Hedged Beta
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedged Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2021 г., начальной даты PFIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Hedged Beta | -2.79% | 1.31% | 1.53% | 7.48% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.53% | 14.36% | 20.49% | 8.18% | N/A | N/A |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.20% | 0.50% | 1.65% | 7.46% | -1.01% | 1.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedged Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | -5.27% | -0.90% | 1.46% | -2.79% | ||||||||
| 2024 | 3.31% | 4.74% | 0.39% | 4.22% | -0.69% | 0.65% | -0.31% | -0.56% | 0.54% | 4.27% | 1.80% | 2.78% | 23.05% |
| 2023 | -2.15% | 0.80% | 0.05% | 1.59% | 1.66% | 1.36% | 4.18% | 2.96% | 5.91% | 3.76% | -3.71% | -4.53% | 11.93% |
| 2022 | -2.27% | -0.47% | 4.63% | -1.17% | -1.83% | -3.29% | 1.83% | 0.43% | 0.78% | 8.16% | -1.91% | -0.85% | 3.54% |
| 2021 | 0.32% | -2.43% | 0.79% | 1.06% | -2.23% | 3.11% | -1.00% | 0.99% | 0.49% |
Комиссия
Комиссия Hedged Beta составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Hedged Beta составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.10 | 0.45 | 1.05 | 0.10 | 0.26 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.69 | 2.59 | 1.31 | 0.67 | 4.02 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedged Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.40% | 21.65% | 1.43% | 1.03% | 1.27% | 1.45% | 1.53% | 1.27% | 1.38% | 1.41% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.39% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedged Beta показал максимальную просадку в 13.54%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hedged Beta составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.54% | 13 февр. 2025 г. | 36 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.56% | 20 окт. 2023 г. | 47 | 27 дек. 2023 г. | 68 | 5 апр. 2024 г. | 115 |
| -10.18% | 25 окт. 2022 г. | 38 | 16 дек. 2022 г. | 151 | 27 июл. 2023 г. | 189 |
| -9.53% | 20 апр. 2022 г. | 23 | 20 мая 2022 г. | 105 | 20 окт. 2022 г. | 128 |
| -8.5% | 2 июл. 2024 г. | 24 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 10 окт. 2024 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedged Beta составляет 9.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VGIT | PFIX | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.07 | -0.07 |
| VGIT | 0.07 | 1.00 | -0.73 |
| PFIX | -0.07 | -0.73 | 1.00 |