Leveraged ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 34% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 17% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | Leveraged Equities, Leveraged | 9% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
Leveraged ETFs на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 34.10% с начала года и доходность в 29.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Leveraged ETFs | 34.10% | 3.32% | 10.82% | 78.25% | 31.69% | 29.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 54.21% | 5.85% | 20.36% | 100.71% | 25.14% | 24.06% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.35% | 2.56% | 12.40% | 99.19% | 35.51% | 34.63% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 7.24% | -10.56% | -27.54% | 89.17% | 23.81% | 33.93% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 28.27% | 9.36% | 14.23% | 70.17% | 13.25% | 20.27% |
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.28% | 7.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 12.29% | 6.86% | -8.84% | 11.69% | 8.65% | -2.11% | 0.29% | 34.10% | ||||
| 2023 | 21.99% | -4.59% | 17.13% | -2.32% | 11.07% | 11.36% | 8.11% | -6.59% | -12.29% | -4.78% | 23.33% | 14.79% | 96.66% |
| 2022 | -16.05% | -4.37% | 3.57% | -22.07% | -2.27% | -18.17% | 23.52% | -14.58% | -22.11% | 8.96% | 18.59% | -15.57% | -53.54% |
| 2021 | -1.06% | 2.51% | 3.96% | 8.23% | 2.69% | 6.09% | 4.24% | 5.76% | -11.15% | 14.67% | 6.18% | 5.82% | 56.94% |
| 2020 | 1.24% | -13.06% | -27.83% | 28.75% | 12.51% | 10.42% | 16.20% | 17.93% | -10.49% | -5.63% | 26.05% | 11.72% | 65.62% |
| 2019 | 18.07% | 8.28% | 4.82% | 12.76% | -19.36% | 19.67% | 5.17% | -2.88% | 2.35% | 7.78% | 7.01% | 10.60% | 94.47% |
| 2018 | 16.67% | -6.13% | -7.32% | -4.03% | 10.55% | -2.98% | 5.87% | 7.17% | -1.22% | -16.43% | 1.36% | -12.52% | -13.22% |
| 2017 | 8.65% | 9.08% | 3.43% | 2.94% | 7.99% | -5.14% | 7.88% | 4.07% | 2.72% | 10.33% | 3.65% | 1.16% | 72.47% |
| 2016 | -11.02% | 3.65% | 12.46% | -2.76% | 5.50% | 0.27% | 14.88% | 2.88% | 3.89% | -4.08% | 4.56% | 3.77% | 36.32% |
| 2015 | -3.69% | 11.81% | -5.63% | 1.00% | 7.01% | -8.46% | -0.49% | -12.21% | -4.74% | 22.34% | 0.15% | -4.38% | -1.98% |
| 2014 | -4.18% | 12.70% | -0.51% | -1.11% | 5.89% | 8.93% | -3.89% | 10.18% | -4.05% | 1.55% | 9.31% | -1.93% | 35.55% |
| 2013 | 9.86% | 2.00% | 6.10% | 1.30% | 5.81% | -6.63% | 12.06% | -3.17% | 7.57% | 7.92% | 3.76% | 6.13% | 65.06% |
Комиссия
Комиссия Leveraged ETFs составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Leveraged ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.35 | 2.75 | 1.37 | 1.68 | 13.65 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66 | 2.10 | 1.28 | 1.36 | 7.48 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.83 | 1.60 | 1.21 | 1.03 | 3.34 |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.94 | 2.45 | 1.32 | 1.42 | 9.74 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveraged ETFs | 0.52% | 0.60% | 0.48% | 0.04% | 0.04% | 0.21% | 0.41% | 0.03% | 0.90% | 0.07% | 0.08% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.55% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.03% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.74% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.62% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged ETFs показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Leveraged ETFs составляет 10.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -54.02% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -34.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -34.71% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 197 |
| -28.9% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 221 | 12 июл. 2016 г. | 284 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged ETFs составляет 12.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | SOXL | UDOW | TQQQ | UPRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| SOXL | 0.02 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.78 |
| UDOW | 0.02 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.93 |
| TQQQ | 0.03 | 0.83 | 0.76 | 1.00 | 0.90 |
| UPRO | 0.04 | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 1.00 |