group 5

График показывает рост $10,000 инвестированных в group 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

group 5 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 1.24% с начала года и доходность в 4.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении group 5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -6.5%.

group 5 has an annualized alpha of 4.78%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2004.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.89%) than losses (3.75%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.05 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия group 5 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

group 5 имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для group 5 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

group 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.78
• За 5 лет: 0.62
• За 10 лет: 0.77
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность group 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

group 5 показал максимальную просадку в 15.61%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка group 5 составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.