top & min vol
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 0% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в top & min vol и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2022 г., начальной даты QGRW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.20% | 6.72% | 18.21% | 12.53% | 11.04% |
| top & min vol | 1.13% | -2.56% | 9.94% | 22.80% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.70% | -3.06% | 10.70% | 23.72% | N/A | N/A |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 4.45% | 1.67% | 5.91% | 17.59% | 9.85% | 12.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.40% | -1.05% | 7.47% | 19.81% | 14.27% | 13.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью top & min vol, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97% | 1.13% | |||||||||||
| 2024 | 2.39% | 7.04% | 2.07% | -4.42% | 6.29% | 6.23% | -1.44% | 1.84% | 2.35% | -0.24% | 6.76% | 0.21% | 32.39% |
| 2023 | 9.95% | -0.57% | 7.57% | 1.51% | 5.50% | 7.07% | 3.35% | -1.48% | -5.45% | -1.93% | 11.38% | 4.82% | 48.63% |
| 2022 | -2.83% | -2.83% |
Комиссия
Комиссия top & min vol составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг top & min vol составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 1.17 | 1.61 | 1.22 | 1.57 | 5.63 |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 1.83 | 2.60 | 1.32 | 2.68 | 8.67 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.57 | 2.12 | 1.29 | 2.33 | 9.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность top & min vol за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.42% | 0.45% | 0.42% | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 0.52% | 0.45% | 0.50% | 0.53% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.14% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
top & min vol показал максимальную просадку в 12.94%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка top & min vol составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.94% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 50 | 14 окт. 2024 г. | 68 |
| -11.13% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 87 |
| -7.31% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 10 мар. 2023 г. | 14 | 30 мар. 2023 г. | 40 |
| -6.85% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
| -5.57% | 17 дек. 2024 г. | 19 | 14 янв. 2025 г. | 7 | 23 янв. 2025 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность top & min vol составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MVUS.L | QGRW | VOO | |
|---|---|---|---|
| MVUS.L | 1.00 | 0.46 | 0.57 |
| QGRW | 0.46 | 1.00 | 0.91 |
| VOO | 0.57 | 0.91 | 1.00 |