PEA Yannick

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PEA Yannick

Currency in USD · Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACOMO.AS Amsterdam Commodities NV	Consumer Defensive	5.57%
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Consumer Defensive	6.91%
AM.PA Dassault Aviation SA	Industrials	10.21%
ASOZY Asseco Poland SA ADR	Technology	7%
ASRNL.AS ASR Nederland N.V.	Financial Services	7.12%
DBG.PA Derichebourg	Industrials	6.59%
ES.PA Esso S.A.F.	Energy	4.72%
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa	Consumer Cyclical	10.03%
HEIJM.AS Heijmans NV	Industrials	2.99%
SU.PA Schneider Electric S.E.	Industrials	6.68%
TKTT.PA Tarkett S.A.	Industrials	15.95%
VCT.PA Vicat S.A	Basic Materials	9.79%
VIL.PA VIEL & Cie société anonyme	Financial Services	6.44%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
29 апр. 2025 г.	Куп.	Schneider Electric S.E.	1	€203.95
22 апр. 2025 г.	Куп.	Heijmans NV	2	€37.96
16 апр. 2025 г.	Куп.	Vicat S.A	3	€53.10
16 апр. 2025 г.	Куп.	Tarkett S.A.	10	€16.65
16 апр. 2025 г.	Куп.	La Francaise Des Jeux Sa	10	€30.00
11 апр. 2025 г.	Куп.	Tarkett S.A.	8	€16.65
10 апр. 2025 г.	Куп.	Esso S.A.F.	1	€144.50
10 апр. 2025 г.	Куп.	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	6	€32.76
27 мар. 2025 г.	Куп.	VIEL & Cie société anonyme	15	€12.80
27 мар. 2025 г.	Куп.	Tarkett S.A.	4	€17.05

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA Yannick и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PEA Yannick

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-4.67%	10.50%	-3.04%	8.23%	14.30%	10.26%
PEA Yannick	N/A	22.07%	N/A	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
ASOZY Asseco Poland SA ADR	99.24%	9.45%	99.24%	120.75%	N/A	N/A
VCT.PA Vicat S.A	47.17%	16.92%	58.64%	51.94%	21.20%	2.48%
TKTT.PA Tarkett S.A.	60.95%	6.99%	60.95%	88.20%	13.83%	-2.45%
ACOMO.AS Amsterdam Commodities NV	33.07%	17.38%	32.31%	34.63%	8.11%	3.71%
DBG.PA Derichebourg	17.94%	28.60%	24.20%	47.35%	20.88%	10.29%
AM.PA Dassault Aviation SA	64.60%	20.08%	73.03%	61.09%	36.89%	11.28%
ASRNL.AS ASR Nederland N.V.	23.63%	15.37%	25.42%	28.30%	25.38%	N/A
VIL.PA VIEL & Cie société anonyme	18.70%	14.87%	26.39%	36.45%	27.02%	21.65%
ES.PA Esso S.A.F.	38.38%	18.16%	51.21%	-4.35%	56.73%	14.15%
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	18.60%	12.14%	21.14%	35.22%	13.62%	11.28%
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa	-14.13%	15.22%	-19.21%	-6.06%	7.30%	N/A
HEIJM.AS Heijmans NV	57.26%	48.85%	101.28%	203.64%	57.39%	18.62%
SU.PA Schneider Electric S.E.	-11.81%	16.04%	-11.35%	-1.81%	23.25%	14.42%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEA Yannick, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-9.44%	69.58%	26.43%	14.29%	2.26%								126.90%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEA Yannick составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASOZY Asseco Poland SA ADR	2.45	4.65	2.40	7.35	21.22
VCT.PA Vicat S.A	1.85	2.55	1.32	0.95	6.70
TKTT.PA Tarkett S.A.	2.45	3.96	1.50	1.06	12.37
ACOMO.AS Amsterdam Commodities NV	1.71	2.82	1.36	1.19	11.92
DBG.PA Derichebourg	1.27	1.91	1.24	0.53	5.72
AM.PA Dassault Aviation SA	1.86	2.87	1.38	2.69	6.73
ASRNL.AS ASR Nederland N.V.	1.21	1.73	1.23	2.02	7.19
VIL.PA VIEL & Cie société anonyme	1.47	2.35	1.32	0.48	10.01
ES.PA Esso S.A.F.	-0.19	0.06	1.01	-0.20	-0.30
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1.64	2.24	1.32	2.93	8.67
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa	-0.25	-0.17	0.97	-0.16	-0.56
HEIJM.AS Heijmans NV	4.37	5.07	1.64	11.40	32.20
SU.PA Schneider Electric S.E.	-0.18	-0.03	1.00	-0.20	-0.59

