PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
etf 5 vg
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 30%VUG 30%VYM 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
30%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 5 vg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.22%
15.83%
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

etf 5 vg на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.53% с начала года и доходность в 11.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
etf 5 vg20.53%1.57%15.23%38.15%13.89%11.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
VUG
Vanguard Growth ETF
27.96%3.66%20.44%49.80%19.22%15.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
17.60%0.63%12.08%32.84%10.95%10.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 5 vg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%4.38%3.08%-3.92%4.39%2.99%1.72%2.19%1.84%20.53%
20236.23%-2.44%3.33%1.07%0.03%5.75%3.30%-1.69%-4.43%-2.31%8.65%4.92%23.77%
2022-5.00%-2.63%2.62%-8.25%0.35%-7.51%8.32%-3.66%-8.72%7.21%5.21%-5.37%-17.80%
2021-0.66%2.42%3.67%4.45%0.59%2.32%1.76%2.57%-4.02%5.97%-0.89%3.55%23.55%
20200.36%-7.04%-11.43%11.82%4.72%2.06%5.07%6.11%-3.34%-2.06%10.45%3.69%19.37%
20197.27%3.32%1.71%3.44%-5.58%6.26%1.34%-1.16%1.71%1.76%3.04%2.63%28.27%
20184.72%-3.53%-1.92%0.17%2.69%0.47%2.97%2.83%0.27%-6.35%1.92%-7.63%-4.14%
20171.62%3.57%0.32%1.06%1.33%0.49%1.85%0.43%1.90%2.04%2.55%1.12%19.83%
2016-4.24%0.13%6.32%0.22%1.68%0.74%3.39%-0.15%0.13%-1.91%2.73%1.89%11.07%
2015-1.90%4.90%-2.02%1.49%0.89%-1.91%1.90%-5.45%-2.10%7.61%0.26%-1.70%1.31%
2014-2.91%4.26%0.38%0.74%2.28%2.12%-1.59%3.86%-1.59%2.54%2.66%-0.63%12.49%
20134.58%1.32%3.43%1.97%1.28%-1.27%4.77%-2.73%3.45%4.06%2.20%2.41%28.30%

Комиссия

Комиссия etf 5 vg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf 5 vg среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности etf 5 vg, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа etf 5 vg, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf 5 vg, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf 5 vg, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf 5 vg, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf 5 vg, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


etf 5 vg
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf 5 vg, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf 5 vg, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf 5 vg, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf 5 vg, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf 5 vg, с текущим значением в 23.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
VUG
Vanguard Growth ETF
3.133.941.563.0015.90
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.244.511.583.8421.51

Коэффициент Шарпа

etf 5 vg на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.62
3.43
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf 5 vg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf 5 vg1.74%1.85%1.87%1.53%1.80%2.00%2.31%1.95%2.12%2.21%2.00%2.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.62%
-0.54%
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf 5 vg показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка etf 5 vg составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.61%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.891
-30.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.5%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.495
-17.18%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.36%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7520 янв. 2012 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf 5 vg составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.40%
2.71%
etf 5 vg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVUGVYMVTI
BND1.00-0.13-0.19-0.17
VUG-0.131.000.780.95
VYM-0.190.781.000.91
VTI-0.170.950.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.