PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LT AW 03
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 70%QQQ 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

30%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LT AW 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
640.12%
286.00%
LT AW 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

LT AW 03 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.56% с начала года и доходность в 13.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
LT AW 033.56%-5.63%18.12%24.84%14.46%13.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.87%12.91%12.20%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.66%5.24%2.67%
2023-4.85%-2.14%9.64%4.88%

Комиссия

Комиссия LT AW 03 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LT AW 03
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LT AW 03, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LT AW 03, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LT AW 03, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LT AW 03, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LT AW 03, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67

Коэффициент Шарпа

LT AW 03 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.88

Коэффициент Шарпа LT AW 03 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.88
1.66
LT AW 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LT AW 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LT AW 031.14%1.16%1.40%0.97%1.23%1.44%1.70%1.51%1.74%1.74%1.73%1.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.78%
-5.46%
LT AW 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LT AW 03 показал максимальную просадку в 61.16%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2496 торговых сессий.

Текущая просадка LT AW 03 составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.16%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.24966 сент. 2012 г.3133
-31.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.57%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-20.25%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-13.7%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LT AW 03 составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.40%
3.15%
LT AW 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSPY
QQQ1.000.86
SPY0.861.00