baummy41
70/30 ETFs VTI, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в baummy41 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
baummy41 на 3 мая 2024 г. показал доходность в 5.32% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| baummy41 | 5.32% | -2.11% | 15.95% | 21.87% | 10.42% | 9.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.99% | -2.77% | 17.23% | 26.59% | 12.52% | 11.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.66% | -0.56% | 12.92% | 11.26% | 5.43% | 4.27% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 4.60% | 3.25% | -3.74% | ||||||||
| 2023 | -2.86% | 9.06% | 5.24% |
Комиссия
Комиссия baummy41 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.96 | 1.35 | 1.60 | 7.82 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.93 | 1.39 | 1.17 | 0.64 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baummy41 | 1.98% | 1.98% | 2.09% | 1.78% | 1.64% | 2.16% | 2.38% | 2.02% | 2.22% | 2.24% | 2.26% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.31% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
baummy41 показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка baummy41 составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.13% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -22.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -18.72% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -17.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность baummy41 составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | |
|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | 0.83 | 1.00 |