PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The lazy portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.

by. Farid B.

Распределение активов


VGIT 60%IAU 10%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

60%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
125.20%
364.37%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGIT

Доходность по периодам

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.79% с начала года и доходность в 4.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective1.79%1.08%6.55%11.40%5.91%5.02%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.88%-0.59%2.59%3.83%0.52%1.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.31%7.18%11.96%9.97%4.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.36%0.72%
2023-0.81%-2.95%-0.57%4.89%3.31%

Коэффициент Шарпа

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.00

Коэффициент Шарпа A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.00
2.44
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective2.14%2.07%1.54%1.38%1.77%1.87%1.84%1.52%1.59%1.61%1.46%1.50%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.90%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
2.00
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.61
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
IAU
iShares Gold Trust
1.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIIAUVGIT
VTI1.000.04-0.27
IAU0.041.000.32
VGIT-0.270.321.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.64%
0
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-8.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-4.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.104
-4.25%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92
-3.88%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.223

График волатильности

Текущая волатильность A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.07%
3.47%
A lazy portfolio of 3 assets, for a small budget and a long term perspective
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев