Jacobs Schwab 401(K) - Alt

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jacobs Schwab 401(K) - Alt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Jacobs Schwab 401(K) - Alt на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.56% с начала года и доходность в 12.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jacobs Schwab 401(K) - Alt закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

Jacobs Schwab 401(K) - Alt: годовая альфа составляет 1.91%, бета — 0.84, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.98%) было выше, чем в снижении (85.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Комиссия Jacobs Schwab 401(K) - Alt составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Jacobs Schwab 401(K) - Alt имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jacobs Schwab 401(K) - Alt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.98
• За 5 лет: 0.66
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Jacobs Schwab 401(K) - Alt за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jacobs Schwab 401(K) - Alt показал максимальную просадку в 30.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка Jacobs Schwab 401(K) - Alt составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.