PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 6.29%AAPL 37.55%GOOG 27.58%AMZN 17.47%ADBE 9.42%META 1.69%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
37.55%
ADBE
Adobe Inc		Technology
9.42%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
17.47%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
27.58%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
1.69%
USD=X
USD Cash
6.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.54%
8.95%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.13% с начала года и доходность в 23.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Portfolio17.13%1.45%16.54%30.05%23.92%22.97%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%32.64%25.04%
GOOG
Alphabet Inc.		17.11%-0.38%8.75%25.75%20.94%18.17%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%23.76%20.97%
ADBE
Adobe Inc		-12.45%-6.30%4.56%1.83%13.00%21.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%8.78%7.12%48.39%15.91%26.80%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.53%0.97%0.15%0.50%6.44%9.02%-0.23%-0.13%17.13%
202312.94%-4.23%12.42%2.62%9.31%5.98%4.96%0.03%-6.52%-0.21%9.49%2.49%58.88%
2022-4.75%-3.52%4.10%-14.05%-2.43%-7.58%14.74%-4.81%-12.41%2.96%0.87%-10.34%-33.95%
2021-0.02%-0.36%1.35%10.34%-3.14%7.53%4.67%5.22%-7.31%6.91%3.75%1.03%32.74%
20206.13%-7.48%-6.52%16.36%5.59%8.78%10.52%14.48%-8.98%-0.89%7.49%4.86%57.83%
20198.11%1.38%6.67%4.99%-8.78%6.47%6.24%-2.60%2.85%5.73%5.38%5.72%49.43%
20188.48%1.97%-4.52%0.85%8.91%0.97%4.20%10.48%-0.83%-8.33%-5.83%-8.57%5.54%
20175.57%6.87%4.03%3.65%6.25%-4.26%2.79%4.79%-2.57%9.64%2.41%-0.39%45.26%
2016-6.05%-3.26%8.97%-5.15%6.64%-3.64%7.85%1.51%4.98%-0.63%-3.17%2.28%9.18%
20154.84%7.56%-2.61%2.29%2.14%-1.39%8.71%-3.89%-0.91%12.68%2.59%-2.59%31.90%
2014-0.16%5.83%3.65%0.01%4.81%-1.52%0.96%5.74%-5.20%14.40%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 2424
Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.452.161.281.934.51
GOOG
Alphabet Inc.		0.771.141.170.952.73
META
Meta Platforms, Inc.		2.313.211.453.4313.77
ADBE
Adobe Inc		0.020.261.040.020.05
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.852.511.331.429.06
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.58
2.32
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio0.23%0.19%0.26%0.18%0.23%0.39%0.67%0.55%0.72%0.72%0.63%0.79%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.98%
-0.19%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 37.50%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 5.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.5%13 дек. 2021 г.27328 дек. 2022 г.23320 нояб. 2023 г.506
-27.12%31 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.15426 июл. 2019 г.236
-24.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.65
-17.03%7 дек. 2015 г.489 февр. 2016 г.1241 авг. 2016 г.172
-16.3%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.6828 дек. 2020 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.22%
4.31%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XAAPLMETAADBEAMZNGOOG
USD=X0.000.000.000.000.000.00
AAPL0.001.000.510.540.550.57
META0.000.511.000.580.600.65
ADBE0.000.540.581.000.610.61
AMZN0.000.550.600.611.000.67
GOOG0.000.570.650.610.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.