PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

etf 5 vg

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 10%VTI 30%VUG 30%VYM 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 5 vg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
367.89%
254.68%
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

etf 5 vg на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.48% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
etf 5 vg6.48%3.24%13.13%24.95%13.10%11.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%4.35%19.03%45.80%18.53%14.78%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.62%1.45%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%2.68%9.39%10.61%9.75%9.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.19%4.40%
2023-1.69%-4.43%-2.31%8.65%4.92%

Коэффициент Шарпа

etf 5 vg на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.44

Коэффициент Шарпа etf 5 vg находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44
2.44
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf 5 vg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf 5 vg1.78%1.85%1.87%1.53%1.80%2.00%2.31%1.95%2.12%2.21%2.00%2.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Комиссия

Комиссия etf 5 vg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
etf 5 vg
2.44
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVUGVYMVTI
BND1.00-0.14-0.20-0.18
VUG-0.141.000.790.95
VYM-0.200.791.000.91
VTI-0.180.950.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf 5 vg показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.61%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.891
-30.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.5%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.495
-17.18%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.36%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7520 янв. 2012 г.136

График волатильности

Текущая волатильность etf 5 vg составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.18%
3.47%
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев