Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miller - 3 funds with TIPS 25% split и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Miller - 3 funds with TIPS 25% split на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.37% с начала года и доходность в 12.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Miller - 3 funds with TIPS 25% split | 0.17% | -2.83% | -2.37% | -0.87% | 20.43% | 16.05% | 9.79% | 12.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -4.10% | -4.65% | -2.77% | 30.43% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.23% | 0.38% | 1.11% | 1.47% | 3.52% | 4.67% | 3.51% | 3.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.97% | -3.13% | -1.30% | 24.10% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Miller - 3 funds with TIPS 25% split закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -0.76% | -3.62% | 0.83% | -2.37% | ||||||||
| 2025 | 2.29% | -1.33% | -4.56% | 0.18% | 5.33% | 4.36% | 1.83% | 1.76% | 3.05% | 2.33% | -0.21% | -0.17% | 15.47% |
| 2024 | 1.13% | 3.92% | 2.11% | -3.30% | 4.13% | 3.30% | 0.76% | 1.49% | 1.92% | -0.71% | 4.80% | -1.45% | 19.31% |
| 2023 | 6.32% | -1.40% | 4.30% | 0.69% | 2.03% | 4.92% | 2.93% | -1.31% | -3.74% | -1.73% | 7.62% | 4.36% | 27.19% |
| 2022 | -5.38% | -2.03% | 2.49% | -7.97% | -0.35% | -6.60% | 8.25% | -3.57% | -8.05% | 5.33% | 4.14% | -5.35% | -18.90% |
| 2021 | 0.02% | 1.57% | 2.38% | 4.22% | 0.11% | 2.85% | 1.91% | 2.49% | -3.71% | 5.48% | -0.20% | 2.31% | 20.88% |
Метрики бенчмарка
Miller - 3 funds with TIPS 25% split: годовая альфа составляет 2.35%, бета — 0.79, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 17.10.2012.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.14%) было выше, чем в снижении (78.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 84.14%
- Участие в снижении
- 78.27%
Комиссия
Комиссия Miller - 3 funds with TIPS 25% split составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Miller - 3 funds with TIPS 25% split имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 6.43 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 92 | 2.18 | 3.31 | 1.47 | 4.13 | 13.26 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miller - 3 funds with TIPS 25% split за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.63% | 1.45% | 1.59% | 2.74% | 1.88% | 1.15% | 1.56% | 1.86% | 1.44% | 1.42% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.62% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Miller - 3 funds with TIPS 25% split показал максимальную просадку в 25.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Miller - 3 funds with TIPS 25% split составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.71% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -15.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -15.22% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -11.18% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTIP | QQQ | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.07 | 0.91 | 0.99 | 0.98 |
| VTIP | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| QQQ | 0.91 | 0.04 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.10 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |