b24 v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v3 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.73% с начала года и доходность в 17.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| b24 v3 | 28.42% | 0.97% | 12.31% | 37.41% | 20.63% | 17.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 0.65% | 10.86% | 30.23% | 23.18% | 20.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.93% | 2.22% | 13.50% | 35.02% | 15.77% | 13.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | -5.22% | 5.87% | 54.65% | 32.95% | 28.62% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 45.36% | 0.53% | 16.68% | 69.42% | 36.60% | 39.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.50% | 6.33% | 2.99% | -4.94% | 6.71% | 5.67% | -1.01% | 1.51% | 2.21% | -1.33% | 28.42% | ||
| 2023 | 8.77% | -1.37% | 7.16% | 0.26% | 4.84% | 6.67% | 3.45% | -1.89% | -5.84% | -1.88% | 11.70% | 5.34% | 42.22% |
| 2022 | -6.70% | -3.68% | 3.39% | -10.66% | 0.55% | -9.90% | 11.97% | -5.80% | -11.14% | 7.70% | 7.55% | -7.30% | -24.31% |
| 2021 | -0.54% | 2.86% | 3.49% | 4.97% | 0.33% | 4.27% | 2.81% | 3.36% | -5.45% | 7.81% | 2.28% | 4.13% | 34.10% |
| 2020 | 0.94% | -8.09% | -12.18% | 13.86% | 5.97% | 4.40% | 6.47% | 9.01% | -4.43% | -3.19% | 12.63% | 4.87% | 30.18% |
| 2019 | 8.33% | 5.10% | 3.11% | 5.62% | -8.57% | 8.57% | 2.71% | -1.88% | 2.16% | 3.36% | 4.52% | 4.78% | 43.45% |
| 2018 | 6.81% | -2.58% | -3.07% | -0.56% | 4.80% | -0.17% | 3.30% | 4.47% | 0.06% | -8.25% | 0.93% | -8.84% | -4.35% |
| 2017 | 2.68% | 4.25% | 1.28% | 1.26% | 3.02% | -1.10% | 3.27% | 1.46% | 2.11% | 4.56% | 2.20% | 0.98% | 29.11% |
| 2016 | -5.09% | -0.15% | 8.11% | -1.89% | 3.48% | -0.26% | 5.90% | 0.97% | 1.27% | -1.56% | 2.80% | 2.30% | 16.28% |
| 2015 | -3.33% | 6.96% | -2.45% | 1.51% | 2.24% | -3.57% | 1.78% | -6.24% | -1.97% | 9.75% | 0.79% | -1.83% | 2.55% |
| 2014 | -3.37% | 4.90% | 1.20% | 0.29% | 3.06% | 2.67% | -0.51% | 4.21% | -1.18% | 2.05% | 4.18% | -0.86% | 17.54% |
| 2013 | 4.46% | 1.35% | 3.25% | 2.27% | 2.76% | -2.11% | 4.82% | -2.68% | 3.70% | 4.83% | 2.89% | 3.47% | 32.77% |
Комиссия
Комиссия b24 v3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг b24 v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.03 | 1.28 | 1.93 | 6.69 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.09 | 4.11 | 1.58 | 4.48 | 20.29 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.24 | 1.76 | 1.24 | 1.76 | 4.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 1.16% | 1.56% | 1.04% | 1.36% | 2.16% | 2.15% | 1.74% | 1.85% | 2.27% | 1.82% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b24 v3 показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка b24 v3 составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -31.24% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 278 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -21.82% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
| -18.82% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -14.2% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b24 v3 составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | IVV | VOO | TECL | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.84 |
| IVV | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| TECL | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| XLK | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |