PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
pro g monthly
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в pro g monthly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

pro g monthly на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 7.22% с начала года и доходность в 6.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%-1.90%-3.41%-1.91%30.31%17.22%10.14%12.44%
Портфель
pro g monthly
-0.03%-1.40%7.22%6.79%24.13%10.93%5.92%6.90%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
0.32%-0.08%7.46%11.49%46.12%15.23%0.68%0.71%
O
Realty Income Corporation
-0.61%-4.45%11.12%6.06%18.45%5.29%4.63%4.94%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-0.43%0.79%6.50%3.58%15.62%7.62%5.57%8.88%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
0.15%-1.04%11.70%12.95%18.14%10.39%6.21%4.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
0.42%-2.13%-0.84%-0.41%22.82%14.19%10.77%13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении pro g monthly закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.41%4.40%-4.24%0.79%7.22%
20252.96%1.99%-0.89%-2.71%1.60%2.70%0.97%4.11%0.77%-1.51%1.67%-0.71%11.29%
2024-2.51%-0.65%4.00%-1.74%2.96%-0.63%6.12%3.33%2.36%-2.88%2.54%-5.58%6.89%
20235.40%-4.58%-1.84%0.36%-5.58%5.28%4.12%-2.46%-5.43%-3.82%8.67%6.38%5.17%
2022-0.83%-3.21%3.54%-3.29%1.92%-6.26%5.38%-4.02%-11.32%8.61%5.12%-2.69%-8.50%
20210.11%3.83%6.44%3.75%1.57%-0.90%0.09%2.26%-4.62%4.51%-2.30%5.74%21.78%

Метрики бенчмарка

pro g monthly: годовая альфа составляет -1.10%, бета — 0.77, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 23.05.2013.

  • Портфель участвовал в 91.45% снижения S&P 500 Index, но только в 75.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
-1.10%
Бета
0.77
0.68
Участие в росте
75.94%
Участие в снижении
91.45%

Комиссия

Комиссия pro g monthly составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

pro g monthly имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск pro g monthly: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа pro g monthly: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино pro g monthly: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега pro g monthly: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара pro g monthly: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина pro g monthly: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.97

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.82

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.76

-0.57


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SDIV
Global X SuperDividend ETF
933.214.351.613.1114.72
O
Realty Income Corporation
691.131.591.201.293.82
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
360.961.551.180.521.36
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
541.442.091.270.933.53
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
691.662.791.361.405.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

pro g monthly имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.00
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность pro g monthly за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель5.43%5.87%5.69%6.10%6.37%4.73%5.34%5.21%5.45%4.39%4.63%5.16%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.09%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
O
Realty Income Corporation
5.23%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.65%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.74%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.42%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

pro g monthly показал максимальную просадку в 44.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка pro g monthly составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.74%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2591 апр. 2021 г.281
-19.42%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.561
-14.32%17 окт. 2024 г.1188 апр. 2025 г.582 июл. 2025 г.176
-12.52%24 мар. 2015 г.10825 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.245
-11.78%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkOSDIVDGRWDIVPEYPortfolio
Benchmark1.000.330.680.950.630.690.75
O0.331.000.420.360.510.450.70
SDIV0.680.421.000.670.740.700.83
DGRW0.950.360.671.000.680.740.79
DIV0.630.510.740.681.000.850.89
PEY0.690.450.700.740.851.000.88
Portfolio0.750.700.830.790.890.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2013 г.