PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget a...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

The lazy portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.

by. Farid B.

Распределение активов

VGIT 60%IAU 10%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.88%
16.59%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGIT

Доходность по периодам

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 11.30% с начала года и доходность в 5.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective11.30%0.60%9.88%20.11%6.23%5.79%
Активы портфеля:
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.15%-1.58%6.00%9.67%0.10%1.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.57%3.83%17.22%37.03%15.53%13.36%
IAU
iShares Gold Trust		29.46%4.12%12.29%36.86%12.27%7.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%0.73%2.16%-2.21%2.42%1.51%2.52%1.57%1.81%11.30%
20234.08%-2.73%3.44%0.85%-0.64%1.11%1.28%-0.81%-2.94%-0.57%4.89%3.31%11.46%
2022-2.93%-0.37%-0.88%-4.41%0.00%-2.92%3.68%-3.13%-5.11%1.80%3.94%-2.00%-12.09%
2021-0.69%-0.50%0.34%2.28%1.10%0.11%1.48%0.67%-2.27%1.71%-0.27%1.26%5.28%
20201.77%-1.18%-2.06%4.57%2.21%1.07%3.13%1.93%-1.52%-1.02%3.12%2.18%14.87%
20193.12%0.94%1.31%1.03%-0.59%3.44%0.38%1.62%-0.25%1.06%0.58%1.04%14.49%
20181.03%-1.66%-0.11%-0.48%1.18%-0.08%0.57%1.28%-0.44%-2.03%1.20%-0.82%-0.43%
20171.30%1.70%0.03%0.96%0.66%-0.21%1.05%1.00%-0.13%0.46%0.75%0.60%8.45%
20160.13%1.64%1.98%0.60%-0.22%2.19%1.44%-0.69%0.38%-1.50%-1.03%0.35%5.33%
20151.54%0.10%-0.10%0.08%0.40%-1.15%0.37%-1.56%-0.25%2.25%-0.70%-0.71%0.21%
20140.40%2.26%-0.60%0.40%0.97%1.31%-1.25%1.95%-1.61%1.17%1.14%0.07%6.31%
20131.28%0.29%1.44%0.20%-0.88%-2.21%2.50%-0.84%1.38%1.60%0.17%-0.34%4.58%

Комиссия

Комиссия A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective, с текущим значением в 26.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0026.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.642.441.300.566.20
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.753.661.502.5016.71
IAU
iShares Gold Trust		2.783.741.485.2317.70

Коэффициент Шарпа

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.22
2.69
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective2.45%2.07%1.54%1.38%1.77%1.87%1.84%1.52%1.59%1.61%1.46%1.50%
Активы портфеля:
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.44%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.21%
-0.30%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-8.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-4.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.104
-4.25%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92
-3.88%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.19%
3.03%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTIIAUVGIT
VTI1.000.05-0.25
IAU0.051.000.31
VGIT-0.250.311.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.