Healthcare REITs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 33.33% |
NHI National Health Investors, Inc. | Real Estate | 33.33% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2014 г., начальной даты CTRE
Доходность по периодам
Healthcare REITs на 23 мая 2025 г. показал доходность в 9.68% с начала года и доходность в 11.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Healthcare REITs | 9.68% | -2.16% | -1.03% | 26.05% | 19.27% | 11.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
WELL Welltower Inc. | 17.62% | 0.22% | 7.51% | 47.08% | 28.90% | 11.93% |
NHI National Health Investors, Inc. | 5.37% | -5.75% | -4.99% | 15.60% | 13.14% | 6.78% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 5.92% | -0.74% | -5.77% | 16.16% | 14.24% | 13.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Healthcare REITs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49% | 5.51% | 4.84% | 1.49% | -3.74% | 9.68% | |||||||
| 2024 | -5.12% | 7.71% | 7.19% | 1.25% | 5.91% | 1.26% | 8.22% | 9.56% | 4.88% | 0.79% | -2.07% | -8.45% | 33.68% |
| 2023 | 12.88% | -3.98% | -2.28% | 2.16% | -0.50% | 4.90% | 3.66% | -2.82% | 1.40% | 1.49% | 7.66% | 1.25% | 27.65% |
| 2022 | -1.82% | -9.28% | 13.40% | -11.44% | 8.99% | -0.70% | 7.93% | -1.59% | -14.30% | -0.54% | 7.33% | -6.02% | -11.59% |
| 2021 | -3.75% | 5.55% | 6.38% | 3.38% | -4.45% | 5.23% | 3.37% | -6.52% | -7.01% | 0.07% | -1.93% | 11.28% | 10.24% |
| 2020 | 4.97% | -6.69% | -34.79% | 11.51% | 4.71% | 2.01% | 3.54% | 5.52% | -4.26% | -4.42% | 15.83% | 8.79% | -4.16% |
| 2019 | 13.64% | -2.44% | 4.22% | -1.50% | 4.73% | -0.05% | 0.45% | 5.28% | 0.53% | 2.42% | -8.43% | -0.46% | 18.25% |
| 2018 | -5.86% | -11.92% | 3.94% | -0.59% | 14.13% | 4.50% | 0.91% | 7.67% | -3.25% | -0.13% | 10.18% | -4.29% | 13.13% |
| 2017 | -0.74% | 4.66% | 1.88% | 0.94% | 4.43% | 4.31% | -2.01% | 3.51% | -2.23% | -2.29% | 0.24% | -4.82% | 7.56% |
| 2016 | -5.06% | 6.14% | 9.68% | 0.88% | 2.75% | 7.85% | 4.55% | 0.96% | -1.02% | -5.51% | -4.38% | 7.52% | 25.43% |
| 2015 | 8.16% | -5.15% | 3.11% | -6.94% | 0.71% | -4.20% | 4.30% | -12.23% | 5.19% | -0.78% | 0.04% | 3.05% | -6.45% |
| 2014 | 7.18% | -2.16% | -5.65% | 6.07% | -11.66% | 12.64% | 3.12% | 7.48% | 15.74% |
Комиссия
Комиссия Healthcare REITs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Healthcare REITs составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.22 | 3.02 | 1.39 | 3.74 | 11.03 |
NHI National Health Investors, Inc. | 0.74 | 1.11 | 1.13 | 0.73 | 1.52 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 0.73 | 1.14 | 1.14 | 0.72 | 1.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Healthcare REITs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.69% | 3.84% | 4.72% | 5.51% | 4.70% | 5.02% | 4.59% | 5.29% | 5.34% | 4.81% | 5.43% | 19.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WELL Welltower Inc. | 1.82% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
NHI National Health Investors, Inc. | 4.99% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.25% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Healthcare REITs показал максимальную просадку в 63.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Healthcare REITs составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.54% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 331 | 12 июл. 2021 г. | 349 |
| -26.47% | 4 февр. 2015 г. | 258 | 11 февр. 2016 г. | 95 | 28 июн. 2016 г. | 353 |
| -26.33% | 12 сент. 2017 г. | 154 | 23 апр. 2018 г. | 138 | 6 нояб. 2018 г. | 292 |
| -25.08% | 28 июл. 2021 г. | 304 | 10 окт. 2022 г. | 268 | 2 нояб. 2023 г. | 572 |
| -17.46% | 8 сент. 2016 г. | 46 | 10 нояб. 2016 г. | 101 | 7 апр. 2017 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CTRE | WELL | NHI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
| CTRE | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.87 |
| WELL | 0.36 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.85 |
| NHI | 0.35 | 0.66 | 0.69 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.40 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 1.00 |