Highest sharpe PF

График показывает рост $10,000 инвестированных в Highest sharpe PF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Highest sharpe PF на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.25% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Highest sharpe PF закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

Highest sharpe PF has an annualized alpha of 6.73%, beta of 0.30, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.48%) than losses (8.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.30 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Highest sharpe PF составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Highest sharpe PF имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Highest sharpe PF и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Highest sharpe PF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.72
• За 5 лет: 2.04
• За 10 лет: 1.65
• За всё время: 1.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Highest sharpe PF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Highest sharpe PF показал максимальную просадку в 9.67%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка Highest sharpe PF составляет 2.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.