IBI Portfolio Playground
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBI Portfolio Playground и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2017 г., начальной даты ICBU.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
IBI Portfolio Playground | 5.97% | 1.16% | 3.34% | 9.32% | 4.34% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.36% | 3.36% | 7.92% | 23.37% | 10.65% | 10.01% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.03% | 0.91% | 7.96% | 31.74% | 20.28% | 17.92% |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -38.92% | -5.91% | -20.46% | -51.06% | -45.70% | -39.84% |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 7.51% | 2.20% | 5.91% | 12.89% | 4.46% | N/A |
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.65% | 1.67% | 5.81% | 10.84% | 1.75% | N/A |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 20.11% | 2.39% | 9.12% | 30.23% | 14.96% | 12.76% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.50% | 3.20% | 7.09% | 23.74% | 14.55% | 13.24% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.52% | 1.18% | 6.58% | 9.80% | -0.64% | 1.49% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.74% | 0.53% | -3.98% | -6.95% | 6.26% | -3.29% |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 20.91% | 2.40% | 9.43% | 30.59% | 14.46% | N/A |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 5.00% | 0.77% | 3.26% | 9.42% | 1.87% | N/A |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.84% | 0.46% | 2.63% | 5.40% | 2.11% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBI Portfolio Playground , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.58% | 0.40% | 1.63% | -0.72% | 0.19% | 1.33% | 0.95% | 0.59% | 5.97% | ||||
2023 | 2.39% | -1.19% | 1.34% | 0.42% | -0.32% | 1.78% | 1.97% | -0.30% | -0.62% | -1.45% | 2.52% | 2.69% | 9.48% |
2022 | -0.61% | 0.57% | 0.41% | -1.42% | -0.32% | -2.06% | 2.33% | -1.66% | -2.99% | 1.03% | 1.45% | -1.02% | -4.34% |
2021 | 0.40% | 1.15% | 0.45% | 1.66% | 0.49% | 1.09% | 0.53% | 0.23% | -0.39% | 0.88% | -1.14% | 1.53% | 7.07% |
2020 | -0.32% | -1.86% | -7.91% | 1.84% | 2.67% | 1.33% | 1.48% | 2.43% | -1.68% | -1.06% | 3.95% | 1.85% | 2.19% |
2019 | 2.99% | 1.45% | 0.91% | 1.15% | -1.62% | 1.86% | 0.78% | -0.77% | 0.67% | 0.73% | 0.86% | 1.32% | 10.76% |
2018 | 1.28% | -1.37% | -0.78% | 0.77% | 0.75% | 0.47% | 0.26% | 0.92% | 0.42% | -1.69% | -0.73% | -0.85% | -0.59% |
2017 | 0.05% | 0.32% | 0.02% | 0.99% | 0.10% | 0.41% | 0.78% | 0.60% | 0.92% | 4.27% |
Комиссия
Комиссия IBI Portfolio Playground составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBI Portfolio Playground среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.49 | 3.48 | 1.45 | 2.71 | 15.62 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 2.08 | 2.79 | 1.37 | 2.52 | 9.73 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -1.48 | -2.62 | 0.72 | -0.56 | -1.24 |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 3.10 | 5.10 | 1.66 | 6.11 | 29.98 |
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 2.79 | 4.83 | 1.60 | 1.06 | 16.36 |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 2.79 | 3.87 | 1.52 | 2.70 | 16.98 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 2.10 | 2.93 | 1.38 | 1.79 | 10.72 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.46 | 2.14 | 1.26 | 0.47 | 5.20 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.40 | -0.46 | 0.95 | -0.26 | -0.99 |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 2.86 | 4.01 | 1.56 | 2.65 | 17.13 |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 1.54 | 2.28 | 1.29 | 1.36 | 11.86 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.94 | 468.83 | 469.83 | 480.89 | 7,633.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBI Portfolio Playground за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBI Portfolio Playground | 2.26% | 2.07% | 1.03% | 0.77% | 1.13% | 1.46% | 1.36% | 0.91% | 0.80% | 0.83% | 0.53% | 0.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.83% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.23% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 3.72% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 1.06% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 5.01% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBI Portfolio Playground показал максимальную просадку в 11.61%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.61% | 20 февр. 2020 г. | 30 | 1 апр. 2020 г. | 175 | 3 дек. 2020 г. | 205 |
-8.19% | 8 мар. 2022 г. | 145 | 27 сент. 2022 г. | 304 | 29 нояб. 2023 г. | 449 |
-4.43% | 3 окт. 2018 г. | 60 | 26 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 95 |
-3.19% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 126 | 7 авг. 2018 г. | 135 |
-2.27% | 8 нояб. 2021 г. | 19 | 2 дек. 2021 г. | 63 | 1 мар. 2022 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBI Portfolio Playground составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | UC81.L | IEF | ICBU.L | GSG | STYC.L | CNDX.L | VYM | VNRT.AS | MOAT | MXUS.L | SPXS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
UC81.L | 0.01 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | -0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | -0.06 | -0.18 |
IEF | 0.03 | 0.30 | 1.00 | 0.56 | -0.14 | 0.09 | -0.04 | -0.16 | -0.04 | -0.09 | -0.08 | 0.11 |
ICBU.L | 0.04 | 0.31 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -0.10 |
GSG | -0.04 | 0.06 | -0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | -0.28 |
STYC.L | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.31 | 0.23 | 1.00 | 0.62 | 0.41 | 0.62 | 0.45 | 0.68 | -0.45 |
CNDX.L | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.62 | 1.00 | 0.36 | 0.82 | 0.48 | 0.90 | -0.55 |
VYM | 0.02 | 0.15 | -0.16 | 0.06 | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.85 | 0.49 | -0.84 |
VNRT.AS | -0.01 | 0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.62 | 0.82 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.88 | -0.59 |
MOAT | 0.03 | 0.17 | -0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.85 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | -0.89 |
MXUS.L | -0.01 | -0.06 | -0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.68 | 0.90 | 0.49 | 0.88 | 0.54 | 1.00 | -0.57 |
SPXS | -0.01 | -0.18 | 0.11 | -0.10 | -0.28 | -0.45 | -0.55 | -0.84 | -0.59 | -0.89 | -0.57 | 1.00 |