MATN
meta apple tesla Nvidia
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MATN на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 70.23% с начала года и доходность в 45.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| MATN | 70.23% | 5.78% | 46.53% | 102.06% | 61.32% | 45.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
TSLA Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
META Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 16.79% | 1.09% | -3.06% | 11.24% | 10.44% | 2.97% | 1.25% | 9.12% | 70.23% | |||
| 2023 | 27.32% | 14.88% | 13.12% | -1.36% | 18.16% | 13.93% | 6.25% | -2.22% | -5.76% | -6.54% | 13.25% | 4.71% | 138.38% |
| 2022 | -9.14% | -11.56% | 11.83% | -17.72% | -5.46% | -13.60% | 17.42% | -6.62% | -12.45% | -5.95% | 8.23% | -14.00% | -49.24% |
| 2021 | 1.54% | -4.82% | 2.71% | 9.16% | -1.76% | 12.36% | 1.89% | 8.03% | -4.86% | 17.06% | 10.67% | -2.98% | 57.44% |
| 2020 | 14.95% | 0.42% | -12.31% | 24.88% | 11.16% | 13.50% | 18.27% | 36.45% | -9.33% | -5.65% | 16.65% | 8.97% | 179.87% |
| 2019 | 8.08% | 2.94% | 4.85% | 1.95% | -16.46% | 14.97% | 4.76% | -3.35% | 3.55% | 16.17% | 6.38% | 12.30% | 66.18% |
| 2018 | 11.38% | -0.81% | -10.60% | 3.44% | 8.23% | 3.55% | -4.50% | 10.10% | -4.82% | -3.40% | -10.02% | -9.38% | -9.74% |
| 2017 | 9.62% | 2.48% | 7.04% | 3.60% | 13.07% | 0.30% | 4.27% | 6.42% | -1.25% | 7.01% | -2.21% | -1.30% | 59.92% |
| 2016 | -8.02% | 0.48% | 12.88% | -1.58% | 7.91% | -2.78% | 12.38% | 0.67% | 4.57% | 0.83% | 3.75% | 8.85% | 45.10% |
| 2015 | -2.34% | 7.43% | -2.78% | 5.56% | 4.37% | 0.72% | 1.16% | -1.29% | 2.13% | 5.19% | 6.06% | -0.44% | 28.20% |
| 2014 | 5.51% | 17.70% | -7.97% | 3.02% | 4.36% | 5.26% | -0.46% | 10.44% | -2.84% | 1.91% | 5.95% | -5.09% | 41.58% |
| 2013 | 3.10% | -4.91% | 1.04% | 14.63% | 24.17% | 2.71% | 22.51% | 12.73% | 11.23% | -2.62% | -3.25% | 8.07% | 126.50% |
Комиссия
Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MATN среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 4.75 | 17.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATN | 0.17% | 0.13% | 0.20% | 0.14% | 0.18% | 0.33% | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 0.78% | 0.84% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MATN показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.69% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 113 | 12 июн. 2023 г. | 361 |
| -42.34% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -31.66% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 307 |
| -21.58% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
| -20.41% | 27 янв. 2021 г. | 28 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MATN составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| META | 0.33 | 1.00 | 0.45 | 0.47 |
| AAPL | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.48 |
| NVDA | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 1.00 |