PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%

Последнее обновление 2 мая 2024 г.

ETV as substitute for JEPI or JEPQ QQQ as substitute for XLK

Распределение активов

VGSH 10%ETV 70%XLK 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		Financial Services

70%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds

10%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
296.01%
353.64%
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH

Доходность по периодам

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% на 2 мая 2024 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		5.21%-4.30%18.42%21.82%11.27%10.33%
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%4.28%-2.26%13.88%16.22%8.12%9.64%
Активы портфеля:
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		5.84%-1.15%14.73%13.97%5.27%7.82%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.09%-6.99%16.65%30.99%21.02%19.86%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		-0.33%-0.40%1.67%1.93%0.97%0.93%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.68%4.43%0.54%-2.06%
2023-3.45%10.70%0.70%

Комиссия

Комиссия AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.79
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		1.031.611.190.562.86
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.672.371.281.927.42
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		1.101.721.200.593.21

Коэффициент Шарпа

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 2.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.74
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%6.85%6.95%7.72%5.76%6.42%6.68%7.40%6.44%6.70%6.51%7.02%7.02%
Активы портфеля:
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		9.03%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%9.49%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.76%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.81%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.52%
-4.49%
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-22.5%28 дек. 2021 г.25328 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.547
-19.56%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7411 апр. 2019 г.132
-16.22%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.134
-12.03%28 дек. 2009 г.298 февр. 2010 г.2072 дек. 2010 г.236

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.00%
3.91%
AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHETVXLK
VGSH1.00-0.11-0.13
ETV-0.111.000.64
XLK-0.130.641.00