VTI/VXUS/BNDW
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| VTI/VXUS/BNDW | 5.97% | 10.37% | 5.76% | 11.80% | 13.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.07% | 1.46% | 13.04% | 16.55% | 12.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.83% | 8.11% | 11.94% | 10.04% | 11.22% | 5.22% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.55% | -0.04% | 1.65% | 4.96% | -0.42% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/VXUS/BNDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | -0.21% | -3.00% | 0.77% | 5.44% | 5.97% | |||||||
| 2024 | -0.10% | 4.05% | 3.14% | -3.41% | 4.27% | 1.41% | 2.20% | 2.19% | 2.23% | -2.28% | 3.74% | -2.88% | 15.10% |
| 2023 | 7.42% | -3.14% | 2.76% | 1.37% | -1.19% | 5.50% | 3.56% | -2.84% | -4.11% | -2.84% | 8.67% | 5.13% | 20.98% |
| 2022 | -4.55% | -2.57% | 1.52% | -7.79% | 0.48% | -7.77% | 6.73% | -4.00% | -9.20% | 5.79% | 8.17% | -4.13% | -17.66% |
| 2021 | -0.12% | 2.56% | 2.74% | 3.90% | 1.47% | 1.27% | 0.57% | 2.15% | -3.89% | 4.81% | -2.46% | 3.50% | 17.37% |
| 2020 | -1.30% | -6.98% | -14.14% | 10.34% | 5.02% | 2.98% | 4.88% | 5.67% | -2.70% | -2.00% | 11.57% | 4.95% | 16.41% |
| 2019 | 7.82% | 2.63% | 1.18% | 3.27% | -5.65% | 6.26% | 0.02% | -1.89% | 2.03% | 2.52% | 2.47% | 3.29% | 25.92% |
| 2018 | 1.55% | -7.51% | 1.80% | -6.94% | -11.02% |
Комиссия
Комиссия VTI/VXUS/BNDW составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI/VXUS/BNDW составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.83 | 2.62 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.12 | 1.80 | 1.21 | 0.51 | 4.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VXUS/BNDW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.08% | 2.24% | 2.28% | 2.25% | 2.03% | 1.72% | 2.35% | 2.48% | 2.03% | 2.23% | 2.22% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.01% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTI/VXUS/BNDW показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.87% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.01% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.3% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -7.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDW | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.80 | 0.99 | 0.96 |
| BNDW | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| VXUS | 0.80 | 0.08 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.09 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |