Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | Dividend | 20% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 20% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend | 20% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | Global Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в pro g monthly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
pro g monthly на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 7.22% с начала года и доходность в 6.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель pro g monthly | -0.03% | -1.40% | 7.22% | 6.79% | 24.13% | 10.93% | 5.92% | 6.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SDIV Global X SuperDividend ETF | 0.32% | -0.08% | 7.46% | 11.49% | 46.12% | 15.23% | 0.68% | 0.71% |
O Realty Income Corporation | -0.61% | -4.45% | 11.12% | 6.06% | 18.45% | 5.29% | 4.63% | 4.94% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | -0.43% | 0.79% | 6.50% | 3.58% | 15.62% | 7.62% | 5.57% | 8.88% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 0.15% | -1.04% | 11.70% | 12.95% | 18.14% | 10.39% | 6.21% | 4.32% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.42% | -2.13% | -0.84% | -0.41% | 22.82% | 14.19% | 10.77% | 13.25% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении pro g monthly закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.41% | 4.40% | -4.24% | 0.79% | 7.22% | ||||||||
| 2025 | 2.96% | 1.99% | -0.89% | -2.71% | 1.60% | 2.70% | 0.97% | 4.11% | 0.77% | -1.51% | 1.67% | -0.71% | 11.29% |
| 2024 | -2.51% | -0.65% | 4.00% | -1.74% | 2.96% | -0.63% | 6.12% | 3.33% | 2.36% | -2.88% | 2.54% | -5.58% | 6.89% |
| 2023 | 5.40% | -4.58% | -1.84% | 0.36% | -5.58% | 5.28% | 4.12% | -2.46% | -5.43% | -3.82% | 8.67% | 6.38% | 5.17% |
| 2022 | -0.83% | -3.21% | 3.54% | -3.29% | 1.92% | -6.26% | 5.38% | -4.02% | -11.32% | 8.61% | 5.12% | -2.69% | -8.50% |
| 2021 | 0.11% | 3.83% | 6.44% | 3.75% | 1.57% | -0.90% | 0.09% | 2.26% | -4.62% | 4.51% | -2.30% | 5.74% | 21.78% |
Метрики бенчмарка
pro g monthly: годовая альфа составляет -1.10%, бета — 0.77, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 23.05.2013.
- Портфель участвовал в 91.45% снижения S&P 500 Index, но только в 75.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.10%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 75.94%
- Участие в снижении
- 91.45%
Комиссия
Комиссия pro g monthly составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
pro g monthly имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.97 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.82 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.76 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 93 | 3.21 | 4.35 | 1.61 | 3.11 | 14.72 |
O Realty Income Corporation | 69 | 1.13 | 1.59 | 1.20 | 1.29 | 3.82 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 36 | 0.96 | 1.55 | 1.18 | 0.52 | 1.36 |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 54 | 1.44 | 2.09 | 1.27 | 0.93 | 3.53 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 69 | 1.66 | 2.79 | 1.36 | 1.40 | 5.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность pro g monthly за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.43% | 5.87% | 5.69% | 6.10% | 6.37% | 4.73% | 5.34% | 5.21% | 5.45% | 4.39% | 4.63% | 5.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.09% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
O Realty Income Corporation | 5.23% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.65% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.74% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
pro g monthly показал максимальную просадку в 44.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка pro g monthly составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.74% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 259 | 1 апр. 2021 г. | 281 |
| -19.42% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 561 |
| -14.32% | 17 окт. 2024 г. | 118 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 176 |
| -12.52% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 245 |
| -11.78% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | O | SDIV | DGRW | DIV | PEY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.33 | 0.68 | 0.95 | 0.63 | 0.69 | 0.75 |
| O | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.51 | 0.45 | 0.70 |
| SDIV | 0.68 | 0.42 | 1.00 | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.83 |
| DGRW | 0.95 | 0.36 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| DIV | 0.63 | 0.51 | 0.74 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.89 |
| PEY | 0.69 | 0.45 | 0.70 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.75 | 0.70 | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |