PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ANDY

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGT 14%VHT 14%VUG 14%VT 14%VTI 13%VOO 13%GOOG 3%MSFT 3%AAPL 3%AMZN 3%NVDA 3%TSLA 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities14%
VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities14%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities13%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services3%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology3%
AAPL
Apple Inc.
Technology3%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical3%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology3%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.41%
8.61%
ANDY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ANDY на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 24.94% с начала года и доходность в 16.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.14%
ANDY-2.12%12.19%24.94%25.69%15.23%16.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.91%9.30%13.03%17.85%9.19%10.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.79%9.62%13.90%18.91%10.08%11.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-2.79%11.81%30.46%31.14%16.67%18.56%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-2.55%2.15%-3.37%6.53%7.43%10.28%
VUG
Vanguard Growth ETF
-2.35%13.42%28.52%24.52%12.13%13.02%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.30%6.92%10.64%18.85%6.57%7.22%
GOOG
Alphabet Inc.
0.43%23.75%47.92%32.35%17.31%17.56%
MSFT
Microsoft Corporation
-1.85%13.47%33.09%34.53%24.02%26.28%
AAPL
Apple Inc.
-2.14%9.37%35.10%16.88%26.96%27.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-3.11%31.58%53.71%13.48%5.53%24.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
-9.57%55.41%184.83%232.66%44.46%61.60%
TSLA
Tesla, Inc.
2.64%28.61%98.80%-11.06%65.19%34.31%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLANVDAVHTAMZNAAPLGOOGMSFTVTVTIVOOVGTVUG
TSLA1.000.430.340.420.410.380.390.450.470.450.490.52
NVDA0.431.000.450.540.540.540.590.600.620.620.740.70
VHT0.340.451.000.460.500.540.570.740.780.780.670.74
AMZN0.420.540.461.000.570.680.630.600.630.630.690.73
AAPL0.410.540.500.571.000.590.630.650.680.700.800.76
GOOG0.380.540.540.680.591.000.690.680.700.710.750.77
MSFT0.390.590.570.630.630.691.000.700.730.750.830.80
VT0.450.600.740.600.650.680.701.000.960.950.850.90
VTI0.470.620.780.630.680.700.730.961.000.990.890.94
VOO0.450.620.780.630.700.710.750.950.991.000.900.94
VGT0.490.740.670.690.800.750.830.850.890.901.000.96
VUG0.520.700.740.730.760.770.800.900.940.940.961.00

Коэффициент Шарпа

ANDY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.11

Коэффициент Шарпа ANDY находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.11
0.81
ANDY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ANDY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ANDY1.14%1.22%0.95%1.09%1.50%1.68%1.46%1.74%1.77%1.68%1.67%1.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.44%1.34%1.17%1.25%1.98%1.48%1.42%1.60%1.36%1.15%1.28%1.93%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.61%0.71%0.49%0.68%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.32%1.32%1.69%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ANDY составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.44
VUG
Vanguard Growth ETF
0.93
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
AAPL
Apple Inc.
0.51
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.11%
-9.93%
ANDY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ANDY с января 2010 показал максимальную просадку в 32.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 71 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-29.24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-21.34%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.187
-15.51%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7531 мая 2016 г.124
-12.25%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

График волатильности

Текущая волатильность ANDY составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.97%
3.41%
ANDY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля