b24 v3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 36% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 11% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 3% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 27% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v3 на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 0.39% с начала года и доходность в 17.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.92% | 0.88% | 15.58% | 20.89% | 12.50% | 11.34% |
| b24 v3 | -2.61% | -5.03% | 16.87% | 16.82% | 19.44% | 20.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -2.07% | -3.41% | 13.91% | 13.10% | 18.91% | 20.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.02% | 0.97% | 15.26% | 23.05% | 14.20% | 13.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.04% | 1.02% | 15.24% | 22.99% | 14.19% | 13.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -1.40% | -5.20% | 10.29% | 23.03% | 27.60% | 25.86% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -8.88% | -12.38% | 27.73% | 8.71% | 21.90% | 38.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.62% | -2.61% | |||||||||||
| 2024 | 3.96% | 8.94% | 2.56% | -8.50% | 10.96% | 10.88% | -5.37% | 0.02% | 2.78% | -2.76% | 6.77% | -1.59% | 29.96% |
| 2023 | 12.19% | -0.87% | 11.68% | -1.01% | 10.73% | 8.68% | 4.31% | -3.12% | -9.21% | -1.95% | 18.22% | 7.27% | 68.79% |
| 2022 | -11.76% | -7.30% | 4.07% | -16.85% | -0.47% | -14.45% | 17.71% | -8.97% | -15.47% | 8.74% | 9.77% | -10.47% | -41.66% |
| 2021 | -0.83% | 3.17% | 2.86% | 6.66% | -0.57% | 8.52% | 4.85% | 5.30% | -8.91% | 12.38% | 6.54% | 4.92% | 53.02% |
| 2020 | 2.65% | -10.58% | -17.24% | 16.52% | 7.95% | 7.22% | 8.31% | 14.31% | -7.27% | -5.58% | 17.39% | 7.45% | 40.08% |
| 2019 | 9.33% | 6.84% | 4.31% | 7.70% | -11.42% | 11.13% | 3.93% | -2.68% | 2.50% | 4.70% | 6.29% | 5.92% | 57.84% |
| 2018 | 8.68% | -2.52% | -4.24% | -1.14% | 7.08% | -0.69% | 3.52% | 6.53% | -0.26% | -11.03% | -0.22% | -10.95% | -7.27% |
| 2017 | 3.23% | 4.75% | 1.79% | 1.53% | 4.01% | -2.04% | 4.20% | 2.15% | 2.28% | 6.42% | 2.03% | 0.68% | 35.49% |
| 2016 | -5.47% | -0.22% | 8.93% | -2.66% | 4.13% | -0.49% | 6.76% | 1.21% | 1.62% | -1.61% | 2.64% | 2.38% | 17.66% |
| 2015 | -3.65% | 7.70% | -2.82% | 1.72% | 2.56% | -4.15% | 1.81% | -6.67% | -2.05% | 10.49% | 0.88% | -2.29% | 2.20% |
| 2014 | -3.48% | 5.09% | 1.28% | 0.22% | 3.28% | 2.86% | -0.39% | 4.45% | -1.21% | 2.06% | 4.71% | -1.25% | 18.64% |
Комиссия
Комиссия b24 v3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг b24 v3 составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70 | 1.06 | 1.14 | 0.94 | 3.17 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.99 | 2.67 | 1.36 | 3.02 | 12.64 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.00 | 2.68 | 1.36 | 3.03 | 12.60 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.80 | 1.24 | 1.16 | 1.17 | 2.75 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.25 | 0.79 | 1.10 | 0.37 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.01% | 1.16% | 1.43% | 0.98% | 1.29% | 1.66% | 1.94% | 1.59% | 1.76% | 2.03% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.32% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b24 v3 показал максимальную просадку в 48.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка b24 v3 составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.17% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -43.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -27.92% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -25.3% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -19.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b24 v3 составляет 12.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | IVV | VOO | TECL | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 |
| IVV | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| VOO | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| TECL | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| XLK | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |