PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

ETV as substitute for JEPI or JEPQ QQQ as substitute for XLK

Распределение активов

VGSH 5%JEPQ 70%XLK 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
70%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
5%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
14.80%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%22.31%3.67%12.19%30.74%N/AN/A
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		23.85%2.90%15.79%36.57%23.65%20.78%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.40%-0.06%3.04%5.47%1.30%1.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.15%4.21%11.56%30.52%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.80%4.18%1.98%-3.76%5.29%4.28%-2.49%1.25%2.56%-0.16%22.31%
20236.73%-0.45%7.70%1.76%5.24%3.71%2.74%-0.45%-3.96%-0.50%8.70%3.23%39.38%
2022-4.01%-6.71%9.12%-5.21%-9.28%5.04%5.23%-6.35%-13.01%

Комиссия

Комиссия MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.652.191.302.127.32
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.804.551.605.8115.72
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.443.181.502.7912.07

Коэффициент Шарпа

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.97
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель6.93%7.37%6.93%0.19%0.32%0.40%0.49%0.40%0.48%0.48%0.46%0.44%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.15%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%0.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.7%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.13428 апр. 2023 г.177
-13.46%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-11.73%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-6.95%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.98 нояб. 2023 г.70
-6.18%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.92%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHJEPQXLK
VGSH1.000.090.09
JEPQ0.091.000.94
XLK0.090.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.