etf 5 vg
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 5 vg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
etf 5 vg на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.53% с начала года и доходность в 11.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| etf 5 vg | 20.53% | 1.57% | 15.23% | 38.15% | 13.89% | 11.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.78% | 16.24% | 41.75% | 15.07% | 12.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | 27.96% | 3.66% | 20.44% | 49.80% | 19.22% | 15.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 17.60% | 0.63% | 12.08% | 32.84% | 10.95% | 10.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 5 vg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19% | 4.38% | 3.08% | -3.92% | 4.39% | 2.99% | 1.72% | 2.19% | 1.84% | 20.53% | |||
| 2023 | 6.23% | -2.44% | 3.33% | 1.07% | 0.03% | 5.75% | 3.30% | -1.69% | -4.43% | -2.31% | 8.65% | 4.92% | 23.77% |
| 2022 | -5.00% | -2.63% | 2.62% | -8.25% | 0.35% | -7.51% | 8.32% | -3.66% | -8.72% | 7.21% | 5.21% | -5.37% | -17.80% |
| 2021 | -0.66% | 2.42% | 3.67% | 4.45% | 0.59% | 2.32% | 1.76% | 2.57% | -4.02% | 5.97% | -0.89% | 3.55% | 23.55% |
| 2020 | 0.36% | -7.04% | -11.43% | 11.82% | 4.72% | 2.06% | 5.07% | 6.11% | -3.34% | -2.06% | 10.45% | 3.69% | 19.37% |
| 2019 | 7.27% | 3.32% | 1.71% | 3.44% | -5.58% | 6.26% | 1.34% | -1.16% | 1.71% | 1.76% | 3.04% | 2.63% | 28.27% |
| 2018 | 4.72% | -3.53% | -1.92% | 0.17% | 2.69% | 0.47% | 2.97% | 2.83% | 0.27% | -6.35% | 1.92% | -7.63% | -4.14% |
| 2017 | 1.62% | 3.57% | 0.32% | 1.06% | 1.33% | 0.49% | 1.85% | 0.43% | 1.90% | 2.04% | 2.55% | 1.12% | 19.83% |
| 2016 | -4.24% | 0.13% | 6.32% | 0.22% | 1.68% | 0.74% | 3.39% | -0.15% | 0.13% | -1.91% | 2.73% | 1.89% | 11.07% |
| 2015 | -1.90% | 4.90% | -2.02% | 1.49% | 0.89% | -1.91% | 1.90% | -5.45% | -2.10% | 7.61% | 0.26% | -1.70% | 1.31% |
| 2014 | -2.91% | 4.26% | 0.38% | 0.74% | 2.28% | 2.12% | -1.59% | 3.86% | -1.59% | 2.54% | 2.66% | -0.63% | 12.49% |
| 2013 | 4.58% | 1.32% | 3.43% | 1.97% | 1.28% | -1.27% | 4.77% | -2.73% | 3.45% | 4.06% | 2.20% | 2.41% | 28.30% |
Комиссия
Комиссия etf 5 vg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf 5 vg среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
VUG Vanguard Growth ETF | 3.13 | 3.94 | 1.56 | 3.00 | 15.90 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.24 | 4.51 | 1.58 | 3.84 | 21.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 5 vg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf 5 vg | 1.74% | 1.85% | 1.87% | 1.53% | 1.80% | 2.00% | 2.31% | 1.95% | 2.12% | 2.21% | 2.00% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf 5 vg показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка etf 5 vg составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 891 |
| -30.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.5% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -17.18% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.36% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf 5 vg составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VUG | VYM | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.13 | -0.19 | -0.17 |
| VUG | -0.13 | 1.00 | 0.78 | 0.95 |
| VYM | -0.19 | 0.78 | 1.00 | 0.91 |
| VTI | -0.17 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |