PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

JNL

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


DBE 10%MSFT 70%BMY 10%KMI 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBE
Invesco DB Energy Fund
Oil & Gas

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

70%

BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare

10%

KMI
Kinder Morgan, Inc.
Energy

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JNL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
968.19%
286.49%
JNL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2011 г., начальной даты KMI

Доходность по периодам

JNL на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.03% с начала года и доходность в 21.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
JNL8.03%1.93%16.72%40.35%24.60%21.42%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
0.33%4.48%-16.15%-23.67%2.21%2.10%
DBE
Invesco DB Energy Fund
4.53%4.05%-9.60%-6.39%7.87%-2.99%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
0.62%2.95%5.37%5.70%3.66%-1.05%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.80%3.58%
2023-1.72%-3.04%3.48%8.86%-0.70%

Коэффициент Шарпа

JNL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.70

Коэффициент Шарпа JNL находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70
2.44
JNL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JNL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNL1.95%1.99%1.73%1.39%1.79%1.72%2.13%1.83%2.09%3.14%2.38%2.58%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.54%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
DBE
Invesco DB Energy Fund
3.70%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
6.47%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Комиссия

Комиссия JNL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
JNL
2.70
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-1.24
DBE
Invesco DB Energy Fund
-0.17
KMI
Kinder Morgan, Inc.
0.47
MSFT
Microsoft Corporation
3.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BMYDBEMSFTKMI
BMY1.000.100.280.26
DBE0.101.000.200.42
MSFT0.280.201.000.27
KMI0.260.420.271.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
0
JNL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JNL показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка JNL составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.701 июл. 2020 г.93
-21.67%5 апр. 2022 г.1905 янв. 2023 г.9422 мая 2023 г.284
-20.05%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-18.46%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.125
-14.63%18 нояб. 2014 г.5030 янв. 2015 г.6028 апр. 2015 г.110

График волатильности

Текущая волатильность JNL составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.19%
3.47%
JNL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев