#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	Large Cap Growth Equities	40%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	25%
O Realty Income Corporation	Real Estate	15%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	10%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation	0.55%	1.86%	10.31%	11.36%	20.64%	14.17%	8.46%	—
Активы портфеля:
MAIN Main Street Capital Corporation	0.54%	2.49%	-10.97%	-12.92%	-3.94%	18.74%	12.76%	13.19%
O Realty Income Corporation	1.31%	2.40%	13.70%	11.57%	14.25%	6.59%	3.49%	4.89%
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	0.19%	0.78%	10.89%	15.29%	28.01%	14.71%	8.92%	13.53%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.37%	20.66%	19.57%	26.16%	14.90%	8.75%	12.91%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	0.24%	1.24%	10.44%	11.90%	22.29%	15.61%	8.28%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.80%	1.83%	-4.00%	7.68%	1.17%	-0.21%							10.31%
2025	2.43%	-0.95%	-2.87%	-2.24%	3.60%	4.53%	1.25%	3.17%	1.30%	-1.16%	1.24%	2.21%	12.92%
2024	-0.61%	1.94%	3.45%	-2.91%	2.53%	2.75%	2.94%	1.78%	2.31%	-0.94%	3.84%	-0.33%	17.81%
2023	7.02%	-0.44%	1.10%	0.10%	-0.83%	3.03%	2.06%	-4.29%	-3.63%	-5.40%	8.96%	5.18%	12.42%
2022	-5.53%	-3.42%	6.02%	-6.77%	-0.77%	-5.60%	8.90%	-6.12%	-9.77%	9.30%	3.58%	-3.74%	-15.09%
2021				-0.03%	1.17%	1.27%	1.36%	2.16%	-4.88%	5.62%	-0.71%	4.92%	11.01%

Метрики бенчмарка

#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation has an annualized alpha of 0.11%, beta of 0.75, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2021.

This portfolio participated in 85.56% of S&P 500 Index downside but only 76.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.11%

Бета: 0.75

R²: 0.81

Участие в росте: 76.60%

Участие в снижении: 85.56%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQX

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.11	1.86	+0.25
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.00	2.53	+0.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.98	2.53	+0.44
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.42	11.37	+2.05

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.16	-0.05	0.99	-0.18	-0.35
O Realty Income Corporation	66	0.88	1.26	1.15	1.29	3.12
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	75	1.91	2.74	1.35	3.09	13.74
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	60	1.86	2.56	1.33	2.46	7.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation на 13 июн. 2026 г. составляет 2.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.71%	6.08%	5.57%	5.83%	6.58%	4.36%	4.56%	4.57%	5.60%	4.45%	5.11%	5.21%
Активы портфеля:
MAIN Main Street Capital Corporation	8.25%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
O Realty Income Corporation	5.16%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	7.42%	7.85%	6.73%	7.26%	9.66%	5.85%	6.00%	6.49%	8.40%	5.95%	7.54%	7.23%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	3.36%	3.55%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation показал максимальную просадку в 22.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-22.30%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 7mo	2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.54%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 23d	4mo 9dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.97%март 2026 г.	1mo 13d	18d	2mo 1dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2021 года2021	-5.16%сент. 2021 г.	23d	25d	1mo 18dсент. 2021 г. - окт. 2021 г.
Откат 2024 года2024	-5.03%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.53	1.34	1.26	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation с S&P 500 Index

Корреляция #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation с S&P 500 Index составляет 0.75 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.82
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQX: 0.80, а самая низкая у O: 0.32.

0.32

0.54

0.62

0.70

0.80

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQX: 0.83, а самая низкая у O: 0.55.

0.55

0.67

0.68

0.78

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	MAIN	QQQX	SCHY	SCHD
O	1.00	0.31	0.22	0.42	0.51
MAIN	0.31	1.00	0.43	0.42	0.50
QQQX	0.22	0.43	1.00	0.46	0.46
SCHY	0.42	0.42	0.46	1.00	0.65
SCHD	0.51	0.50	0.46	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 апр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации