JNL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 10% |
DBE Invesco DB Energy Fund | Oil & Gas | 10% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | Energy | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JNL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2011 г., начальной даты KMI
Доходность по периодам
JNL на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.33% с начала года и доходность в 20.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| JNL | 10.71% | -3.94% | 4.91% | 19.92% | 21.34% | 20.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -8.34% | 8.14% | -6.45% | -21.77% | 3.50% | 1.90% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 5.68% | -2.87% | -0.83% | -4.06% | 9.13% | -2.89% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 23.32% | 6.74% | 24.73% | 26.36% | 6.78% | -0.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.80% | 3.59% | 2.80% | -6.91% | 4.54% | 6.15% | 10.71% | ||||||
| 2023 | 2.49% | -0.85% | 11.11% | 4.13% | 3.48% | 3.70% | 0.58% | -1.72% | -3.04% | 3.48% | 8.86% | -0.70% | 35.26% |
| 2022 | -2.24% | -1.16% | 5.39% | -5.94% | 0.78% | -5.64% | 6.79% | -5.54% | -9.21% | 2.70% | 7.72% | -6.33% | -13.56% |
| 2021 | 3.99% | 2.22% | 2.67% | 5.84% | 1.17% | 6.73% | 3.77% | 3.31% | -4.75% | 13.16% | -2.89% | 3.68% | 45.10% |
| 2020 | 4.03% | -5.53% | -7.04% | 10.85% | 3.44% | 7.75% | 0.40% | 8.19% | -6.67% | -3.80% | 8.64% | 2.71% | 22.81% |
| 2019 | 4.47% | 7.12% | 3.48% | 7.85% | -4.92% | 6.92% | 1.11% | 0.98% | 1.45% | 3.60% | 4.07% | 5.72% | 49.91% |
| 2018 | 8.52% | -1.47% | -2.41% | 1.21% | 5.44% | 1.04% | 5.85% | 5.06% | 2.11% | -7.61% | 1.80% | -7.92% | 10.65% |
| 2017 | 1.65% | 0.39% | 1.58% | 2.35% | 0.43% | -0.68% | 5.42% | 2.43% | 0.65% | 8.11% | 1.28% | 1.62% | 27.95% |
| 2016 | -1.16% | -4.11% | 6.56% | -4.20% | 5.22% | -1.26% | 7.61% | 0.41% | 0.79% | 1.08% | 3.10% | 2.77% | 17.24% |
| 2015 | -10.10% | 7.53% | -5.02% | 15.31% | -2.62% | -4.73% | 1.54% | -5.91% | -0.70% | 14.42% | 1.09% | -1.54% | 6.12% |
| 2014 | -0.51% | 1.93% | 4.72% | -1.02% | 1.67% | 2.27% | 2.43% | 5.25% | 0.48% | 1.61% | 1.36% | -2.86% | 18.46% |
| 2013 | 4.36% | 1.20% | 4.03% | 10.43% | 5.53% | -1.04% | -5.19% | 3.86% | -0.35% | 5.96% | 5.98% | -0.70% | 38.66% |
Комиссия
Комиссия JNL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JNL среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -1.11 | -1.48 | 0.81 | -0.53 | -1.25 |
DBE Invesco DB Energy Fund | -0.17 | -0.10 | 0.99 | -0.08 | -0.29 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 1.52 | 2.25 | 1.27 | 0.55 | 7.10 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JNL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNL | 1.92% | 1.99% | 1.73% | 1.39% | 1.79% | 1.72% | 2.13% | 1.83% | 2.09% | 3.14% | 2.38% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.66% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.39% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JNL показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка JNL составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 70 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -21.67% | 5 апр. 2022 г. | 190 | 5 янв. 2023 г. | 94 | 22 мая 2023 г. | 284 |
| -20.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -18.47% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 125 |
| -14.63% | 18 нояб. 2014 г. | 50 | 30 янв. 2015 г. | 60 | 28 апр. 2015 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JNL составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BMY | DBE | MSFT | KMI | |
|---|---|---|---|---|
| BMY | 1.00 | 0.09 | 0.27 | 0.25 |
| DBE | 0.09 | 1.00 | 0.19 | 0.41 |
| MSFT | 0.27 | 0.19 | 1.00 | 0.26 |
| KMI | 0.25 | 0.41 | 0.26 | 1.00 |