VAN
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
VAN на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -2.25% с начала года и доходность в 6.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| VAN | -4.94% | -3.37% | -5.43% | 5.88% | 10.04% | 7.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.53% | -4.30% | -7.77% | 5.81% | 15.54% | 11.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.69% | -0.39% | 0.06% | 5.57% | -1.06% | 1.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.67% | 1.48% | 1.31% | 4.73% | 0.12% | 1.75% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.45% | -4.35% | -3.37% | 7.01% | 10.41% | 4.68% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.58% | -1.16% | -0.65% | 6.04% | -0.13% | 1.64% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.84% | -0.39% | 1.16% | 6.08% | 2.01% | 2.18% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.30% | -4.20% | -3.48% | 6.61% | 10.36% | 4.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | -0.66% | -3.84% | -2.95% | -4.94% | ||||||||
| 2024 | 0.40% | 3.48% | 2.75% | -3.50% | 3.85% | 2.01% | 2.07% | 1.96% | 1.96% | -1.50% | 4.55% | -2.62% | 16.13% |
| 2023 | 6.13% | -2.64% | 2.68% | 1.07% | -0.47% | 4.64% | 2.83% | -1.91% | -3.92% | -2.33% | 7.92% | 4.77% | 19.53% |
| 2022 | -4.51% | -2.21% | 1.21% | -7.32% | 0.20% | -6.51% | 6.67% | -3.61% | -7.83% | 5.09% | 5.76% | -4.11% | -17.13% |
| 2021 | -0.31% | 1.68% | 2.05% | 3.44% | 0.82% | 1.52% | 1.12% | 1.82% | -3.38% | 4.24% | -1.44% | 2.64% | 14.88% |
| 2020 | -0.01% | -4.82% | -10.37% | 8.38% | 3.77% | 2.10% | 3.99% | 4.17% | -2.10% | -1.40% | 8.38% | 3.35% | 14.71% |
| 2019 | 5.78% | 2.08% | 1.43% | 2.49% | -3.72% | 4.92% | 0.56% | -0.69% | 1.17% | 1.65% | 2.04% | 2.12% | 21.37% |
| 2018 | 3.27% | -3.00% | -0.82% | 0.13% | 1.12% | 0.02% | 2.16% | 1.47% | 0.03% | -5.36% | 1.42% | -4.97% | -4.86% |
| 2017 | 1.50% | 2.19% | 0.53% | 1.10% | 1.23% | 0.49% | 1.63% | 0.45% | 1.34% | 1.47% | 1.53% | 1.04% | 15.47% |
| 2016 | -3.02% | -0.07% | 4.82% | 0.76% | 0.68% | 0.68% | 2.75% | 0.14% | 0.40% | -1.60% | 0.89% | 1.25% | 7.73% |
| 2015 | -0.38% | 3.21% | -0.60% | 0.98% | 0.23% | -1.65% | 0.98% | -4.20% | -1.63% | 4.58% | 0.00% | -1.46% | -0.24% |
| 2014 | -1.86% | 3.25% | 0.30% | 0.56% | 1.60% | 1.53% | -1.16% | 2.36% | -2.03% | 1.43% | 1.27% | -0.73% | 6.56% |
Комиссия
Комиссия VAN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VAN составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22 | 0.45 | 1.07 | 0.22 | 1.04 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.43 | 2.86 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.36 | 1.96 | 1.24 | 0.57 | 6.05 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.30 | 0.55 | 1.07 | 0.37 | 1.18 |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 1.15 | 1.72 | 1.20 | 0.46 | 3.50 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 2.31 | 3.69 | 1.48 | 3.76 | 12.00 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.28 | 0.52 | 1.07 | 0.35 | 1.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 2.85% | 2.71% | 2.23% | 2.12% | 1.80% | 2.55% | 2.66% | 2.22% | 2.31% | 2.32% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.73% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.27% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.10% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.37% | 4.65% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.73% | 2.33% | 2.92% | 2.78% | 2.10% | 2.05% | 2.07% | 2.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.22% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VAN показал максимальную просадку в 24.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка VAN составляет 5.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
| -14.2% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.48% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -10.55% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VAN составляет 10.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | VEU | BNDX | VFSUX | BND | VFIDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.81 | 0.81 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| VXUS | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| VEU | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| BNDX | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.67 |
| VFSUX | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 |
| BND | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.89 |
| VFIDX | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |