JNL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 10% |
DBE Invesco DB Energy Fund | Oil & Gas | 10% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | Energy | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JNL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2011 г., начальной даты KMI
Доходность по периодам
JNL на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.80% с начала года и доходность в 20.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| JNL | 1.80% | 16.83% | 2.22% | 12.39% | 19.21% | 20.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -15.29% | -11.66% | -12.43% | 12.63% | -1.61% | -0.53% |
DBE Invesco DB Energy Fund | -5.83% | 3.98% | -4.64% | -8.26% | 19.50% | 1.29% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 0.81% | 8.42% | 4.59% | 50.56% | 19.21% | 0.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20% | -2.81% | -2.65% | -0.09% | 7.91% | 1.80% | |||||||
| 2024 | 3.80% | 3.59% | 2.80% | -6.91% | 4.54% | 6.15% | -2.28% | 0.27% | 2.41% | -1.44% | 5.32% | -0.84% | 17.94% |
| 2023 | 2.49% | -0.85% | 11.11% | 4.13% | 3.48% | 3.70% | 0.58% | -1.72% | -3.04% | 3.48% | 8.86% | -0.70% | 35.26% |
| 2022 | -2.24% | -1.16% | 5.39% | -5.94% | 0.78% | -5.64% | 6.79% | -5.54% | -9.21% | 2.70% | 7.72% | -6.33% | -13.56% |
| 2021 | 3.99% | 2.22% | 2.67% | 5.84% | 1.17% | 6.73% | 3.77% | 3.31% | -4.75% | 13.16% | -2.89% | 3.68% | 45.10% |
| 2020 | 4.03% | -5.53% | -7.04% | 10.85% | 3.44% | 7.75% | 0.40% | 8.19% | -6.67% | -3.80% | 8.64% | 2.71% | 22.81% |
| 2019 | 4.47% | 7.12% | 3.48% | 7.85% | -4.92% | 6.92% | 1.11% | 0.98% | 1.45% | 3.60% | 4.07% | 5.72% | 49.91% |
| 2018 | 8.52% | -1.47% | -2.41% | 1.21% | 5.44% | 1.04% | 5.85% | 5.06% | 2.11% | -7.61% | 1.80% | -7.92% | 10.65% |
| 2017 | 1.65% | 0.39% | 1.58% | 2.35% | 0.43% | -0.68% | 5.42% | 2.43% | 0.65% | 8.11% | 1.28% | 1.62% | 27.95% |
| 2016 | -1.16% | -4.11% | 6.56% | -4.20% | 5.22% | -1.26% | 7.61% | 0.41% | 0.79% | 1.08% | 3.10% | 2.77% | 17.24% |
| 2015 | -10.10% | 7.53% | -5.02% | 15.31% | -2.62% | -4.73% | 1.54% | -5.91% | -0.70% | 14.42% | 1.09% | -1.54% | 6.12% |
| 2014 | -0.51% | 1.93% | 4.72% | -1.02% | 1.67% | 2.27% | 2.43% | 5.25% | 0.48% | 1.61% | 1.36% | -2.86% | 18.46% |
Комиссия
Комиссия JNL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JNL составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.42 | 0.83 | 1.10 | 0.25 | 1.54 |
DBE Invesco DB Energy Fund | -0.36 | -0.36 | 0.96 | -0.20 | -0.97 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 2.00 | 2.46 | 1.40 | 1.63 | 7.31 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JNL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.12% | 1.99% | 1.99% | 1.73% | 1.39% | 1.79% | 1.72% | 2.13% | 1.83% | 2.09% | 3.14% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.20% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 6.71% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.27% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JNL показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка JNL составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 70 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -21.67% | 5 апр. 2022 г. | 190 | 5 янв. 2023 г. | 94 | 22 мая 2023 г. | 284 |
| -20.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -18.47% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 125 |
| -18.13% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JNL составляет 11.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DBE | BMY | KMI | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.72 | 0.78 |
| DBE | 0.30 | 1.00 | 0.08 | 0.40 | 0.19 | 0.35 |
| BMY | 0.41 | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
| KMI | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.43 |
| MSFT | 0.72 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.78 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.96 | 1.00 |