AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
ETV as substitute for JEPI or JEPQ QQQ as substitute for XLK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 70% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.33% с начала года и доходность в 10.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% | 21.33% | 2.45% | 12.80% | 26.04% | 10.57% | 10.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 23.28% | 2.68% | 13.35% | 27.04% | 7.97% | 8.60% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 23.85% | 2.93% | 15.79% | 33.09% | 23.66% | 20.75% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.40% | -0.16% | 3.04% | 5.47% | 1.30% | 1.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 4.43% | 0.54% | -2.05% | 4.05% | 5.56% | -0.69% | 1.17% | 2.04% | -0.02% | 21.33% | ||
| 2023 | 6.94% | 0.09% | 0.94% | -1.03% | 1.58% | 4.94% | 3.65% | -2.57% | -4.94% | -3.45% | 10.70% | 0.70% | 17.75% |
| 2022 | -6.00% | -1.06% | 1.89% | -6.61% | -0.52% | -5.30% | 11.43% | -2.22% | -9.83% | 8.07% | -2.49% | -7.05% | -19.76% |
| 2021 | -1.91% | 1.53% | 3.06% | 3.49% | 1.05% | 2.68% | 2.09% | 1.49% | -3.07% | 4.58% | -0.23% | 3.55% | 19.59% |
| 2020 | 1.41% | -7.55% | -8.40% | 11.54% | 3.88% | 3.56% | 1.55% | 6.28% | -4.97% | -3.00% | 9.54% | 5.22% | 18.16% |
| 2019 | 9.54% | 2.02% | 1.84% | 3.59% | -7.48% | 7.38% | 3.27% | -3.98% | 1.37% | 2.58% | 1.32% | 1.96% | 24.76% |
| 2018 | 1.78% | 0.46% | -2.40% | 1.08% | 3.60% | 0.81% | 2.37% | 3.63% | 0.21% | -7.34% | 0.90% | -7.34% | -3.00% |
| 2017 | 3.16% | 1.24% | 0.97% | 2.50% | 0.62% | -0.76% | 2.24% | 0.44% | 0.84% | 0.89% | 1.16% | 1.40% | 15.66% |
| 2016 | -4.73% | 0.12% | 4.55% | 0.57% | 1.06% | 0.04% | 1.97% | 1.92% | 1.21% | -2.02% | 2.24% | 0.53% | 7.42% |
| 2015 | 0.53% | 4.81% | 1.03% | 0.74% | 2.92% | -2.71% | 3.42% | -5.60% | 0.10% | 6.24% | 2.67% | -0.18% | 14.27% |
| 2014 | -1.07% | 3.37% | 0.77% | 2.60% | 3.48% | -0.53% | 0.63% | 4.24% | -1.96% | 1.59% | 2.49% | -5.20% | 10.49% |
| 2013 | 3.30% | 0.71% | 2.11% | 1.50% | 1.87% | -1.44% | 2.96% | -1.38% | 1.39% | 3.21% | 2.47% | 3.36% | 21.84% |
Комиссия
Комиссия AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.33 | 3.19 | 1.43 | 1.70 | 14.66 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.65 | 2.19 | 1.30 | 2.12 | 7.32 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.80 | 4.55 | 1.60 | 2.19 | 15.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.34% | 6.96% | 7.73% | 5.77% | 6.43% | 6.70% | 7.42% | 6.45% | 6.72% | 6.52% | 7.03% | 7.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.28% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.5% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -19.56% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 132 |
| -16.22% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -12.03% | 28 дек. 2009 г. | 29 | 8 февр. 2010 г. | 207 | 2 дек. 2010 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | ETV | XLK | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.10 | -0.13 |
| ETV | -0.10 | 1.00 | 0.64 |
| XLK | -0.13 | 0.64 | 1.00 |