PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

asdf

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


ASFYX 100%TMF 50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

100%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

50%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

-50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в asdf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.16%
16.24%
asdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

asdf на 23 февр. 2024 г. показал доходность в -6.34% с начала года и доходность в 3.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.65%4.57%16.24%27.46%12.76%10.68%
asdf-6.34%2.53%-2.16%-20.39%1.25%3.63%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
4.39%5.19%0.35%-7.03%10.74%6.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-19.76%-4.99%-12.97%-32.78%-22.82%-8.16%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.79%0.47%2.66%5.17%1.82%1.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.19%
2023-5.28%-7.59%-7.69%-8.50%5.81%14.58%

Коэффициент Шарпа

asdf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.82

Коэффициент Шарпа asdf находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.82
2.21
asdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность asdf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
asdf0.21%-0.07%32.62%6.13%4.37%4.96%1.21%-0.07%-0.03%5.06%13.52%0.29%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.94%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.51%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.99%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия asdf составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.47%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.21
asdf
-0.82
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.54
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.59
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
18.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILASFYXTMF
BIL1.000.010.02
ASFYX0.011.000.02
TMF0.020.021.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-46.41%
0
asdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

asdf показал максимальную просадку в 52.81%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка asdf составляет 46.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.81%10 мар. 2020 г.91931 окт. 2023 г.
-44.81%11 июл. 2016 г.5897 нояб. 2018 г.2043 сент. 2019 г.793
-32.5%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.24815 авг. 2014 г.517
-29.47%2 февр. 2015 г.11110 июл. 2015 г.2485 июл. 2016 г.359
-22.92%23 сент. 2011 г.12320 мар. 2012 г.8724 июл. 2012 г.210

График волатильности

Текущая волатильность asdf составляет 8.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.64%
3.90%
asdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев