very simple portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 37.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| very simple portfolio | 1.48% | 9.95% | 1.35% | 12.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
QQQ Invesco QQQ | 1.72% | 13.38% | 2.39% | 15.35% | 19.20% | 17.74% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 0.33% | 2.16% | 4.83% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью very simple portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | -1.61% | -5.59% | 0.16% | 6.72% | 1.48% | |||||||
| 2024 | 1.54% | 4.65% | 2.18% | -3.59% | 4.85% | 4.27% | 0.01% | 1.68% | 2.12% | -0.75% | 4.99% | -0.95% | 22.66% |
| 2023 | 7.18% | -1.33% | 5.56% | 1.03% | 3.24% | 5.69% | 3.15% | -1.32% | -4.24% | -1.81% | 8.67% | 4.48% | 33.73% |
| 2022 | -5.89% | -3.12% | 3.58% | -9.47% | -0.43% | -7.35% | 9.30% | -4.01% | -8.58% | 5.57% | 4.89% | -6.24% | -21.47% |
| 2021 | -0.41% | 1.33% | 2.96% | 4.87% | -0.12% | 3.50% | 2.30% | 3.07% | -4.50% | 6.46% | 0.39% | 2.71% | 24.50% |
| 2020 | 0.77% | 3.28% | 5.71% | 7.68% | -4.10% | -2.42% | 9.66% | 3.74% | 26.13% |
Комиссия
Комиссия very simple portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг very simple portfolio составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.07 | 475.39 | 476.39 | 486.75 | 7,726.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность very simple portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.45% | 1.47% | 1.57% | 1.33% | 0.79% | 0.98% | 1.22% | 1.37% | 1.20% | 1.40% | 1.42% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
very simple portfolio показал максимальную просадку в 25.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка very simple portfolio составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -18% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 45 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
| -8.98% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -5.71% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| QQQ | 0.92 | 0.01 | 1.00 | 0.92 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.01 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |