Leveraged Value ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты IWDL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Leveraged Value ETFs | -12.79% | 10.26% | -27.98% | -3.40% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | -0.71% | 5.80% | -14.01% | 7.29% | N/A | N/A |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | -23.22% | 14.86% | -41.18% | -20.14% | 18.62% | 4.76% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -14.47% | 10.50% | -27.08% | 3.07% | 24.77% | 16.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Value ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.94% | -6.37% | -11.87% | -11.48% | 7.62% | -12.79% | |||||||
| 2024 | -1.31% | 9.48% | 10.26% | -14.02% | 7.78% | -2.09% | 12.88% | 1.85% | 2.79% | -3.64% | 21.13% | -17.44% | 23.09% |
| 2023 | 15.01% | -8.76% | -3.67% | 1.86% | -9.87% | 17.78% | 8.88% | -7.68% | -11.95% | -10.01% | 22.72% | 16.70% | 24.66% |
| 2022 | -12.14% | -3.85% | 5.08% | -16.27% | 1.03% | -22.29% | 22.87% | -9.76% | -23.34% | 31.96% | 14.38% | -12.79% | -34.71% |
| 2021 | 1.10% | 15.01% | 9.33% | 3.32% | -2.23% | 1.52% | 4.49% | -10.47% | 15.40% | -9.03% | 14.39% | 46.46% |
Комиссия
Комиссия Leveraged Value ETFs составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Leveraged Value ETFs составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.25 | 0.44 | 1.06 | 0.14 | 0.48 |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | -0.28 | -0.11 | 0.99 | -0.37 | -0.99 |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.06 | 0.27 | 1.04 | -0.08 | -0.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged Value ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.57% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.09% | 0.42% | 0.35% | 0.04% | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.08% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.34% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leveraged Value ETFs показал максимальную просадку в 51.77%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка Leveraged Value ETFs составляет 28.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 494 | 19 сент. 2024 г. | 680 |
| -46.18% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.87% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -12.45% | 10 мая 2021 г. | 29 | 18 июн. 2021 г. | 37 | 11 авг. 2021 г. | 66 |
| -11.82% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 21 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UMDD | UDOW | IWDL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.89 |
| UMDD | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.91 | 0.97 |
| UDOW | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| IWDL | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |