PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

ETV as substitute for JEPI or JEPQ QQQ as substitute for XLK

Распределение активов

VGSH 5%JEPQ 70%XLK 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

70%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds

5%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
28.07%
17.77%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%5.63%-3.00%14.05%28.11%N/AN/A
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		2.55%-4.98%15.17%34.65%21.35%19.96%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.19%0.01%1.93%2.02%1.07%0.98%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.12%-2.51%14.42%27.63%N/AN/A

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.80%4.18%1.98%-3.77%
2023-0.50%8.70%3.23%

Комиссия

Комиссия MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%, с текущим значением в 13.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.842.581.313.008.15
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		1.221.901.221.583.52
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.433.291.454.0515.22

Коэффициент Шарпа

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.28
1.97
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%6.81%7.37%6.93%0.19%0.32%0.40%0.49%0.40%0.48%0.48%0.46%0.44%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.80%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.19%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.69%
-3.62%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.7%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.13428 апр. 2023 г.177
-13.46%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-6.95%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.98 нояб. 2023 г.70
-6.18%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.———
-2.5%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5% составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.97%
4.05%
MODIFIED 3YR. AGE70 INCOME 70% GROWTH 25% CASH 5%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHJEPQXLK
VGSH1.000.100.11
JEPQ0.101.000.95
XLK0.110.951.00