Consumer ETF's
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | Consumer Discretionary Equities | 33.33% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VCR
Доходность по периодам
Consumer ETF's на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 0.89% с начала года и доходность в 11.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Consumer ETF's | 0.89% | 5.58% | -1.73% | 14.59% | 14.09% | 11.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -4.99% | 8.65% | -5.03% | 17.85% | 14.64% | 12.51% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.82% | 2.54% | 1.53% | 11.77% | 11.01% | 8.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38% | 5.60% | -2.68% | 12.80% | 15.23% | 12.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer ETF's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.97% | -1.88% | -5.60% | 0.08% | 5.70% | 0.89% | |||||||
| 2024 | -0.65% | 5.36% | 2.50% | -3.76% | 2.84% | 1.71% | 2.40% | 2.16% | 3.15% | -1.95% | 8.36% | -2.59% | 20.59% |
| 2023 | 7.42% | -2.27% | 2.94% | 1.30% | -1.36% | 7.40% | 3.10% | -2.37% | -5.07% | -3.20% | 8.22% | 5.33% | 22.28% |
| 2022 | -5.95% | -2.32% | 2.57% | -6.13% | -3.24% | -7.13% | 10.26% | -3.22% | -8.68% | 6.64% | 4.64% | -6.54% | -19.21% |
| 2021 | -0.50% | 0.87% | 5.27% | 4.40% | -0.23% | 1.64% | 1.24% | 1.95% | -3.78% | 6.53% | -0.67% | 4.41% | 22.73% |
| 2020 | 0.21% | -7.90% | -12.63% | 14.14% | 5.05% | 2.67% | 7.29% | 8.28% | -2.92% | -2.21% | 11.27% | 4.00% | 26.69% |
| 2019 | 8.02% | 2.36% | 2.53% | 3.85% | -6.19% | 6.60% | 1.64% | -0.74% | 1.68% | 0.79% | 2.38% | 2.80% | 28.13% |
| 2018 | 5.09% | -4.93% | -1.67% | -0.44% | 1.31% | 2.70% | 2.74% | 3.11% | 0.29% | -5.30% | 2.09% | -9.02% | -4.89% |
| 2017 | 2.31% | 3.29% | 0.68% | 1.54% | 1.31% | -0.55% | 1.34% | -0.92% | 1.13% | 0.78% | 4.52% | 1.84% | 18.57% |
| 2016 | -3.85% | 0.46% | 6.26% | -0.17% | 0.81% | 1.43% | 2.80% | -0.48% | -0.51% | -1.80% | 1.97% | 1.77% | 8.67% |
| 2015 | -2.43% | 6.08% | -0.86% | -0.34% | 1.30% | -0.96% | 3.51% | -6.01% | -1.49% | 7.17% | -0.25% | -0.90% | 4.18% |
| 2014 | -4.74% | 5.11% | 0.08% | 0.31% | 2.18% | 1.67% | -2.46% | 4.42% | -1.58% | 2.99% | 4.41% | 0.13% | 12.70% |
Комиссия
Комиссия Consumer ETF's составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Consumer ETF's составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.71 | 1.17 | 1.15 | 0.68 | 1.94 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.03 | 1.46 | 1.18 | 1.44 | 4.64 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Consumer ETF's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.45% | 1.64% | 1.67% | 1.38% | 1.88% | 1.80% | 2.06% | 1.81% | 1.97% | 1.95% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.82% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.33% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Consumer ETF's показал максимальную просадку в 49.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Consumer ETF's составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.93% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 856 |
| -32.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.03% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 413 | 8 февр. 2024 г. | 527 |
| -17.85% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.56% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VDC | VCR | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.71 | 0.87 | 0.99 | 0.95 |
| VDC | 0.71 | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.81 |
| VCR | 0.87 | 0.62 | 1.00 | 0.88 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | 0.70 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.81 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |