Growth & Weekly Payout
Hii
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Weekly Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты XDTE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Growth & Weekly Payout | N/A | 3.73% | 16.94% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | N/A | 2.88% | 15.07% | N/A | N/A | N/A |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | N/A | 4.32% | 16.95% | N/A | N/A | N/A |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 71.87% | 5.75% | 31.91% | 101.79% | 25.09% | 24.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Weekly Payout, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | -4.89% | 6.37% | 4.59% | 0.15% | 3.47% | 3.09% | -0.66% | 19.36% |
Комиссия
Комиссия Growth & Weekly Payout составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | — | — | — | — | — |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | — | — | — | — | — |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 2.87 | 3.20 | 1.44 | 2.69 | 17.07 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Weekly Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 18.45% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 15.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 23.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth & Weekly Payout показал максимальную просадку в 9.46%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка Growth & Weekly Payout составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.46% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 30 |
| -6.37% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 31 |
| -5.11% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
| -2.66% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -1.92% | 8 мар. 2024 г. | 6 | 15 мар. 2024 г. | 3 | 20 мар. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth & Weekly Payout составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QDTE | SPXL | XDTE | |
|---|---|---|---|
| QDTE | 1.00 | 0.89 | 0.91 |
| SPXL | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| XDTE | 0.91 | 0.95 | 1.00 |