PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

b24 v3

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IVV 36%VOO 27%XLK 23%SMH 11%TECL 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

36%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

27%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

23%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

11%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
869.64%
365.24%
b24 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

b24 v3 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.75% с начала года и доходность в 17.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
b24 v310.75%8.05%20.12%46.07%21.10%17.64%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%6.62%20.13%54.96%25.50%20.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.77%12.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%6.22%14.59%31.02%14.76%12.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%18.65%42.03%83.61%36.55%29.36%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
26.07%18.84%55.86%197.91%47.13%43.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.50%6.31%
2023-1.89%-5.84%-1.88%11.70%5.34%

Коэффициент Шарпа

b24 v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.04

Коэффициент Шарпа b24 v3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04
2.44
b24 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b24 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
b24 v31.06%1.16%1.56%1.04%1.36%2.16%2.14%1.74%1.84%2.26%1.81%1.88%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.22%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия b24 v3 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
b24 v3
3.04
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHIVVVOOTECLXLK
SMH1.000.760.760.840.84
IVV0.761.001.000.880.89
VOO0.761.001.000.880.89
TECL0.840.880.881.001.00
XLK0.840.890.891.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
b24 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b24 v3 показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-31.24%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.478
-21.82%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.123
-18.82%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.186
-14.2%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.131

График волатильности

Текущая волатильность b24 v3 составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.75%
3.47%
b24 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев