HWM_aerospace_defense_10

График показывает рост $10,000 инвестированных в HWM_aerospace_defense_10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении HWM_aerospace_defense_10 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.1%.

HWM_aerospace_defense_10: годовая альфа составляет 102.47%, бета — 1.50, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

• Портфель участвовал в 532.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -63.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия HWM_aerospace_defense_10 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HWM_aerospace_defense_10 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HWM_aerospace_defense_10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.65
• За всё время: 3.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HWM_aerospace_defense_10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HWM_aerospace_defense_10 показал максимальную просадку в 24.86%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка HWM_aerospace_defense_10 составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.