Consumer ETF's
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | Consumer Discretionary Equities | 33.33% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer ETF's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VCR
Доходность по периодам
Consumer ETF's на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -10.03% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Consumer ETF's | -11.29% | -5.40% | -7.29% | 6.32% | 12.93% | 9.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -20.51% | -8.72% | -10.87% | 2.82% | 13.71% | 10.43% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 3.63% | 2.88% | 2.28% | 12.65% | 10.85% | 8.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -12.53% | -9.10% | -11.69% | 4.39% | 14.36% | 10.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer ETF's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -2.71% | -6.00% | -5.92% | -11.29% | ||||||||
| 2024 | -0.96% | 5.62% | 2.35% | -3.91% | 2.74% | 1.84% | 2.44% | 1.94% | 3.38% | -1.94% | 8.71% | -2.40% | 20.89% |
| 2023 | 7.36% | -2.27% | 3.00% | 1.25% | -1.35% | 7.58% | 3.12% | -2.35% | -5.13% | -3.35% | 8.44% | 5.46% | 22.61% |
| 2022 | -6.47% | -2.49% | 2.68% | -6.71% | -3.42% | -7.47% | 10.48% | -3.22% | -8.65% | 6.35% | 4.50% | -6.80% | -21.02% |
| 2021 | -0.10% | 0.76% | 5.16% | 4.65% | -0.56% | 1.81% | 1.12% | 1.96% | -3.68% | 6.92% | -0.47% | 3.75% | 22.95% |
| 2020 | 0.23% | -7.89% | -12.65% | 14.00% | 4.96% | 2.65% | 7.43% | 8.56% | -2.93% | -2.23% | 11.51% | 4.08% | 27.24% |
| 2019 | 8.01% | 2.30% | 2.59% | 3.88% | -6.22% | 6.61% | 1.64% | -0.71% | 1.67% | 0.72% | 2.30% | 2.80% | 27.95% |
| 2018 | 5.06% | -5.00% | -1.63% | -0.43% | 1.27% | 2.79% | 2.67% | 3.19% | 0.28% | -5.53% | 2.10% | -9.02% | -5.14% |
| 2017 | 2.29% | 3.33% | 0.67% | 1.54% | 1.36% | -0.69% | 1.30% | -0.98% | 1.02% | 0.68% | 4.60% | 1.87% | 18.22% |
| 2016 | -3.56% | 0.48% | 6.14% | -0.27% | 0.76% | 1.73% | 2.51% | -0.52% | -0.62% | -1.73% | 1.51% | 1.85% | 8.26% |
| 2015 | -2.36% | 6.00% | -0.87% | -0.41% | 1.30% | -0.95% | 3.64% | -6.00% | -1.38% | 7.07% | -0.33% | -0.69% | 4.37% |
| 2014 | -4.83% | 5.09% | 0.12% | 0.40% | 2.17% | 1.57% | -2.51% | 4.44% | -1.48% | 3.03% | 4.50% | 0.12% | 12.80% |
Комиссия
Комиссия Consumer ETF's составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Consumer ETF's составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.06 | 0.26 | 1.03 | 0.05 | 0.18 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 1.60 | 5.25 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Consumer ETF's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.45% | 1.64% | 1.67% | 1.38% | 1.88% | 1.80% | 2.06% | 1.81% | 1.97% | 1.95% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.98% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.40% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Consumer ETF's показал максимальную просадку в 48.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Consumer ETF's составляет 14.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.53% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 444 | 9 дек. 2010 г. | 860 |
| -32.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.47% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 427 | 29 февр. 2024 г. | 541 |
| -18.74% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Consumer ETF's составляет 12.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| VDC | VCR | VTI | |
|---|---|---|---|
| VDC | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| VCR | 0.63 | 1.00 | 0.88 |
| VTI | 0.70 | 0.88 | 1.00 |