etf 5 vg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
etf 5 vg на 25 мая 2025 г. показал доходность в -0.35% с начала года и доходность в 11.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| etf 5 vg | -0.35% | 4.67% | -1.56% | 11.12% | 14.20% | 11.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.30% | 5.32% | -3.22% | 10.31% | 15.52% | 11.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.35% | 7.41% | 0.35% | 14.33% | 17.10% | 15.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.68% | -1.03% | 1.36% | 4.55% | -1.10% | 1.40% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.26% | 3.07% | -3.53% | 9.64% | 14.06% | 9.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 5 vg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -0.86% | -5.20% | -0.65% | 3.94% | -0.35% | |||||||
| 2024 | 1.19% | 4.38% | 3.08% | -3.92% | 4.39% | 2.99% | 1.72% | 2.19% | 1.84% | -0.65% | 5.82% | -2.30% | 22.29% |
| 2023 | 6.23% | -2.44% | 3.33% | 1.07% | 0.03% | 5.75% | 3.30% | -1.69% | -4.43% | -2.31% | 8.65% | 4.92% | 23.77% |
| 2022 | -5.00% | -2.63% | 2.62% | -8.25% | 0.35% | -7.51% | 8.32% | -3.66% | -8.72% | 7.21% | 5.21% | -5.37% | -17.80% |
| 2021 | -0.66% | 2.42% | 3.67% | 4.45% | 0.59% | 2.32% | 1.76% | 2.57% | -4.02% | 5.97% | -0.89% | 3.55% | 23.55% |
| 2020 | 0.36% | -7.04% | -11.43% | 11.82% | 4.72% | 2.06% | 5.07% | 6.11% | -3.34% | -2.06% | 10.45% | 3.69% | 19.37% |
| 2019 | 7.27% | 3.32% | 1.71% | 3.44% | -5.58% | 6.26% | 1.34% | -1.16% | 1.71% | 1.76% | 3.04% | 2.63% | 28.27% |
| 2018 | 4.72% | -3.53% | -1.92% | 0.17% | 2.69% | 0.47% | 2.97% | 2.83% | 0.27% | -6.35% | 1.92% | -7.63% | -4.14% |
| 2017 | 1.62% | 3.57% | 0.32% | 1.06% | 1.33% | 0.49% | 1.85% | 0.43% | 1.90% | 2.04% | 2.55% | 1.12% | 19.83% |
| 2016 | -4.24% | 0.12% | 6.32% | 0.22% | 1.68% | 0.74% | 3.39% | -0.15% | 0.13% | -1.91% | 2.73% | 1.89% | 11.07% |
| 2015 | -1.90% | 4.90% | -2.02% | 1.49% | 0.89% | -1.91% | 1.90% | -5.45% | -2.10% | 7.61% | 0.26% | -1.70% | 1.31% |
| 2014 | -2.91% | 4.26% | 0.38% | 0.74% | 2.28% | 2.12% | -1.59% | 3.86% | -1.59% | 2.54% | 2.66% | -0.63% | 12.49% |
Комиссия
Комиссия etf 5 vg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf 5 vg составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.90 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.65 | 2.19 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.88 | 1.16 | 1.14 | 0.34 | 2.01 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.63 | 0.82 | 1.11 | 0.56 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 5 vg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.71% | 1.85% | 1.87% | 1.53% | 1.80% | 2.00% | 2.31% | 1.95% | 2.12% | 2.21% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
etf 5 vg показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка etf 5 vg составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 891 |
| -30.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.5% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -17.18% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -17.01% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VYM | VUG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.17 | -0.12 | -0.15 | -0.12 |
| VYM | 0.91 | -0.17 | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 0.91 |
| VUG | 0.95 | -0.12 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | -0.12 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |