AJ_TECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AJ_TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 1996 г., начальной даты BRK-B
Доходность по периодам
AJ_TECH на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.33% с начала года и доходность в 24.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| AJ_TECH | 21.33% | 2.85% | 13.22% | 35.10% | 27.92% | 24.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.40% | 10.62% | 26.42% | 17.01% | 12.55% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJ_TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.22% | 3.18% | 0.11% | -4.99% | 8.15% | 6.02% | 0.71% | 3.27% | 21.33% | ||||
| 2023 | 5.04% | 0.65% | 11.00% | 5.43% | 4.01% | 5.98% | 0.58% | -1.67% | -4.90% | 2.50% | 10.43% | -0.18% | 44.92% |
| 2022 | -2.68% | -2.50% | 5.80% | -9.54% | -2.98% | -8.35% | 12.36% | -5.53% | -9.82% | 5.76% | 5.41% | -6.97% | -19.83% |
| 2021 | 1.34% | -0.78% | 2.58% | 7.32% | -0.58% | 5.68% | 4.31% | 4.74% | -6.17% | 11.00% | 2.10% | 4.91% | 41.72% |
| 2020 | 4.96% | -7.48% | -5.89% | 11.40% | 3.60% | 8.96% | 7.65% | 14.22% | -6.86% | -4.78% | 8.89% | 5.50% | 43.98% |
| 2019 | 3.09% | 4.35% | 5.36% | 8.50% | -8.11% | 9.55% | 2.14% | -0.08% | 3.14% | 5.30% | 5.97% | 5.69% | 53.66% |
| 2018 | 6.72% | 0.64% | -3.86% | -0.05% | 6.54% | -0.98% | 5.75% | 10.10% | 1.15% | -4.92% | -2.11% | -8.72% | 8.94% |
| 2017 | 3.42% | 4.96% | 2.19% | 1.56% | 3.21% | -1.77% | 4.27% | 5.60% | -1.75% | 8.66% | 2.16% | 0.92% | 38.42% |
| 2016 | -3.00% | -2.39% | 9.02% | -7.93% | 4.17% | -2.03% | 7.45% | 2.65% | 1.15% | 1.91% | 2.16% | 3.69% | 16.83% |
| 2015 | -5.08% | 7.83% | -4.59% | 8.50% | 0.03% | -4.95% | 2.81% | -6.29% | -0.54% | 12.12% | 1.39% | -2.45% | 7.05% |
| 2014 | -4.20% | 3.48% | 5.76% | 3.08% | 3.28% | 1.31% | 2.21% | 7.33% | 0.55% | 3.11% | 5.91% | -3.32% | 31.69% |
| 2013 | -1.20% | 1.77% | 1.85% | 7.64% | 5.37% | -4.05% | 1.63% | 4.13% | -0.38% | 6.12% | 6.32% | -0.21% | 32.30% |
Комиссия
Комиссия AJ_TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AJ_TECH среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AJ_TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ_TECH | 0.44% | 0.48% | 0.69% | 0.45% | 0.61% | 0.85% | 1.30% | 1.27% | 1.64% | 1.62% | 1.62% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AJ_TECH показал максимальную просадку в 54.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка AJ_TECH составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54% | 31 дек. 2007 г. | 299 | 9 мар. 2009 г. | 258 | 17 мар. 2010 г. | 557 |
| -51.57% | 24 мар. 2000 г. | 189 | 20 дек. 2000 г. | 970 | 3 нояб. 2004 г. | 1159 |
| -28.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -28.47% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 39 | 23 февр. 1998 г. | 136 |
| -25.83% | 30 мар. 2022 г. | 152 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AJ_TECH составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.25 | 0.30 |
| AAPL | 0.25 | 1.00 | 0.47 |
| MSFT | 0.30 | 0.47 | 1.00 |