PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ANDY 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ANDY 5

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

GOOG 20%MSFT 20%AMZN 20%NVDA 20%META 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
20%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
20%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

ANDY 5 на 15 мая 2025 г. показал доходность в 0.97% с начала года и доходность в 36.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
ANDY 5 0.97%16.18%0.89%21.53%32.24%36.23%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc		-12.31%3.31%-7.37%-2.52%19.61%20.21%
MSFT
Microsoft Corporation		7.67%16.79%6.95%9.56%20.98%27.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-4.17%15.45%-1.80%12.39%11.82%25.79%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.79%22.25%-7.46%48.19%74.41%74.82%
META
Meta Platforms, Inc.		12.71%24.06%13.88%40.25%25.82%23.53%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDY 5 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%-6.38%-10.52%0.19%15.20%0.97%
20248.60%14.92%5.58%-3.59%9.65%8.71%-5.27%0.46%4.22%1.24%3.94%3.17%63.05%
202319.25%4.43%16.82%5.21%16.07%6.12%6.55%0.56%-5.36%0.20%10.47%4.38%120.89%
2022-9.54%-7.07%5.94%-18.68%-1.82%-11.12%12.27%-7.06%-13.84%-6.30%12.58%-9.16%-45.55%
20210.33%2.75%2.80%11.66%0.37%9.92%1.95%7.83%-7.69%10.08%6.29%-2.45%51.20%
20204.54%-1.69%-5.28%18.03%7.49%5.99%8.79%14.34%-6.83%-0.82%6.29%0.39%60.56%
201911.92%1.27%7.64%7.40%-10.45%8.09%3.25%-2.13%0.34%6.41%4.88%4.02%49.28%
201815.93%-1.50%-5.42%2.78%8.11%0.43%2.71%7.29%-1.28%-14.00%-3.30%-9.43%-1.24%
20176.55%0.66%4.08%3.81%10.65%-1.92%6.88%1.97%0.97%10.74%0.86%-0.13%54.37%
2016-3.97%-3.41%8.63%-0.58%11.17%-2.42%11.57%2.61%4.91%1.05%2.90%4.86%42.32%
2015-0.79%7.96%-2.43%6.65%-0.36%-1.74%11.69%-1.01%1.95%17.30%5.83%2.08%55.87%
2014-3.76%4.07%2.51%0.29%5.67%-0.21%-1.28%4.35%-3.67%7.75%

Комиссия

Комиссия ANDY 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANDY 5 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ANDY 5 , с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDY 5 , с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDY 5 , с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDY 5 , с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDY 5 , с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDY 5 , с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc		-0.120.131.02-0.07-0.14
MSFT
Microsoft Corporation		0.300.761.100.430.96
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.380.761.100.411.09
NVDA
NVIDIA Corporation		0.721.431.181.353.33
META
Meta Platforms, Inc.		1.021.731.231.213.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ANDY 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 1.24
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ANDY 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.34%0.28%0.15%0.23%0.15%0.21%0.29%0.43%0.43%0.56%0.71%0.84%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc		0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ANDY 5 показал максимальную просадку в 53.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка ANDY 5 составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.7%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-31.06%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.252
-30.03%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-26.11%24 янв. 2025 г.6021 апр. 2025 г.———
-17.65%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.84

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCNVDAMETAAMZNGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.630.610.640.700.750.78
NVDA0.631.000.510.540.520.590.80
META0.610.511.000.610.650.580.78
AMZN0.640.540.611.000.670.650.82
GOOG0.700.520.650.671.000.680.81
MSFT0.750.590.580.650.681.000.80
Portfolio0.780.800.780.820.810.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.