test5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
test5 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.43% с начала года и доходность в 13.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| test5 | 25.43% | 1.31% | 12.18% | 32.79% | 14.60% | 13.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | 0.74% | 8.20% | 26.49% | 11.17% | 9.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 3.95% | 16.57% | 37.39% | 22.70% | 20.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.77% | 13.41% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 26.51% | -2.53% | 9.76% | 31.36% | 7.39% | 9.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 4.02% | 3.68% | -2.90% | 6.62% | 1.80% | 2.11% | 2.59% | 3.29% | -1.26% | 25.43% | ||
| 2023 | 5.53% | -2.64% | 5.27% | 1.05% | 0.51% | 5.05% | 3.07% | -3.24% | -5.27% | -1.49% | 9.12% | 4.28% | 22.20% |
| 2022 | -5.25% | -2.97% | 4.72% | -8.26% | 0.98% | -7.68% | 8.79% | -3.41% | -10.43% | 6.09% | 6.54% | -4.79% | -16.61% |
| 2021 | -0.75% | 0.33% | 4.54% | 4.59% | -0.34% | 2.25% | 2.59% | 3.11% | -5.18% | 6.37% | -0.43% | 5.03% | 23.80% |
| 2020 | 2.08% | -8.17% | -11.66% | 10.19% | 5.57% | 1.97% | 6.09% | 5.39% | -2.84% | -1.00% | 9.15% | 3.85% | 19.73% |
| 2019 | 6.91% | 4.32% | 2.48% | 3.69% | -5.58% | 6.35% | 1.19% | -0.30% | 2.44% | 1.97% | 2.51% | 3.39% | 32.94% |
| 2018 | 3.86% | -3.01% | -0.92% | 0.80% | 2.43% | 0.48% | 2.68% | 3.54% | 0.13% | -5.47% | 1.58% | -7.02% | -1.57% |
| 2017 | 2.56% | 4.11% | 0.96% | 1.42% | 2.95% | -0.94% | 2.87% | 1.68% | 0.60% | 3.94% | 2.22% | -0.74% | 23.75% |
| 2016 | -2.99% | -0.07% | 7.97% | -1.32% | 2.31% | 1.35% | 3.62% | -0.58% | 0.95% | -0.86% | 0.21% | 2.47% | 13.37% |
| 2015 | -1.47% | 3.38% | -1.49% | 1.05% | 1.11% | -3.54% | 2.60% | -5.52% | -1.13% | 7.04% | -0.11% | -1.20% | 0.12% |
| 2014 | -1.89% | 4.47% | 1.12% | 1.08% | 1.73% | 2.99% | -2.40% | 3.99% | -2.16% | 3.41% | 2.43% | 0.03% | 15.50% |
| 2013 | 4.14% | 0.97% | 3.54% | 2.74% | -0.65% | -1.62% | 5.08% | -2.82% | 3.60% | 3.96% | 1.51% | 2.64% | 25.28% |
Комиссия
Комиссия test5 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test5 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.52 | 3.45 | 1.46 | 3.65 | 16.54 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.31 | 3.20 | 1.40 | 1.86 | 11.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.92% | 1.95% | 1.60% | 1.80% | 2.03% | 2.28% | 2.01% | 2.23% | 2.37% | 2.11% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test5 показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка test5 составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.31% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.7% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 123 | 2 февр. 2012 г. | 192 |
| -15.54% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 109 |
| -11.32% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test5 составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | VGT | VT | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.31 | 0.44 | 0.47 |
| VGT | 0.31 | 1.00 | 0.84 | 0.89 |
| VT | 0.44 | 0.84 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.47 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |