an oversimplified but good portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | 25% |
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
an oversimplified but good portfolio на 18 мая 2025 г. показал доходность в 10.49% с начала года и доходность в 78.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| an oversimplified but good portfolio | 10.49% | 18.89% | 10.12% | 50.50% | 66.87% | 78.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 10.77% | 21.90% | 14.28% | 54.34% | 60.51% | 83.92% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 13.18% | -1.05% | 9.16% | 22.45% | 24.01% | 13.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -4.62% | 46.45% | 73.13% | 74.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью an oversimplified but good portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | -6.00% | -3.33% | 7.26% | 9.99% | 10.49% | |||||||
| 2024 | 8.06% | 30.25% | 13.08% | -10.03% | 13.67% | 0.01% | 2.16% | -1.81% | 2.98% | 7.17% | 21.64% | -3.74% | 111.02% |
| 2023 | 28.55% | 4.53% | 17.80% | 3.36% | 4.53% | 10.29% | 1.50% | -3.17% | -2.63% | 12.09% | 9.29% | 8.04% | 138.88% |
| 2022 | -11.53% | 6.02% | 8.44% | -18.72% | -8.39% | -26.15% | 16.52% | -13.04% | -7.21% | 7.91% | 0.64% | -6.53% | -46.62% |
| 2021 | 6.72% | 22.15% | 19.22% | 3.93% | -12.84% | 4.22% | 8.66% | 11.16% | -6.79% | 27.58% | 1.92% | -11.14% | 90.87% |
| 2020 | 14.69% | -3.06% | -16.44% | 20.91% | 9.84% | -0.87% | 17.28% | 10.70% | -4.03% | 10.48% | 28.65% | 29.84% | 181.26% |
| 2019 | -1.33% | 6.53% | 7.61% | 17.35% | 26.09% | 25.47% | -3.29% | -2.71% | -4.22% | 9.93% | -6.11% | 0.87% | 97.02% |
| 2018 | -5.99% | -0.91% | -15.73% | 14.93% | -8.65% | -9.40% | 13.44% | -0.79% | -2.54% | -9.52% | -22.28% | -9.22% | -47.71% |
| 2017 | 1.11% | 10.14% | -4.19% | 11.96% | 48.18% | 6.37% | 11.79% | 34.54% | -3.90% | 29.40% | 34.35% | 23.63% | 484.93% |
| 2016 | -10.44% | 12.01% | 2.13% | 4.38% | 16.34% | 14.49% | 1.44% | -0.35% | 5.09% | 8.38% | 12.83% | 19.63% | 121.37% |
| 2015 | -18.51% | 12.30% | -3.65% | -0.63% | -1.03% | 3.19% | 5.06% | -8.24% | 2.87% | 21.41% | 13.51% | 8.47% | 32.64% |
| 2014 | 3.34% | -13.20% | -5.64% | 0.57% | 19.71% | 0.34% | -5.90% | -4.02% | -9.02% | -4.56% | 9.22% | -7.86% | -19.31% |
Комиссия
Комиссия an oversimplified but good portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг an oversimplified but good portfolio составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.17 | 3.53 | 1.38 | 3.14 | 14.04 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 0.52 | 5.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.42 | 1.19 | 0.51 | 3.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность an oversimplified but good portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.07% | 0.11% | 0.30% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
an oversimplified but good portfolio показал максимальную просадку в 75.29%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.29% | 10 июн. 2011 г. | 162 | 18 нояб. 2011 г. | 460 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -61.97% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 426 | 14 февр. 2020 г. | 790 |
| -58.68% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 390 | 4 дек. 2023 г. | 756 |
| -57.06% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 515 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
| -49.54% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 202 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | BRK-A | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.69 | 0.61 | 0.38 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.92 |
| BRK-A | 0.69 | 0.04 | 1.00 | 0.28 | 0.20 |
| NVDA | 0.61 | 0.10 | 0.28 | 1.00 | 0.38 |
| Portfolio | 0.38 | 0.92 | 0.20 | 0.38 | 1.00 |