Healthcare REITs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 33.33% |
NHI National Health Investors, Inc. | Real Estate | 33.33% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Healthcare REITs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2014 г., начальной даты CTRE
Доходность по периодам
Healthcare REITs на 8 янв. 2025 г. показал доходность в -2.18% с начала года и доходность в 9.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Healthcare REITs | -2.18% | -8.00% | 8.10% | 32.47% | 9.12% | 9.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
WELL Welltower Inc. | -1.42% | -5.43% | 19.79% | 41.60% | 12.18% | 8.98% |
NHI National Health Investors, Inc. | -3.04% | -9.94% | -0.93% | 31.71% | 2.46% | 5.04% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | -2.33% | -8.97% | 4.83% | 26.25% | 11.21% | 14.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Healthcare REITs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.33% | 7.69% | 7.15% | 1.34% | 5.62% | 0.80% | 7.95% | 9.77% | 4.85% | 2.07% | -3.04% | -8.45% | 32.68% |
| 2023 | 12.67% | -4.08% | -1.69% | 2.08% | -0.77% | 4.90% | 3.70% | -2.52% | 1.54% | 2.30% | 7.54% | 0.56% | 28.19% |
| 2022 | -2.75% | -10.47% | 13.24% | -11.40% | 8.43% | -1.25% | 8.29% | -1.29% | -14.43% | 0.02% | 7.18% | -5.84% | -13.64% |
| 2021 | -2.79% | 4.06% | 6.35% | 3.44% | -4.41% | 4.36% | 3.50% | -6.60% | -6.86% | 0.24% | -1.91% | 11.55% | 9.63% |
| 2020 | 5.20% | -6.57% | -34.21% | 11.48% | 6.14% | 0.64% | 3.73% | 5.60% | -4.61% | -4.44% | 15.40% | 9.99% | -2.40% |
| 2019 | 14.15% | -2.07% | 4.41% | -0.75% | 3.99% | -0.23% | 0.03% | 4.87% | 0.43% | 2.48% | -9.07% | -0.48% | 17.39% |
| 2018 | -5.82% | -12.18% | 3.90% | -0.51% | 14.52% | 4.18% | 1.00% | 7.73% | -3.20% | -0.29% | 10.35% | -4.47% | 12.91% |
| 2017 | -0.74% | 4.53% | 2.05% | 0.95% | 4.61% | 4.28% | -1.99% | 3.72% | -2.05% | -2.08% | -0.14% | -4.97% | 7.89% |
| 2016 | -5.12% | 5.97% | 9.57% | 0.88% | 2.72% | 7.89% | 4.54% | 0.92% | -1.03% | -5.46% | -4.40% | 7.46% | 24.89% |
| 2015 | 8.13% | -5.13% | 2.86% | -6.94% | 0.65% | -4.28% | 4.29% | -12.20% | 5.18% | -0.93% | -0.01% | 3.26% | -6.81% |
| 2014 | 7.18% | -2.11% | -5.92% | 5.96% | -11.88% | 12.87% | 3.12% | 7.10% | 14.89% |
Комиссия
Комиссия Healthcare REITs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Healthcare REITs составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.36 | 3.53 | 1.42 | 3.92 | 12.88 |
NHI National Health Investors, Inc. | 1.59 | 2.20 | 1.27 | 1.29 | 5.33 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 1.36 | 1.99 | 1.26 | 1.43 | 4.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Healthcare REITs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.94% | 3.84% | 4.72% | 5.51% | 4.70% | 5.02% | 4.59% | 5.29% | 5.34% | 4.81% | 5.43% | 19.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WELL Welltower Inc. | 2.06% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
NHI National Health Investors, Inc. | 5.36% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.39% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Healthcare REITs показал максимальную просадку в 63.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Healthcare REITs составляет 14.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.93% | 24 окт. 2019 г. | 100 | 18 мар. 2020 г. | 331 | 12 июл. 2021 г. | 431 |
| -26.74% | 4 февр. 2015 г. | 258 | 11 февр. 2016 г. | 95 | 28 июн. 2016 г. | 353 |
| -26.73% | 28 июл. 2021 г. | 304 | 10 окт. 2022 г. | 268 | 2 нояб. 2023 г. | 572 |
| -26.5% | 12 сент. 2017 г. | 154 | 23 апр. 2018 г. | 138 | 6 нояб. 2018 г. | 292 |
| -17.41% | 8 сент. 2016 г. | 46 | 10 нояб. 2016 г. | 101 | 7 апр. 2017 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Healthcare REITs составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CTRE | WELL | NHI | |
|---|---|---|---|
| CTRE | 1.00 | 0.59 | 0.66 |
| WELL | 0.59 | 1.00 | 0.69 |
| NHI | 0.66 | 0.69 | 1.00 |