%9.48%10.26%
2023-11.95%-10.01%22.72%16.70%

Комиссия

Комиссия Leveraged Value ETFs составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Leveraged Value ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Leveraged Value ETFs, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Leveraged Value ETFs, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Leveraged Value ETFs, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Leveraged Value ETFs, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Leveraged Value ETFs, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.711.141.130.472.00
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.481.001.110.361.52
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.901.431.170.613.09

Коэффициент Шарпа

Leveraged Value ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.71

Коэффициент Шарпа Leveraged Value ETFs находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.71
1.66
Leveraged Value ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Value ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Leveraged Value ETFs0.36%0.38%0.44%0.11%0.09%0.42%0.35%0.04%0.10%0.09%0.18%0.12%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.21%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.87%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%0.46%0.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.39%
-5.46%
Leveraged Value ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged Value ETFs показал максимальную просадку в 51.77%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged Value ETFs составляет 19.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.77%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-17.87%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-12.45%10 мая 2021 г.2918 июн. 2021 г.3711 авг. 2021 г.66
-11.82%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-9.88%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.410 мар. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged Value ETFs составляет 9.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.19%
3.15%
Leveraged Value ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UMDDUDOWIWDL
UMDD1.000.860.92
UDOW0.861.000.93
IWDL0.920.931.00