Miller - 3 funds with TIPS 25% split
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Miller - 3 funds with TIPS 25% split на 19 мая 2025 г. показал доходность в 2.17% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Miller - 3 funds with TIPS 25% split | 2.17% | 10.75% | 3.13% | 12.41% | 14.22% | 11.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.94% | 17.75% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.22% | 0.04% | 3.54% | 6.55% | 3.89% | 2.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.07% | 1.46% | 13.04% | 16.55% | 12.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miller - 3 funds with TIPS 25% split, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | -1.33% | -4.56% | 0.18% | 5.87% | 2.17% | |||||||
| 2024 | 1.13% | 3.92% | 2.11% | -3.30% | 4.13% | 3.30% | 0.76% | 1.49% | 1.92% | -0.71% | 4.80% | -1.45% | 19.31% |
| 2023 | 6.32% | -1.40% | 4.30% | 0.69% | 2.03% | 4.92% | 2.93% | -1.31% | -3.74% | -1.73% | 7.62% | 4.48% | 27.34% |
| 2022 | -5.38% | -2.03% | 2.49% | -7.97% | -0.35% | -6.60% | 8.25% | -3.57% | -8.05% | 5.33% | 4.14% | -5.35% | -18.90% |
| 2021 | 0.02% | 1.57% | 2.38% | 4.22% | 0.11% | 2.85% | 1.91% | 2.49% | -3.71% | 5.48% | -0.20% | 2.31% | 20.88% |
| 2020 | 0.82% | -5.41% | -9.09% | 10.64% | 4.66% | 2.94% | 4.92% | 6.67% | -3.36% | -1.79% | 8.83% | 3.86% | 24.06% |
| 2019 | 6.72% | 2.57% | 1.91% | 3.46% | -5.21% | 5.55% | 1.30% | -1.40% | 1.07% | 2.22% | 2.94% | 2.63% | 25.90% |
| 2018 | 4.71% | -2.24% | -1.89% | 0.34% | 2.87% | 0.70% | 2.32% | 3.30% | -0.02% | -5.96% | 0.94% | -6.57% | -2.17% |
| 2017 | 2.32% | 2.97% | 0.58% | 1.21% | 1.49% | -0.24% | 2.02% | 0.67% | 1.11% | 2.29% | 1.99% | 0.79% | 18.57% |
| 2016 | -4.50% | -0.35% | 5.47% | -0.51% | 1.92% | -0.19% | 3.77% | 0.28% | 0.87% | -1.46% | 2.20% | 1.37% | 8.84% |
| 2015 | -1.63% | 4.57% | -1.26% | 0.95% | 1.19% | -1.50% | 1.95% | -4.89% | -1.99% | 6.85% | 0.42% | -1.46% | 2.71% |
| 2014 | -2.03% | 3.77% | -0.55% | 0.09% | 2.35% | 2.18% | -0.79% | 3.31% | -1.51% | 2.05% | 2.35% | -0.92% | 10.58% |
Комиссия
Комиссия Miller - 3 funds with TIPS 25% split составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Miller - 3 funds with TIPS 25% split составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.24 | 4.99 | 1.74 | 6.85 | 21.36 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miller - 3 funds with TIPS 25% split за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.45% | 1.71% | 2.74% | 1.88% | 1.15% | 1.56% | 1.86% | 1.44% | 1.42% | 1.24% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Miller - 3 funds with TIPS 25% split показал максимальную просадку в 25.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Miller - 3 funds with TIPS 25% split составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.71% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -15.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -15.22% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.18% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTIP | QQQ | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.90 | 0.99 | 0.98 |
| VTIP | 0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| QQQ | 0.90 | 0.05 | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | 0.08 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.11 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |