VOO + VXUS + BND 80-20
80-20 Portfolio VOO + VXUS + BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO + VXUS + BND 80-20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO + VXUS + BND 80-20 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -7.05% с начала года и доходность в 8.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| VOO + VXUS + BND 80-20 | -10.24% | -8.05% | -10.01% | 5.50% | 12.83% | 9.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO + VXUS + BND 80-20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -0.87% | -4.89% | -7.22% | -10.24% | ||||||||
| 2024 | 1.24% | 4.58% | 3.12% | -3.79% | 4.74% | 3.09% | 1.33% | 2.33% | 2.15% | -1.28% | 5.19% | -2.33% | 21.86% |
| 2023 | 6.22% | -2.65% | 3.56% | 1.53% | 0.04% | 5.83% | 3.08% | -1.76% | -4.48% | -2.21% | 8.76% | 4.54% | 23.79% |
| 2022 | -4.81% | -2.82% | 2.93% | -8.24% | 0.40% | -7.69% | 8.18% | -4.04% | -8.83% | 6.96% | 5.88% | -5.07% | -17.61% |
| 2021 | -0.90% | 2.29% | 3.77% | 4.67% | 0.82% | 1.92% | 2.04% | 2.56% | -4.26% | 6.10% | -0.93% | 4.07% | 24.00% |
| 2020 | -0.12% | -6.88% | -11.44% | 11.00% | 4.25% | 1.89% | 5.21% | 5.85% | -3.21% | -2.30% | 9.98% | 3.53% | 16.46% |
| 2019 | 7.03% | 2.69% | 1.82% | 3.44% | -5.33% | 6.18% | 0.99% | -1.18% | 1.73% | 2.07% | 2.96% | 2.76% | 27.58% |
| 2018 | 4.77% | -3.58% | -1.88% | 0.21% | 1.78% | 0.37% | 3.04% | 2.37% | 0.42% | -6.34% | 1.72% | -7.24% | -5.00% |
| 2017 | 1.78% | 3.17% | 0.39% | 1.11% | 1.47% | 0.55% | 1.98% | 0.39% | 1.70% | 1.99% | 2.40% | 1.27% | 19.77% |
| 2016 | -4.05% | -0.27% | 6.05% | 0.54% | 1.20% | 0.45% | 3.29% | 0.09% | 0.21% | -1.68% | 2.20% | 1.81% | 9.95% |
| 2015 | -1.74% | 4.52% | -1.25% | 1.23% | 0.74% | -1.91% | 1.68% | -5.41% | -2.11% | 6.87% | 0.12% | -1.55% | 0.61% |
| 2014 | -2.97% | 4.02% | 0.67% | 0.80% | 2.05% | 1.75% | -1.25% | 3.19% | -1.70% | 1.86% | 2.09% | -0.65% | 10.06% |
Комиссия
Комиссия VOO + VXUS + BND 80-20 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO + VXUS + BND 80-20 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO + VXUS + BND 80-20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.05% | 2.05% | 2.08% | 1.67% | 1.77% | 2.23% | 2.38% | 2.08% | 2.25% | 2.31% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO + VXUS + BND 80-20 показал максимальную просадку в 30.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка VOO + VXUS + BND 80-20 составляет 10.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.96% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -17.11% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO + VXUS + BND 80-20 составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VOO | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 1.00 |