#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 10% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 15% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | Financial Services | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation | -0.63% | 6.15% | 2.10% | 11.18% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 7.84% | -3.12% | 2.33% | 7.86% | 7.86% | 7.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.97% | 4.22% | 10.04% | 22.69% | 20.71% | 14.53% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 16.08% | 4.26% | 13.23% | 11.57% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 4.64% | -5.38% | 3.48% | 13.55% | 10.64% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | -5.08% | 12.06% | 1.89% | 13.71% | 9.32% | 10.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44% | -0.94% | -2.85% | -2.21% | 3.08% | -0.63% | |||||||
| 2024 | -0.62% | 1.92% | 3.45% | -2.90% | 2.52% | 2.74% | 2.95% | 1.80% | 2.32% | -0.96% | 3.82% | -0.34% | 17.76% |
| 2023 | 7.03% | -0.45% | 1.09% | 0.11% | -0.84% | 3.02% | 2.05% | -4.30% | -3.65% | -5.40% | 8.98% | 5.18% | 12.38% |
| 2022 | -5.52% | -3.42% | 6.01% | -6.75% | -0.78% | -5.58% | 8.90% | -6.13% | -9.79% | 9.28% | 3.57% | -3.72% | -15.08% |
| 2021 | -0.36% | 1.18% | 1.28% | 1.36% | 2.16% | -4.87% | 5.61% | -0.24% | 4.92% | 11.17% |
Комиссия
Комиссия #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.42 | 0.74 | 1.09 | 0.34 | 0.89 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.08 | 1.37 | 1.20 | 0.96 | 3.24 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.90 | 1.41 | 1.19 | 1.09 | 2.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.78 |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.62 | 1.01 | 1.15 | 0.61 | 2.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.10% | 5.57% | 5.83% | 6.58% | 4.83% | 4.59% | 4.57% | 5.60% | 4.41% | 5.11% | 5.21% | 5.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.52% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.95% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.81% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% | 7.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation показал максимальную просадку в 22.29%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 4.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 406 | 14 мая 2024 г. | 592 |
| -15.51% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.16% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.67% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 10 | 26 мая 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | O | MAIN | SCHY | QQQX | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.58 | 0.64 | 0.80 | 0.76 | 0.88 |
| O | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.28 | 0.53 | 0.59 |
| MAIN | 0.58 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.68 |
| SCHY | 0.64 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.68 | 0.69 |
| QQQX | 0.80 | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.85 |
| SCHD | 0.76 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.52 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.88 | 0.59 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.81 | 1.00 |