PEA Yannick
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACOMO.AS Amsterdam Commodities NV | Consumer Defensive | 5.52% |
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Consumer Defensive | 6.92% |
AM.PA Dassault Aviation SA | Industrials | 9.84% |
ASOZY Asseco Poland SA ADR | Technology | 7.01% |
ASRNL.AS ASR Nederland N.V. | Financial Services | 7.11% |
DBG.PA Derichebourg | Industrials | 6.65% |
ES.PA Esso S.A.F. | Energy | 4.85% |
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | Consumer Cyclical | 10.10% |
HEIJM.AS Heijmans NV | Industrials | 3.06% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | Industrials | 6.72% |
TKTT.PA Tarkett S.A. | Industrials | 15.86% |
VCT.PA Vicat S.A | Basic Materials | 9.76% |
VIL.PA VIEL & Cie société anonyme | Financial Services | 6.61% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 апр. 2025 г. | Куп. | Schneider Electric S.E. | 1 | €203.95 |
| 22 апр. 2025 г. | Куп. | Heijmans NV | 2 | €37.96 |
| 16 апр. 2025 г. | Куп. | Vicat S.A | 3 | €53.10 |
| 16 апр. 2025 г. | Куп. | Tarkett S.A. | 10 | €16.65 |
| 16 апр. 2025 г. | Куп. | La Francaise Des Jeux Sa | 10 | €30.00 |
| 11 апр. 2025 г. | Куп. | Tarkett S.A. | 8 | €16.65 |
| 10 апр. 2025 г. | Куп. | Esso S.A.F. | 1 | €144.50 |
| 10 апр. 2025 г. | Куп. | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 6 | €32.76 |
| 27 мар. 2025 г. | Куп. | VIEL & Cie société anonyme | 15 | €12.80 |
| 27 мар. 2025 г. | Куп. | Tarkett S.A. | 4 | €17.05 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| PEA Yannick | N/A | 15.69% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ASOZY Asseco Poland SA ADR | 99.24% | 9.45% | 99.24% | 120.75% | N/A | N/A |
VCT.PA Vicat S.A | 47.46% | 8.67% | 48.06% | 50.12% | 21.23% | 2.32% |
TKTT.PA Tarkett S.A. | 60.95% | 1.95% | 55.76% | 84.90% | 13.25% | -2.24% |
ACOMO.AS Amsterdam Commodities NV | 32.47% | 13.95% | 32.01% | 31.62% | 7.73% | 3.74% |
DBG.PA Derichebourg | 19.66% | 20.47% | 30.40% | 49.02% | 20.26% | 10.63% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 59.53% | 8.73% | 58.33% | 54.62% | 34.92% | 11.26% |
ASRNL.AS ASR Nederland N.V. | 24.16% | 13.32% | 26.68% | 24.69% | 26.12% | N/A |
VIL.PA VIEL & Cie société anonyme | 22.61% | 6.48% | 28.18% | 40.95% | 28.19% | 21.44% |
ES.PA Esso S.A.F. | 42.99% | 19.75% | 53.47% | -9.28% | 58.93% | 13.98% |
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 19.47% | 12.76% | 16.15% | 28.83% | 13.46% | 10.76% |
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | -13.06% | 9.68% | -18.37% | -5.05% | 6.90% | N/A |
HEIJM.AS Heijmans NV | 61.83% | 38.97% | 94.87% | 193.43% | 57.83% | 18.52% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | -10.83% | 9.67% | -10.78% | -6.83% | 23.21% | 14.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEA Yannick, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.44% | 69.58% | 26.43% | 14.29% | 2.01% | 126.36% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PEA Yannick составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASOZY Asseco Poland SA ADR | 2.55 | 4.10 | 2.29 | 5.80 | 18.26 |
VCT.PA Vicat S.A | 1.84 | 2.45 | 1.31 | 0.91 | 6.39 |
TKTT.PA Tarkett S.A. | 2.43 | 4.02 | 1.51 | 1.07 | 12.51 |
ACOMO.AS Amsterdam Commodities NV | 1.66 | 2.86 | 1.36 | 1.20 | 12.25 |
DBG.PA Derichebourg | 1.31 | 1.71 | 1.21 | 0.45 | 4.91 |
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.68 | 2.60 | 1.34 | 2.41 | 6.02 |
ASRNL.AS ASR Nederland N.V. | 1.23 | 1.90 | 1.25 | 2.23 | 7.95 |
VIL.PA VIEL & Cie société anonyme | 1.60 | 2.31 | 1.31 | 2.93 | 9.81 |
ES.PA Esso S.A.F. | -0.09 | 0.16 | 1.02 | -0.14 | -0.20 |
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1.64 | 2.22 | 1.32 | 2.97 | 9.34 |
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | -0.20 | -0.14 | 0.98 | -0.15 | -0.51 |
HEIJM.AS Heijmans NV | 4.49 | 4.99 | 1.62 | 11.10 | 31.36 |
SU.PA Schneider Electric S.E. | -0.15 | -0.05 | 0.99 | -0.21 | -0.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PEA Yannick за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.98 | $0.00 | $25.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PEA Yannick показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка PEA Yannick составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.44% | 23 янв. 2025 г. | 1 | 23 янв. 2025 г. | 10 | 6 февр. 2025 г. | 11 |
| -8.3% | 28 мар. 2025 г. | 7 | 7 апр. 2025 г. | 4 | 11 апр. 2025 г. | 11 |
| -0.71% | 7 мар. 2025 г. | 1 | 7 мар. 2025 г. | 1 | 10 мар. 2025 г. | 2 |
| -0.68% | 27 февр. 2025 г. | 1 | 27 февр. 2025 г. | 2 | 3 мар. 2025 г. | 3 |
| -0.66% | 24 февр. 2025 г. | 1 | 24 февр. 2025 г. | 2 | 26 февр. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIL.PA | ASOZY | TKTT.PA | AD.AS | AM.PA | FDJ.PA | ACOMO.AS | ES.PA | HEIJM.AS | SU.PA | ASRNL.AS | DBG.PA | VCT.PA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.08 | -0.15 | -0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.02 |
| VIL.PA | -0.05 | 1.00 | -0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | -0.05 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.12 |
| ASOZY | -0.08 | -0.19 | 1.00 | -0.08 | -0.06 | 0.08 | -0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.42 |
| TKTT.PA | -0.15 | 0.16 | -0.08 | 1.00 | 0.32 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | -0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.44 |
| AD.AS | -0.06 | 0.14 | -0.06 | 0.32 | 1.00 | 0.16 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.08 | -0.05 | 0.36 | 0.13 | 0.05 | 0.25 |
| AM.PA | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.41 | 0.12 | 0.15 | 0.41 | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.40 |
| FDJ.PA | 0.16 | 0.13 | -0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.24 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.23 |
| ACOMO.AS | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.45 | 0.12 | 0.24 | 1.00 | 0.45 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.39 |
| ES.PA | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.15 | 0.10 | 0.45 | 1.00 | 0.27 | 0.43 | 0.34 | 0.46 | 0.30 | 0.42 |
| HEIJM.AS | 0.22 | 0.19 | 0.12 | -0.02 | 0.08 | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.42 |
| SU.PA | 0.31 | -0.05 | 0.14 | 0.09 | -0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.60 | 0.42 |
| ASRNL.AS | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.43 |
| DBG.PA | 0.10 | -0.02 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.39 |
| VCT.PA | 0.20 | -0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.56 |
| Portfolio | 0.02 | 0.12 | 0.42 | 0.44 | 0.25 | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.56 | 1.00 |