ryoku research - testing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 32.43% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 40.34% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 27.23% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11 мая 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 4 | $284.50 |
| 9 апр. 2024 г. | Куп. | Raytheon Technologies Corporation | 9 | $107.00 |
| 9 апр. 2024 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 14 | $73.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ryoku research - testing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ryoku research - testing | N/A | -3.26% | 14.94% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | 43.13% | -5.39% | 14.09% | 50.46% | 8.65% | 9.10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 17.86% | -11.06% | 5.37% | 6.32% | -13.01% | -2.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 33.75% | 5.33% | 24.50% | 53.95% | 36.90% | 26.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ryoku research - testing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.18% | 7.12% | 0.93% | 5.87% | 7.86% | 5.75% | -1.04% | 28.13% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ryoku research - testing среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.80 | 4.28 | 1.55 | 2.12 | 19.61 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.27 | 0.67 | 1.08 | 0.13 | 0.80 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.16 | 1.49 | 1.27 | 1.67 | 3.51 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ryoku research - testing за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $5.67 | $9.24 | $0.00 | $5.67 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $26.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ryoku research - testing показал максимальную просадку в 7.08%, зарегистрированную 4 июн. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка ryoku research - testing составляет 5.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.08% | 21 мая 2024 г. | 10 | 4 июн. 2024 г. | 46 | 9 авг. 2024 г. | 56 |
| -6.38% | 14 окт. 2024 г. | 16 | 4 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -5.78% | 9 апр. 2024 г. | 7 | 17 апр. 2024 г. | 8 | 29 апр. 2024 г. | 15 |
| -4.85% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 12 | 24 сент. 2024 г. | 16 |
| -2.24% | 14 мая 2024 г. | 1 | 14 мая 2024 г. | 2 | 16 мая 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ryoku research - testing составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PANW | BABA | RTX | |
|---|---|---|---|
| PANW | 1.00 | 0.07 | 0.08 |
| BABA | 0.07 | 1.00 | 0.12 |
| RTX | 0.08 | 0.12 | 1.00 |