ANDY 5
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDY 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
ANDY 5 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 41.92% с начала года и доходность в 35.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
ANDY 5 | 39.24% | -9.34% | 25.23% | 56.84% | 35.08% | 35.74% |
Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDY 5 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.60% | 14.92% | 5.58% | -3.59% | 9.65% | 8.71% | 39.24% | ||||||
2023 | 19.25% | 4.43% | 16.82% | 5.21% | 16.07% | 6.12% | 6.55% | 0.56% | -5.36% | 0.20% | 10.47% | 4.38% | 120.89% |
2022 | -9.54% | -7.07% | 5.94% | -18.68% | -1.82% | -11.12% | 12.27% | -7.06% | -13.84% | -6.30% | 12.58% | -9.16% | -45.55% |
2021 | 0.33% | 2.75% | 2.80% | 11.66% | 0.37% | 9.92% | 1.95% | 7.83% | -7.69% | 10.08% | 6.29% | -2.45% | 51.20% |
2020 | 4.54% | -1.69% | -5.28% | 18.03% | 7.49% | 5.99% | 8.79% | 14.35% | -6.83% | -0.82% | 6.29% | 0.39% | 60.56% |
2019 | 11.92% | 1.27% | 7.64% | 7.40% | -10.45% | 8.09% | 3.25% | -2.13% | 0.34% | 6.41% | 4.88% | 4.02% | 49.28% |
2018 | 15.93% | -1.50% | -5.42% | 2.78% | 8.11% | 0.43% | 2.71% | 7.29% | -1.28% | -14.00% | -3.30% | -9.43% | -1.24% |
2017 | 6.55% | 0.66% | 4.08% | 3.81% | 10.65% | -1.92% | 6.88% | 1.97% | 0.97% | 10.74% | 0.86% | -0.13% | 54.37% |
2016 | -3.97% | -3.41% | 8.63% | -0.58% | 11.18% | -2.42% | 11.57% | 2.62% | 4.91% | 1.05% | 2.90% | 4.86% | 42.32% |
2015 | -0.79% | 7.95% | -2.43% | 6.65% | -0.36% | -1.74% | 11.69% | -1.01% | 1.96% | 17.30% | 5.83% | 2.08% | 55.87% |
2014 | -3.76% | 4.07% | 2.51% | 0.29% | 5.67% | -0.21% | -1.29% | 4.35% | -3.67% | 7.74% |
Комиссия
Комиссия ANDY 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANDY 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ANDY 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY 5 | 0.21% | 0.15% | 0.23% | 0.15% | 0.21% | 0.29% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.70% | 0.83% | 0.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ANDY 5 показал максимальную просадку в 53.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка ANDY 5 составляет 11.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.7% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-31.06% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 252 |
-30.03% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-17.51% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 46 | 15 апр. 2016 г. | 74 |
-15.98% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 91 | 3 февр. 2021 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ANDY 5 составляет 8.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDA | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.52 |
META | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.66 |
AMZN | 0.53 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
MSFT | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
GOOG | 0.52 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 1.00 |