PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ANDY 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 20%MSFT 20%AMZN 20%NVDA 20%META 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

20%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

20%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

20%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDY 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,296.90%
187.57%
ANDY 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

ANDY 5 на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 50.92% с начала года и доходность в 37.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
ANDY 5 50.92%10.29%55.32%77.37%39.80%37.07%
GOOG
Alphabet Inc.
26.71%1.79%33.42%43.94%26.78%20.58%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.47%28.78%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.88%0.02%22.46%46.35%14.29%27.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
166.34%39.78%169.78%209.00%105.66%76.05%
META
Meta Platforms, Inc.
42.73%6.64%50.84%79.79%21.77%22.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDY 5 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.60%14.92%5.58%-3.59%9.65%50.92%
202319.25%4.43%16.82%5.21%16.07%6.12%6.55%0.56%-5.36%0.20%10.47%4.38%120.89%
2022-9.54%-7.07%5.94%-18.68%-1.82%-11.12%12.27%-7.06%-13.84%-6.30%12.58%-9.16%-45.55%
20210.33%2.75%2.80%11.66%0.37%9.92%1.95%7.83%-7.69%10.08%6.29%-2.45%51.20%
20204.54%-1.69%-5.28%18.03%7.49%5.99%8.79%14.35%-6.83%-0.82%6.29%0.39%60.56%
201911.92%1.27%7.64%7.40%-10.45%8.09%3.25%-2.13%0.34%6.41%4.88%4.02%49.28%
201815.93%-1.50%-5.42%2.78%8.11%0.43%2.71%7.29%-1.28%-14.00%-3.30%-9.43%-1.24%
20176.55%0.66%4.08%3.81%10.65%-1.92%6.88%1.97%0.97%10.74%0.86%-0.13%54.37%
2016-3.97%-3.41%8.63%-0.58%11.18%-2.42%11.57%2.62%4.91%1.05%2.90%4.86%42.32%
2015-0.79%7.95%-2.43%6.65%-0.36%-1.74%11.69%-1.01%1.96%17.30%5.83%2.08%55.87%
2014-3.76%4.07%2.51%0.29%5.67%-0.21%-1.29%4.35%-3.67%7.74%

Комиссия

Комиссия ANDY 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANDY 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANDY 5 , с текущим значением в 9393
ANDY 5
Ранг коэф-та Шарпа ANDY 5 , с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDY 5 , с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDY 5 , с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDY 5 , с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDY 5 , с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANDY 5
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANDY 5 , с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANDY 5 , с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANDY 5 , с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANDY 5 , с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.007.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANDY 5 , с текущим значением в 27.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0027.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.572.111.301.949.48
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.431.291.269.36
NVDA
NVIDIA Corporation
4.694.881.6110.4530.14
META
Meta Platforms, Inc.
2.363.291.433.1313.93

Коэффициент Шарпа

ANDY 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
3.21
2.14
ANDY 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ANDY 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANDY 5 0.20%0.15%0.23%0.15%0.21%0.29%0.43%0.43%0.56%0.70%0.83%0.91%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
ANDY 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ANDY 5 показал максимальную просадку в 53.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.7%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-31.06%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.252
-30.03%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-17.51%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.4615 апр. 2016 г.74
-15.98%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.913 февр. 2021 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ANDY 5 составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.96%
2.26%
ANDY 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAMETAAMZNMSFTGOOG
NVDA1.000.510.540.590.53
META0.511.000.610.580.66
AMZN0.540.611.000.640.67
MSFT0.590.580.641.000.69
GOOG0.530.660.670.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.