b24 v3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 36% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 11% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 3% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 27% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 23% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v3 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.40% с начала года и доходность в 16.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| b24 v3 | 1.40% | 17.83% | 2.28% | 12.41% | 21.10% | 16.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.20% | 21.13% | 3.05% | 11.42% | 21.30% | 19.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.74% | 13.05% | 2.10% | 13.91% | 17.55% | 12.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 26.79% | 3.15% | 6.59% | 31.28% | 25.43% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -15.77% | 72.19% | -13.74% | -6.95% | 35.59% | 34.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46% | -2.05% | -7.09% | -0.27% | 10.11% | 1.40% | |||||||
| 2024 | 2.50% | 6.33% | 2.99% | -4.94% | 6.71% | 5.67% | -1.01% | 1.51% | 2.21% | -1.33% | 5.36% | -1.63% | 26.35% |
| 2023 | 8.77% | -1.37% | 7.16% | 0.26% | 4.84% | 6.67% | 3.45% | -1.89% | -5.84% | -1.88% | 11.70% | 5.34% | 42.22% |
| 2022 | -6.70% | -3.68% | 3.39% | -10.66% | 0.55% | -9.90% | 11.97% | -5.80% | -11.14% | 7.70% | 7.55% | -7.43% | -24.41% |
| 2021 | -0.54% | 2.86% | 3.49% | 4.97% | 0.33% | 4.27% | 2.81% | 3.36% | -5.45% | 7.81% | 2.28% | 4.06% | 34.02% |
| 2020 | 0.94% | -8.09% | -12.18% | 13.86% | 5.97% | 4.40% | 6.47% | 9.01% | -4.43% | -3.19% | 12.63% | 4.79% | 30.07% |
| 2019 | 8.33% | 5.10% | 3.11% | 5.62% | -8.57% | 8.57% | 2.71% | -1.88% | 2.16% | 3.36% | 4.52% | 4.20% | 42.66% |
| 2018 | 6.81% | -2.58% | -3.07% | -0.56% | 4.80% | -0.17% | 3.30% | 4.47% | 0.06% | -8.25% | 0.93% | -9.03% | -4.56% |
| 2017 | 2.68% | 4.25% | 1.28% | 1.26% | 3.02% | -1.10% | 3.27% | 1.46% | 2.11% | 4.56% | 2.20% | 0.82% | 28.90% |
| 2016 | -5.09% | -0.15% | 8.11% | -1.89% | 3.48% | -0.26% | 5.90% | 0.97% | 1.27% | -1.56% | 2.80% | 2.21% | 16.17% |
| 2015 | -3.33% | 6.96% | -2.44% | 1.51% | 2.24% | -3.57% | 1.78% | -6.24% | -1.97% | 9.75% | 0.79% | -2.07% | 2.30% |
| 2014 | -3.37% | 4.90% | 1.20% | 0.29% | 3.06% | 2.67% | -0.51% | 4.21% | -1.18% | 2.05% | 4.18% | -0.99% | 17.39% |
Комиссия
Комиссия b24 v3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг b24 v3 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.38 | 0.82 | 1.11 | 0.53 | 1.65 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.72 | 1.19 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.08 | 0.60 | 1.08 | -0.03 | -0.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.03% | 1.01% | 1.16% | 1.43% | 0.98% | 1.29% | 1.66% | 1.94% | 1.59% | 1.76% | 2.03% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.47% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
b24 v3 показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка b24 v3 составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -31.24% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 278 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -23.22% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.98% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -18.8% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMH | TECL | XLK | VOO | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| SMH | 0.77 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
| TECL | 0.89 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| XLK | 0.89 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| IVV | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |