PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth & Weekly Payout
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XDTE 47%QDTE 47%SPXL 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Large Cap Blend Equities
47%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
6%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Large Cap Blend Equities
47%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Weekly Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.13%
9.67%
Growth & Weekly Payout
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты XDTE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Growth & Weekly PayoutN/A0.63%13.13%N/AN/AN/A
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
N/A0.03%12.19%N/AN/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
N/A1.41%12.88%N/AN/AN/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
71.76%-0.73%22.39%73.18%22.65%23.81%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Weekly Payout, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.81%-4.89%6.37%4.59%0.15%3.47%3.09%-0.66%6.04%19.65%

Комиссия

Комиссия Growth & Weekly Payout составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Growth & Weekly Payout
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
2.012.421.342.3712.00

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Growth & Weekly Payout. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth & Weekly Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.37%.


TTM2023202220212020201920182017
Портфель22.37%0.06%0.02%0.01%0.01%0.05%0.06%0.23%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
18.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
28.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.70%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.73%
-1.91%
Growth & Weekly Payout
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth & Weekly Payout показал максимальную просадку в 9.46%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка Growth & Weekly Payout составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.46%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.30
-6.37%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.31
-5.11%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-4.06%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.
-2.66%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth & Weekly Payout составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.43%
3.82%
Growth & Weekly Payout
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QDTESPXLXDTE
QDTE1.000.890.91
SPXL0.891.000.95
XDTE0.910.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab