ANDY
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ANDY на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 24.94% с начала года и доходность в 16.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.14% |
| ANDY | -2.12% | 12.19% | 24.94% | 25.69% | 15.23% | 16.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.91% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 9.19% | 10.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.79% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.08% | 11.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.79% | 11.81% | 30.46% | 31.14% | 16.67% | 18.56% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -2.55% | 2.15% | -3.37% | 6.53% | 7.43% | 10.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | -2.35% | 13.42% | 28.52% | 24.52% | 12.13% | 13.02% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.30% | 6.92% | 10.64% | 18.85% | 6.57% | 7.22% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.43% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 17.31% | 17.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -1.85% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 24.02% | 26.28% |
AAPL Apple Inc. | -2.14% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 26.96% | 27.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -3.11% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | 5.53% | 24.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.46% | 61.60% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.19% | 34.31% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | VHT | AMZN | AAPL | GOOG | MSFT | VT | VTI | VOO | VGT | VUG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.52 |
| NVDA | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.70 |
| VHT | 0.34 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.74 |
| AMZN | 0.42 | 0.54 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.73 |
| AAPL | 0.41 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.80 | 0.76 |
| GOOG | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 |
| MSFT | 0.39 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.80 |
| VT | 0.45 | 0.60 | 0.74 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 0.90 |
| VTI | 0.47 | 0.62 | 0.78 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
| VOO | 0.45 | 0.62 | 0.78 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VGT | 0.49 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.80 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| VUG | 0.52 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ANDY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDY | 1.14% | 1.22% | 0.95% | 1.09% | 1.50% | 1.68% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 1.68% | 1.67% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.44% | 1.34% | 1.17% | 1.25% | 1.98% | 1.48% | 1.42% | 1.60% | 1.36% | 1.15% | 1.28% | 1.93% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ANDY составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.44 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.93 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.92 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ANDY с января 2010 показал максимальную просадку в 32.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 71 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -29.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.34% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 187 |
| -15.51% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 75 | 31 мая 2016 г. | 124 |
| -12.25% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность ANDY составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.