asdf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 100% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в asdf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
asdf на 17 окт. 2024 г. показал доходность в -11.75% с начала года и доходность в -0.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| asdf | -11.75% | -11.17% | -5.12% | 3.57% | -5.35% | -0.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.18% | -2.32% | -12.05% | -10.84% | 6.93% | 3.80% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -16.19% | -15.88% | 19.59% | 31.40% | -27.68% | -11.22% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.18% | 0.37% | 2.55% | 5.31% | 2.21% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью asdf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.31% | 0.65% | 4.09% | -7.23% | 1.78% | -2.56% | 2.51% | -3.81% | 3.88% | -11.75% | |||
| 2023 | 9.90% | -6.85% | -3.68% | 1.32% | -4.44% | 1.57% | -5.28% | -7.59% | -7.41% | -8.50% | 5.81% | 14.04% | -13.21% |
| 2022 | -3.18% | 0.78% | 5.63% | -3.51% | -4.31% | 6.52% | -2.29% | -3.37% | -3.69% | -9.89% | 1.60% | -5.81% | -20.51% |
| 2021 | -5.83% | -3.54% | -5.46% | 5.57% | 1.87% | 4.51% | 6.03% | -1.48% | -6.85% | 7.66% | -3.54% | -1.43% | -3.84% |
| 2020 | 11.78% | 10.30% | 12.18% | 1.24% | -6.04% | -1.09% | 11.56% | -6.67% | -2.16% | -5.33% | 5.57% | 2.13% | 35.34% |
| 2019 | -2.73% | -3.02% | 14.70% | 0.51% | 9.25% | 2.10% | 1.94% | 24.06% | -7.22% | -5.17% | -1.39% | -5.96% | 25.17% |
| 2018 | 1.41% | -14.25% | 2.66% | -4.33% | 0.82% | 1.22% | -2.62% | 6.04% | -8.90% | -10.78% | -0.04% | 12.15% | -17.99% |
| 2017 | 0.83% | 4.42% | -2.93% | 1.49% | 2.77% | -1.34% | 1.69% | 6.37% | -4.15% | 4.01% | 1.48% | 2.73% | 18.26% |
| 2016 | 14.77% | 6.17% | -1.56% | -3.83% | -1.28% | 15.32% | 4.57% | -5.64% | -6.37% | -11.04% | -12.28% | 0.74% | -4.62% |
| 2015 | 22.98% | -8.24% | 3.56% | -8.65% | -5.91% | -12.18% | 9.26% | -3.23% | 3.99% | -2.15% | 1.09% | -5.44% | -9.28% |
| 2014 | 6.59% | 2.00% | 0.70% | 4.92% | 8.16% | 0.77% | 1.47% | 12.37% | -2.64% | 3.37% | 11.45% | 7.33% | 71.88% |
| 2013 | -4.09% | 1.43% | 1.90% | 13.98% | -13.30% | -6.71% | -2.39% | -4.61% | 2.80% | 6.39% | -2.85% | -0.97% | -10.44% |
Комиссия
Комиссия asdf составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг asdf среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.78 | -0.94 | 0.88 | -0.41 | -1.18 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.52 | 1.01 | 1.12 | 0.26 | 1.21 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.70 | 336.92 | 239.24 | 488.87 | 5,489.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность asdf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asdf | 0.01% | -0.07% | 32.69% | 6.15% | 3.50% | 4.97% | 1.22% | -0.07% | -0.03% | 5.07% | 13.55% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.55% | 6.08% | 3.41% | 5.52% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.07% | 13.55% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.19% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.21% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
asdf показал максимальную просадку в 52.15%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка asdf составляет 49.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.15% | 10 мар. 2020 г. | 919 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -44.45% | 11 июл. 2016 г. | 589 | 7 нояб. 2018 г. | 192 | 15 авг. 2019 г. | 781 |
| -32.39% | 26 июл. 2012 г. | 269 | 21 авг. 2013 г. | 248 | 15 авг. 2014 г. | 517 |
| -29.47% | 2 февр. 2015 г. | 111 | 10 июл. 2015 г. | 248 | 5 июл. 2016 г. | 359 |
| -22.65% | 23 сент. 2011 г. | 123 | 20 мар. 2012 г. | 86 | 23 июл. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность asdf составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | BIL | TMF | |
|---|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | 0.00 | 0.02 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.02 |
| TMF | 0.02 | 0.02 | 1.00 |