Consumer ETF's
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | Consumer Discretionary Equities | 33.33% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer ETF's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VCR
Доходность по периодам
Consumer ETF's на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.66% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Consumer ETF's | 21.01% | 4.08% | 12.73% | 29.15% | 14.09% | 12.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 21.77% | 10.01% | 18.88% | 32.29% | 16.45% | 14.06% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 14.96% | -0.39% | 5.89% | 19.76% | 9.37% | 8.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer ETF's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.65% | 5.36% | 2.50% | -3.76% | 2.84% | 1.71% | 2.40% | 2.16% | 3.15% | -1.95% | 21.01% | ||
| 2023 | 7.42% | -2.27% | 2.94% | 1.30% | -1.36% | 7.40% | 3.10% | -2.37% | -5.07% | -3.20% | 8.22% | 5.33% | 22.28% |
| 2022 | -5.95% | -2.32% | 2.57% | -6.13% | -3.24% | -7.13% | 10.26% | -3.22% | -8.68% | 6.64% | 4.64% | -6.54% | -19.21% |
| 2021 | -0.50% | 0.87% | 5.27% | 4.40% | -0.23% | 1.64% | 1.24% | 1.95% | -3.78% | 6.53% | -0.67% | 4.41% | 22.73% |
| 2020 | 0.21% | -7.90% | -12.63% | 14.14% | 5.05% | 2.67% | 7.29% | 8.28% | -2.92% | -2.21% | 11.27% | 4.00% | 26.69% |
| 2019 | 8.02% | 2.36% | 2.53% | 3.85% | -6.19% | 6.60% | 1.64% | -0.74% | 1.68% | 0.79% | 2.38% | 2.80% | 28.13% |
| 2018 | 5.09% | -4.93% | -1.67% | -0.44% | 1.31% | 2.70% | 2.74% | 3.11% | 0.29% | -5.30% | 2.09% | -9.02% | -4.89% |
| 2017 | 2.31% | 3.29% | 0.68% | 1.54% | 1.31% | -0.55% | 1.34% | -0.92% | 1.13% | 0.78% | 4.52% | 1.84% | 18.57% |
| 2016 | -3.85% | 0.46% | 6.26% | -0.17% | 0.81% | 1.43% | 2.80% | -0.48% | -0.51% | -1.80% | 1.97% | 1.77% | 8.67% |
| 2015 | -2.43% | 6.08% | -0.86% | -0.34% | 1.30% | -0.96% | 3.51% | -6.01% | -1.49% | 7.17% | -0.25% | -0.90% | 4.18% |
| 2014 | -4.74% | 5.11% | 0.08% | 0.31% | 2.18% | 1.67% | -2.46% | 4.42% | -1.58% | 2.99% | 4.41% | 0.13% | 12.70% |
| 2013 | 5.78% | 1.69% | 4.54% | 2.53% | 1.40% | -0.21% | 5.21% | -3.34% | 3.77% | 4.81% | 2.62% | 1.93% | 34.98% |
Комиссия
Комиссия Consumer ETF's составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Consumer ETF's среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 2.06 | 2.79 | 1.35 | 1.84 | 10.61 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14 | 3.07 | 1.37 | 2.49 | 14.09 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Consumer ETF's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.64% | 1.67% | 1.38% | 1.88% | 1.80% | 2.06% | 1.81% | 1.97% | 1.95% | 1.64% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Consumer ETF's показал максимальную просадку в 49.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Consumer ETF's составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.93% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 856 |
| -32.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.03% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 413 | 8 февр. 2024 г. | 527 |
| -17.85% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.35% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Consumer ETF's составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VDC | VCR | VTI | |
|---|---|---|---|
| VDC | 1.00 | 0.63 | 0.71 |
| VCR | 0.63 | 1.00 | 0.88 |
| VTI | 0.71 | 0.88 | 1.00 |