Hedged Beta
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedged Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2021 г., начальной даты PFIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Hedged Beta | 20.33% | 3.07% | 9.42% | 18.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 27.09% | 7.67% | 6.98% | -4.34% | N/A | N/A |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.15% | -1.51% | 2.04% | 4.66% | -0.25% | 1.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.21% | 2.78% | 13.59% | 35.35% | 15.34% | 12.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedged Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.86% | 4.27% | 0.66% | 2.62% | 0.08% | 0.94% | 0.22% | -0.08% | 0.73% | 3.43% | 20.33% | ||
| 2023 | -0.10% | -0.12% | 0.72% | 1.47% | 1.33% | 1.79% | 3.81% | 2.28% | 4.30% | 1.67% | 0.07% | -1.09% | 17.20% |
| 2022 | -1.36% | 0.02% | 5.54% | -0.83% | -1.86% | -2.96% | 2.66% | -0.23% | -0.67% | 7.40% | -0.32% | -1.77% | 5.22% |
| 2021 | 0.32% | -2.47% | 0.65% | 0.91% | -2.01% | 2.81% | -1.01% | 0.65% | -0.26% |
Комиссия
Комиссия Hedged Beta составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hedged Beta среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.19 | 0.01 | 1.00 | -0.20 | -0.45 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.46 | 3.64 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.46 | 19.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedged Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 18.30% | 21.65% | 1.43% | 1.03% | 1.27% | 1.45% | 1.53% | 1.27% | 1.38% | 1.41% | 1.27% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 67.10% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedged Beta показал максимальную просадку в 9.24%, зарегистрированную 20 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Hedged Beta составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.24% | 20 апр. 2022 г. | 23 | 20 мая 2022 г. | 106 | 21 окт. 2022 г. | 129 |
| -7.07% | 25 окт. 2022 г. | 38 | 16 дек. 2022 г. | 106 | 22 мая 2023 г. | 144 |
| -7.07% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 43 | 4 окт. 2024 г. | 58 |
| -6.23% | 17 нояб. 2021 г. | 49 | 27 янв. 2022 г. | 37 | 22 мар. 2022 г. | 86 |
| -4.95% | 25 мая 2021 г. | 38 | 19 июл. 2021 г. | 69 | 25 окт. 2021 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedged Beta составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | PFIX | VGIT | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | -0.08 | 0.08 |
| PFIX | -0.08 | 1.00 | -0.72 |
| VGIT | 0.08 | -0.72 | 1.00 |