+5.23% -0.56% (US)

График показывает рост $10,000 инвестированных в +5.23% -0.56% (US) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

+5.23% -0.56% (US) на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 2.36% с начала года и доходность в 7.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении +5.23% -0.56% (US) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

+5.23% -0.56% (US) has an annualized alpha of 5.57%, beta of 0.19, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.82%) than losses (15.43%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.23 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия +5.23% -0.56% (US) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

+5.23% -0.56% (US) имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа +5.23% -0.56% (US) на 13 июн. 2026 г. составляет 1.47 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность +5.23% -0.56% (US) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

+5.23% -0.56% (US) показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка +5.23% -0.56% (US) составляет 4.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.