LT AW 03
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LT AW 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
LT AW 03 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.28% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| LT AW 03 | 13.49% | -2.29% | 10.37% | 21.26% | 15.81% | 14.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT AW 03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 5.24% | 2.67% | -4.13% | 5.38% | 4.41% | 13.49% | ||||||
| 2023 | 7.60% | -1.85% | 5.52% | 1.27% | 2.68% | 6.42% | 3.45% | -1.58% | -4.85% | -2.14% | 9.64% | 4.88% | 34.43% |
| 2022 | -6.31% | -3.40% | 4.02% | -10.23% | -0.30% | -8.44% | 10.21% | -4.40% | -9.64% | 6.89% | 5.55% | -6.71% | -22.68% |
| 2021 | -0.64% | 1.90% | 3.72% | 5.48% | 0.09% | 3.45% | 2.57% | 3.35% | -4.97% | 7.27% | 0.05% | 3.55% | 28.40% |
| 2020 | 0.88% | -7.35% | -10.88% | 13.38% | 5.33% | 3.16% | 6.33% | 8.19% | -4.34% | -2.66% | 10.98% | 4.06% | 26.95% |
| 2019 | 8.31% | 3.17% | 2.45% | 4.51% | -6.94% | 7.15% | 1.76% | -1.74% | 1.64% | 2.86% | 3.76% | 3.21% | 33.53% |
| 2018 | 6.57% | -2.92% | -3.16% | 0.51% | 3.41% | 0.75% | 3.43% | 3.96% | 0.33% | -7.42% | 1.23% | -8.76% | -3.22% |
| 2017 | 2.79% | 4.07% | 0.71% | 1.51% | 2.17% | -0.28% | 2.66% | 0.83% | 1.30% | 3.03% | 2.73% | 1.03% | 24.93% |
| 2016 | -5.56% | -0.52% | 6.76% | -0.68% | 2.48% | -0.44% | 4.70% | 0.40% | 0.69% | -1.65% | 2.71% | 1.76% | 10.59% |
| 2015 | -2.70% | 6.10% | -1.81% | 1.26% | 1.58% | -2.17% | 2.95% | -6.32% | -2.45% | 9.37% | 0.44% | -1.69% | 3.65% |
| 2014 | -3.04% | 4.73% | -0.26% | 0.39% | 2.97% | 2.38% | -0.58% | 4.27% | -1.19% | 2.44% | 3.29% | -0.86% | 15.17% |
| 2013 | 4.38% | 1.00% | 3.57% | 2.11% | 2.73% | -1.66% | 5.51% | -2.21% | 3.68% | 4.73% | 3.14% | 2.69% | 33.65% |
Комиссия
Комиссия LT AW 03 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LT AW 03 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LT AW 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT AW 03 | 1.08% | 1.16% | 1.40% | 0.97% | 1.23% | 1.44% | 1.70% | 1.51% | 1.74% | 1.74% | 1.73% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LT AW 03 показал максимальную просадку в 61.16%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2496 торговых сессий.
Текущая просадка LT AW 03 составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.16% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2496 | 6 сент. 2012 г. | 3133 |
| -31.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.57% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -13.7% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LT AW 03 составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.86 |
| SPY | 0.86 | 1.00 |