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для PEA Yannick. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PEA Yannick за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

	TTM
Портфель	0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.00	$25.98	$0.00								$25.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PEA Yannick

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

PEA Yannick показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.44%	23 янв. 2025 г.	1	23 янв. 2025 г.	10	6 февр. 2025 г.	11
-8.3%	28 мар. 2025 г.	7	7 апр. 2025 г.	4	11 апр. 2025 г.	11
-0.71%	7 мар. 2025 г.	1	7 мар. 2025 г.	1	10 мар. 2025 г.	2
-0.68%	27 февр. 2025 г.	1	27 февр. 2025 г.	2	3 мар. 2025 г.	3
-0.66%	24 февр. 2025 г.	1	24 февр. 2025 г.	2	26 февр. 2025 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PEA Yannick составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PEA Yannick

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VIL.PA	ASOZY	TKTT.PA	AD.AS	FDJ.PA	AM.PA	ACOMO.AS	ES.PA	HEIJM.AS	SU.PA	ASRNL.AS	VCT.PA	DBG.PA	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.05	-0.08	-0.13	-0.06	0.14	0.03	0.12	0.08	0.21	0.31	0.03	0.22	0.10	0.03
VIL.PA	-0.05	1.00	-0.20	0.15	0.09	0.13	0.23	0.03	0.10	0.21	-0.03	0.10	-0.01	0.02	0.12
ASOZY	-0.08	-0.20	1.00	-0.08	-0.06	-0.18	0.08	0.18	0.19	0.12	0.14	0.12	0.25	0.21	0.42
TKTT.PA	-0.13	0.15	-0.08	1.00	0.31	0.23	0.14	0.14	0.25	0.00	0.10	0.20	0.18	0.10	0.43
AD.AS	-0.06	0.09	-0.06	0.31	1.00	0.39	0.22	0.45	0.37	0.11	-0.03	0.35	0.05	0.19	0.26
FDJ.PA	0.14	0.13	-0.18	0.23	0.39	1.00	0.42	0.26	0.12	0.40	0.18	0.33	0.29	0.41	0.25
AM.PA	0.03	0.23	0.08	0.14	0.22	0.42	1.00	0.12	0.18	0.41	0.25	0.39	0.38	0.48	0.41
ACOMO.AS	0.12	0.03	0.18	0.14	0.45	0.26	0.12	1.00	0.48	0.25	0.28	0.40	0.29	0.37	0.38
ES.PA	0.08	0.10	0.19	0.25	0.37	0.12	0.18	0.48	1.00	0.29	0.44	0.35	0.30	0.49	0.44
HEIJM.AS	0.21	0.21	0.12	0.00	0.11	0.40	0.41	0.25	0.29	1.00	0.51	0.36	0.39	0.39	0.43
SU.PA	0.31	-0.03	0.14	0.10	-0.03	0.18	0.25	0.28	0.44	0.51	1.00	0.34	0.61	0.44	0.44
ASRNL.AS	0.03	0.10	0.12	0.20	0.35	0.33	0.39	0.40	0.35	0.36	0.34	1.00	0.49	0.46	0.42
VCT.PA	0.22	-0.01	0.25	0.18	0.05	0.29	0.38	0.29	0.30	0.39	0.61	0.49	1.00	0.48	0.56
DBG.PA	0.10	0.02	0.21	0.10	0.19	0.41	0.48	0.37	0.49	0.39	0.44	0.46	0.48	1.00	0.41
Portfolio	0.03	0.12	0.42	0.43	0.26	0.25	0.41	0.38	0.44	0.43	0.44	0.42	0.56	0.41	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 янв. 2025 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PEA Yannick

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество