AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
ETV as substitute for JEPI or JEPQ QQQ as substitute for XLK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 70% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -9.76% с начала года и доходность в 9.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% | -11.63% | -5.55% | -8.13% | 4.85% | 12.62% | 10.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -13.45% | -5.93% | -11.85% | 0.38% | 18.98% | 18.58% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.80% | 0.59% | 2.18% | 6.04% | 1.13% | 1.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | -1.52% | -7.05% | -3.57% | -11.63% | ||||||||
| 2024 | 2.08% | 4.74% | 0.63% | -3.38% | 5.20% | 6.55% | -1.67% | 1.03% | 2.31% | -0.50% | 5.28% | 0.09% | 24.20% |
| 2023 | 7.77% | 0.20% | 3.20% | -0.85% | 3.64% | 5.52% | 3.49% | -2.39% | -5.63% | -2.60% | 11.84% | 1.74% | 27.66% |
| 2022 | -6.51% | -2.07% | 2.45% | -8.02% | -0.62% | -6.51% | 12.47% | -3.15% | -10.69% | 8.43% | -0.90% | -7.69% | -22.65% |
| 2021 | -1.78% | 1.58% | 2.96% | 4.03% | 0.68% | 3.71% | 2.60% | 2.04% | -3.87% | 5.67% | 0.85% | 3.67% | 24.07% |
| 2020 | 1.83% | -7.96% | -9.01% | 12.40% | 4.57% | 4.30% | 2.39% | 7.66% | -5.25% | -3.58% | 10.41% | 5.53% | 22.65% |
| 2019 | 9.78% | 2.53% | 2.16% | 4.05% | -8.03% | 7.92% | 3.47% | -3.95% | 1.47% | 2.86% | 1.89% | 2.35% | 28.44% |
| 2018 | 2.32% | 0.41% | -2.65% | 1.05% | 4.04% | 0.76% | 2.47% | 4.07% | 0.20% | -7.83% | 0.65% | -7.96% | -3.32% |
| 2017 | 3.34% | 1.42% | 1.07% | 2.60% | 0.81% | -0.90% | 2.47% | 0.59% | 0.89% | 1.31% | 1.24% | 1.40% | 17.44% |
| 2016 | -4.96% | 0.11% | 4.88% | 0.41% | 1.23% | -0.03% | 2.20% | 2.00% | 1.28% | -2.07% | 2.30% | 0.60% | 7.89% |
| 2015 | 0.36% | 5.14% | 0.89% | 0.83% | 3.00% | -2.86% | 3.54% | -5.82% | 0.04% | 6.59% | 2.73% | -0.23% | 14.46% |
| 2014 | -1.14% | 3.51% | 0.79% | 2.62% | 3.59% | -0.49% | 0.68% | 4.38% | -1.99% | 1.65% | 2.65% | -5.28% | 11.04% |
Комиссия
Комиссия AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.13 | 1.02 | -0.06 | -0.21 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.64 | 6.23 | 1.83 | 6.13 | 17.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.79% | 6.27% | 6.95% | 7.72% | 5.76% | 6.42% | 6.68% | 7.40% | 6.44% | 6.70% | 6.51% | 7.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.78% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% показал максимальную просадку в 36.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 12.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -25.54% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 265 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -21.92% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.12% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 132 |
| -16.18% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 15.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | ETV | XLK | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.10 | -0.13 |
| ETV | -0.10 | 1.00 | 0.64 |
| XLK | -0.13 | 0.64 | 1.00 |