very simple portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 37.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в very simple portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| very simple portfolio | 18.28% | -0.32% | 9.89% | 29.40% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.11% | -0.54% | 11.08% | 32.98% | 15.04% | 12.94% |
QQQ Invesco QQQ | 19.19% | -0.27% | 10.72% | 33.08% | 20.31% | 17.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.53% | 0.38% | 2.61% | 5.39% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью very simple portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.54% | 4.65% | 2.18% | -3.59% | 4.85% | 4.27% | 0.01% | 1.68% | 2.12% | -0.75% | 18.28% | ||
| 2023 | 7.18% | -1.33% | 5.56% | 1.03% | 3.25% | 5.69% | 3.15% | -1.32% | -4.24% | -1.81% | 8.67% | 4.48% | 33.73% |
| 2022 | -5.89% | -3.12% | 3.58% | -9.47% | -0.43% | -7.35% | 9.30% | -4.01% | -8.58% | 5.57% | 4.89% | -6.24% | -21.47% |
| 2021 | -0.41% | 1.33% | 2.96% | 4.87% | -0.12% | 3.50% | 2.30% | 3.07% | -4.50% | 6.46% | 0.39% | 2.71% | 24.50% |
| 2020 | 0.77% | 3.28% | 5.71% | 7.68% | -4.10% | -2.42% | 9.66% | 3.74% | 26.13% |
Комиссия
Комиссия very simple portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг very simple portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.84 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.51 |
QQQ Invesco QQQ | 2.01 | 2.66 | 1.36 | 2.56 | 9.32 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.06 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность very simple portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.57% | 1.33% | 0.79% | 0.98% | 1.22% | 1.37% | 1.20% | 1.40% | 1.42% | 1.45% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
very simple portfolio показал максимальную просадку в 25.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка very simple portfolio составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -9.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 45 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
| -8.98% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -5.71% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -5.38% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность very simple portfolio составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
| VOO | -0.00 | 1.00 | 0.91 |
| QQQ | 0.01 | 0.91 | 1.00 |