Healthcare REITs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 33.33% |
NHI National Health Investors, Inc. | Real Estate | 33.33% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Healthcare REITs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2014 г., начальной даты CTRE
Доходность по периодам
Healthcare REITs на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 10.31% с начала года и доходность в 10.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Healthcare REITs | 10.31% | -0.51% | 1.97% | 34.90% | 21.89% | 10.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
WELL Welltower Inc. | 17.13% | -1.93% | 13.94% | 59.70% | 31.40% | 11.32% |
NHI National Health Investors, Inc. | 9.78% | 2.64% | 2.55% | 26.13% | 15.50% | 6.80% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 5.10% | -0.91% | -7.08% | 22.57% | 19.39% | 13.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Healthcare REITs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.59% | 4.94% | 5.39% | -1.82% | 10.31% | ||||||||
| 2024 | -5.33% | 7.69% | 7.15% | 1.34% | 5.62% | 0.80% | 7.95% | 9.77% | 4.85% | 2.07% | -3.03% | -8.45% | 32.68% |
| 2023 | 12.67% | -4.08% | -1.69% | 2.08% | -0.77% | 4.90% | 3.70% | -2.52% | 1.54% | 2.30% | 7.54% | 0.56% | 28.19% |
| 2022 | -2.75% | -10.47% | 13.24% | -11.40% | 8.43% | -1.25% | 8.29% | -1.29% | -14.43% | 0.02% | 7.18% | -5.84% | -13.64% |
| 2021 | -2.79% | 4.06% | 6.35% | 3.44% | -4.41% | 4.36% | 3.50% | -6.60% | -6.86% | 0.24% | -1.91% | 11.55% | 9.63% |
| 2020 | 5.20% | -6.57% | -34.21% | 11.48% | 6.14% | 0.64% | 3.73% | 5.60% | -4.61% | -4.44% | 15.40% | 9.99% | -2.40% |
| 2019 | 14.15% | -2.07% | 4.41% | -0.75% | 3.99% | -0.23% | 0.03% | 4.87% | 0.43% | 2.48% | -9.07% | -0.48% | 17.39% |
| 2018 | -5.83% | -12.18% | 3.90% | -0.51% | 14.52% | 4.18% | 1.00% | 7.73% | -3.20% | -0.29% | 10.35% | -4.47% | 12.91% |
| 2017 | -0.74% | 4.53% | 2.05% | 0.95% | 4.61% | 4.28% | -1.99% | 3.72% | -2.05% | -2.08% | -0.14% | -4.97% | 7.89% |
| 2016 | -5.12% | 5.97% | 9.57% | 0.88% | 2.72% | 7.89% | 4.54% | 0.92% | -1.03% | -5.46% | -4.40% | 7.46% | 24.89% |
| 2015 | 8.13% | -5.13% | 2.86% | -6.94% | 0.65% | -4.28% | 4.29% | -12.20% | 5.18% | -0.93% | -0.01% | 3.26% | -6.81% |
| 2014 | 7.18% | -2.11% | -5.92% | 5.96% | -11.88% | 12.87% | 3.12% | 7.10% | 14.89% |
Комиссия
Комиссия Healthcare REITs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Healthcare REITs составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.94 | 3.77 | 1.50 | 4.74 | 14.72 |
NHI National Health Investors, Inc. | 1.24 | 1.76 | 1.21 | 1.24 | 2.65 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.20 | 0.98 | 2.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Healthcare REITs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.62% | 3.84% | 4.72% | 5.51% | 4.70% | 5.02% | 4.59% | 5.29% | 5.34% | 4.81% | 5.43% | 19.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WELL Welltower Inc. | 1.78% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
NHI National Health Investors, Inc. | 4.79% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.29% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Healthcare REITs показал максимальную просадку в 63.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Healthcare REITs составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.93% | 24 окт. 2019 г. | 100 | 18 мар. 2020 г. | 331 | 12 июл. 2021 г. | 431 |
| -26.74% | 4 февр. 2015 г. | 258 | 11 февр. 2016 г. | 95 | 28 июн. 2016 г. | 353 |
| -26.73% | 28 июл. 2021 г. | 304 | 10 окт. 2022 г. | 268 | 2 нояб. 2023 г. | 572 |
| -26.5% | 12 сент. 2017 г. | 154 | 23 апр. 2018 г. | 138 | 6 нояб. 2018 г. | 292 |
| -17.41% | 8 сент. 2016 г. | 46 | 10 нояб. 2016 г. | 101 | 7 апр. 2017 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Healthcare REITs составляет 8.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | WELL | CTRE | NHI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
| WELL | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.84 |
| CTRE | 0.36 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.89 |
| NHI | 0.35 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.40 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 1.00 |