Simple Equity and Money Market

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Equity and Money Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Simple Equity and Money Market на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.21% с начала года и доходность в 15.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Simple Equity and Money Market закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

Simple Equity and Money Market has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.90, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2012.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.15%) than losses (91.09%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.90 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Simple Equity and Money Market составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Simple Equity and Money Market имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simple Equity and Money Market и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simple Equity and Money Market имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.79
• За 5 лет: 0.85
• За 10 лет: 0.92
• За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Simple Equity and Money Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Simple Equity and Money Market показал максимальную просадку в 27.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Simple Equity and Money Market составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.