Worst Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DLTR Dollar Tree, Inc. | Consumer Defensive | 30.72% |
DXCM DexCom, Inc. | Healthcare | 6.95% |
INTC Intel Corporation | Technology | 30.72% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | Healthcare | 31.61% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Worst Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2005 г., начальной даты DXCM
Доходность по периодам
Worst Portfolio на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 5.17% с начала года и доходность в -2.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Worst Portfolio | -1.33% | 6.33% | 6.61% | -41.57% | -4.98% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 16.72% | -2.51% | 5.26% | -33.93% | -20.45% | -15.65% |
INTC Intel Corporation | -5.59% | -26.97% | -15.64% | -46.39% | -18.80% | -2.86% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 5.60% | 21.79% | 16.62% | -36.05% | -0.64% | -0.07% |
DXCM DexCom, Inc. | -11.83% | -3.01% | -1.41% | -48.77% | -3.25% | 14.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Worst Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | 2.33% | -7.51% | 1.28% | -1.33% | ||||||||
| 2024 | -7.19% | 4.85% | 0.96% | -12.48% | -2.63% | -7.26% | -15.69% | -14.65% | -10.16% | -3.47% | 10.27% | 0.78% | -46.16% |
| 2023 | 2.40% | -1.82% | 2.52% | 5.10% | -8.59% | 6.92% | 4.00% | -18.33% | -9.92% | 1.03% | 17.55% | 12.66% | 8.36% |
| 2022 | -10.54% | 2.83% | 13.80% | -6.48% | -6.99% | -4.18% | 5.99% | -13.24% | -2.49% | 24.14% | -3.13% | -5.58% | -11.17% |
| 2021 | 0.24% | 1.43% | 6.60% | 0.22% | -8.96% | 5.21% | 5.38% | -2.43% | 2.94% | 9.56% | 6.50% | 2.26% | 31.38% |
| 2020 | -1.83% | -2.39% | -6.71% | 12.22% | 15.14% | -1.34% | -0.89% | 1.36% | -3.50% | -10.50% | 12.88% | 4.11% | 16.18% |
| 2019 | 7.22% | 1.50% | 2.35% | 1.57% | -8.31% | 8.76% | -1.79% | -0.08% | 7.36% | -0.17% | -2.70% | 1.17% | 16.81% |
| 2018 | 5.99% | -7.93% | -2.71% | 0.55% | -6.42% | -0.02% | 5.15% | -1.48% | 0.87% | 1.74% | 3.17% | -2.18% | -4.16% |
| 2017 | 2.56% | 0.23% | 1.53% | 3.14% | -5.91% | -6.83% | 2.19% | 7.50% | 2.80% | 3.80% | 10.92% | 3.29% | 26.73% |
| 2016 | -0.47% | -2.16% | 4.28% | -4.27% | 9.10% | 5.97% | 2.94% | -8.59% | -2.51% | -4.46% | 8.87% | -8.43% | -1.79% |
| 2015 | -0.59% | 9.83% | 0.89% | -2.91% | 0.86% | 2.43% | 1.50% | -2.03% | -8.69% | 0.57% | 9.31% | 1.08% | 11.47% |
| 2014 | -6.62% | 9.41% | -3.50% | -0.81% | 3.01% | 5.23% | -0.10% | -1.09% | 1.57% | 6.49% | 11.73% | 3.50% | 31.05% |
Комиссия
Комиссия Worst Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Worst Portfolio составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -0.54 | -0.54 | 0.93 | -0.39 | -0.89 |
INTC Intel Corporation | -0.76 | -0.98 | 0.87 | -0.67 | -1.42 |
DLTR Dollar Tree, Inc. | -0.76 | -0.90 | 0.87 | -0.56 | -1.03 |
DXCM DexCom, Inc. | -0.88 | -0.99 | 0.82 | -0.79 | -1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Worst Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.58% | 3.96% | 2.78% | 3.32% | 1.98% | 2.28% | 1.61% | 1.56% | 1.39% | 1.44% | 1.37% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 6.89% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% |
INTC Intel Corporation | 1.32% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Worst Portfolio показал максимальную просадку в 58.64%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Worst Portfolio составляет 58.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.64% | 21 апр. 2022 г. | 742 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -39.77% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 315 | 24 февр. 2010 г. | 659 |
| -30.94% | 26 нояб. 2019 г. | 75 | 16 мар. 2020 г. | 51 | 28 мая 2020 г. | 126 |
| -27.96% | 20 июн. 2012 г. | 102 | 14 нояб. 2012 г. | 159 | 5 июл. 2013 г. | 261 |
| -23.9% | 11 авг. 2016 г. | 229 | 10 июл. 2017 г. | 99 | 28 нояб. 2017 г. | 328 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Worst Portfolio составляет 17.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DXCM | DLTR | WBA | INTC | |
|---|---|---|---|---|
| DXCM | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| DLTR | 0.20 | 1.00 | 0.33 | 0.28 |
| WBA | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.35 |
| INTC | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 1.00 |