PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 6.29%AAPL 37.55%GOOG 27.58%AMZN 17.47%ADBE 9.42%META 1.69%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
37.55%
ADBE
Adobe Inc		Technology
9.42%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
17.47%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
27.58%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
1.69%
USD=X
USD Cash
6.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
12.31%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Portfolio на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.03% с начала года и доходность в 23.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Portfolio22.03%3.40%12.19%25.73%22.46%23.21%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		19.12%-2.30%20.49%21.98%27.69%23.63%
GOOG
Alphabet Inc.		26.15%6.26%1.34%30.36%20.84%20.07%
META
Meta Platforms, Inc.		63.55%-1.55%22.20%73.99%23.39%21.94%
ADBE
Adobe Inc		-11.19%4.30%9.73%-10.99%11.80%21.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.		39.19%12.68%15.17%47.68%18.73%28.20%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.53%0.97%0.15%0.50%6.44%9.02%-0.23%-0.13%0.89%-0.97%22.03%
202312.94%-4.23%12.42%2.62%9.31%5.98%4.96%0.03%-6.52%-0.21%9.49%2.49%58.88%
2022-4.75%-3.52%4.10%-14.05%-2.43%-7.58%14.74%-4.81%-12.41%2.96%0.87%-10.34%-33.95%
2021-0.02%-0.36%1.35%10.34%-3.14%7.53%4.67%5.22%-7.31%6.91%3.75%1.03%32.74%
20206.13%-7.48%-6.52%16.36%5.59%8.78%10.52%14.48%-8.98%-0.89%7.49%4.86%57.83%
20198.11%1.38%6.67%4.99%-8.78%6.47%6.24%-2.60%2.85%5.73%5.38%5.72%49.43%
20188.48%1.97%-4.52%0.85%8.91%0.97%4.20%10.48%-0.83%-8.33%-5.83%-8.57%5.54%
20175.57%6.87%4.03%3.65%6.25%-4.26%2.79%4.79%-2.57%9.64%2.41%-0.39%45.26%
2016-6.05%-3.26%8.97%-5.15%6.64%-3.64%7.85%1.51%4.98%-0.63%-3.17%2.28%9.18%
20154.84%7.56%-2.61%2.29%2.14%-1.39%8.71%-3.89%-0.91%12.68%2.59%-2.59%31.90%
2014-0.16%5.83%3.65%0.01%4.81%-1.52%0.96%5.74%-5.20%14.40%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.911.451.181.232.86
GOOG
Alphabet Inc.		1.081.571.211.273.21
META
Meta Platforms, Inc.		1.972.891.403.8411.93
ADBE
Adobe Inc		-0.44-0.420.94-0.41-0.87
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.642.301.301.947.40
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.66
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.23%0.19%0.26%0.18%0.23%0.39%0.67%0.55%0.72%0.72%0.63%0.79%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.05%
-0.87%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 37.50%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.5%13 дек. 2021 г.27328 дек. 2022 г.23320 нояб. 2023 г.506
-27.12%31 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.15426 июл. 2019 г.236
-24.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.65
-17.03%7 дек. 2015 г.489 февр. 2016 г.1241 авг. 2016 г.172
-16.3%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.6828 дек. 2020 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.81%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XAAPLMETAADBEAMZNGOOG
USD=X0.000.000.000.000.000.00
AAPL0.001.000.500.540.550.57
META0.000.501.000.570.600.65
ADBE0.000.540.571.000.610.61
AMZN0.000.550.600.611.000.66
GOOG0.000.570.650.610.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.