PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MATN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 25%TSLA 25%NVDA 25%META 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
25%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
25%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
25%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
48.65%
16.83%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MATN на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 61.40% с начала года и доходность в 44.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
MATN62.46%4.86%48.65%87.85%62.24%44.49%
AAPL
Apple Inc
23.29%3.63%42.95%37.49%32.20%26.13%
TSLA
Tesla, Inc.
-11.18%-7.37%55.37%4.11%67.30%30.36%
NVDA
NVIDIA Corporation
178.72%18.97%73.57%233.54%95.74%77.89%
META
Meta Platforms, Inc.
63.35%2.69%19.90%87.33%25.53%21.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%16.79%1.09%-3.06%11.24%10.44%2.97%1.25%9.12%62.46%
202327.32%14.88%13.12%-1.36%18.16%13.93%6.25%-2.22%-5.76%-6.54%13.25%4.71%138.38%
2022-9.14%-11.56%11.83%-17.72%-5.46%-13.60%17.42%-6.62%-12.45%-5.95%8.23%-14.00%-49.24%
20211.54%-4.82%2.71%9.16%-1.76%12.36%1.89%8.03%-4.86%17.06%10.67%-2.98%57.44%
202014.95%0.42%-12.31%24.88%11.16%13.50%18.27%36.45%-9.33%-5.65%16.65%8.97%179.87%
20198.08%2.94%4.85%1.95%-16.46%14.97%4.76%-3.35%3.55%16.17%6.38%12.30%66.18%
201811.38%-0.81%-10.60%3.44%8.23%3.55%-4.50%10.10%-4.82%-3.40%-10.02%-9.38%-9.74%
20179.62%2.48%7.04%3.60%13.07%0.30%4.27%6.42%-1.25%7.01%-2.21%-1.30%59.92%
2016-8.02%0.48%12.88%-1.58%7.91%-2.78%12.38%0.67%4.57%0.83%3.75%8.85%45.10%
2015-2.34%7.43%-2.78%5.56%4.37%0.72%1.16%-1.29%2.13%5.19%6.06%-0.44%28.20%
20145.51%17.70%-7.97%3.02%4.36%5.26%-0.46%10.44%-2.84%1.91%5.95%-5.09%41.58%
20133.10%-4.91%1.04%14.63%24.17%2.71%22.51%12.73%11.23%-2.62%-3.25%8.07%126.50%

Комиссия

Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MATN среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MATN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATN, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATN, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATN, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATN, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATN, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MATN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATN, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MATN, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MATN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MATN, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MATN, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.572.281.292.145.07
TSLA
Tesla, Inc.
0.000.401.050.000.01
NVDA
NVIDIA Corporation
4.404.181.548.4326.53
META
Meta Platforms, Inc.
2.343.251.453.4614.34

Коэффициент Шарпа

MATN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.88
2.98
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MATN0.17%0.13%0.20%0.14%0.18%0.33%0.56%0.44%0.60%0.78%0.84%1.01%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
META
Meta Platforms, Inc.
0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.87%
-0.18%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MATN показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка MATN составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.69%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.11312 июн. 2023 г.361
-42.34%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-31.66%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.307
-21.58%7 дек. 2015 г.4510 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.77
-20.41%27 янв. 2021 г.288 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MATN составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.25%
2.56%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMETAAAPLNVDA
TSLA1.000.330.370.39
META0.331.000.450.47
AAPL0.370.451.000.48
NVDA0.390.470.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.