Schwab 2040
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab 2040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2011 г., начальной даты SCHZ
Доходность по периодам
Schwab 2040 на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 16.56% с начала года и доходность в 9.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| Schwab 2040 | 16.56% | 2.00% | 9.89% | 25.30% | 11.94% | 9.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 17.90% | 1.64% | 9.03% | 27.59% | 14.47% | 12.37% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 10.47% | 2.33% | 5.86% | 18.46% | 7.81% | 5.32% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.38% | 2.24% | 6.90% | 10.55% | 0.57% | 1.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 24.84% | 2.88% | 19.45% | 33.04% | 11.10% | 7.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Schwab 2040, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 3.62% | 3.83% | -2.92% | 3.95% | 1.66% | 2.57% | 2.19% | 16.56% | ||||
| 2023 | 6.69% | -2.97% | 3.42% | 1.24% | -0.55% | 4.42% | 2.95% | -2.01% | -4.40% | -1.16% | 7.70% | 4.59% | 20.86% |
| 2022 | -4.62% | -1.01% | 1.98% | -7.22% | -0.24% | -6.71% | 6.26% | -3.95% | -7.93% | 5.36% | 6.69% | -3.50% | -15.26% |
| 2021 | -0.91% | 1.21% | 2.46% | 4.11% | 1.94% | 0.32% | 1.61% | 1.86% | -3.82% | 4.76% | -1.62% | 3.39% | 16.05% |
| 2020 | 0.39% | -5.86% | -10.32% | 10.31% | 4.51% | 2.36% | 5.56% | 4.92% | -3.23% | -1.85% | 8.73% | 4.46% | 19.50% |
| 2019 | 6.77% | 2.42% | 0.94% | 2.69% | -4.31% | 6.47% | 0.60% | -0.10% | 0.98% | 2.13% | 2.01% | 2.70% | 25.39% |
| 2018 | 4.22% | -3.45% | -1.10% | 0.23% | 1.32% | -0.34% | 2.05% | 1.54% | 0.13% | -5.47% | 1.31% | -5.17% | -5.09% |
| 2017 | 2.53% | 2.90% | 0.44% | 1.26% | 1.23% | 0.25% | 2.03% | 0.78% | 1.25% | 1.47% | 1.97% | 1.27% | 18.81% |
| 2016 | -3.28% | 1.44% | 5.33% | 1.51% | 0.02% | 1.36% | 3.34% | -0.28% | 0.43% | -2.15% | 0.98% | 1.31% | 10.18% |
| 2015 | -0.18% | 3.20% | -1.08% | 0.86% | 0.78% | -1.82% | 0.28% | -4.24% | -2.55% | 6.12% | -0.77% | -1.74% | -1.53% |
| 2014 | -1.94% | 4.58% | -0.16% | 0.44% | 1.27% | 2.61% | -2.01% | 2.68% | -2.82% | 1.17% | 1.52% | -0.33% | 6.97% |
| 2013 | 3.55% | -0.18% | 2.75% | 0.66% | -0.03% | -2.72% | 5.26% | -1.26% | 2.60% | 3.07% | 0.97% | 1.37% | 16.96% |
Комиссия
Комиссия Schwab 2040 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Schwab 2040 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 2.01 | 2.71 | 1.36 | 1.87 | 10.57 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 1.37 | 1.93 | 1.24 | 1.14 | 6.58 |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1.62 | 2.38 | 1.28 | 0.58 | 6.34 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.42 | 2.69 | 14.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Schwab 2040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab 2040 | 1.50% | 1.61% | 1.65% | 1.42% | 1.53% | 1.80% | 2.02% | 1.58% | 2.00% | 1.75% | 1.67% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.64% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab 2040 показал максимальную просадку в 26.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.41% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -14.56% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 134 |
| -14.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -12.3% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab 2040 составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHZ | GLD | SCHB | SCHF | |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 1.00 | 0.32 | -0.09 | -0.06 |
| GLD | 0.32 | 1.00 | 0.03 | 0.16 |
| SCHB | -0.09 | 0.03 | 1.00 | 0.83 |
| SCHF | -0.06 | 0.16 | 0.83 | 1.00 |