Final Project - Final
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Final Project - Final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Final Project - Final на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 10.09% с начала года и доходность в 5.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Final Project - Final | 10.09% | 1.20% | 6.95% | 18.62% | 5.80% | 5.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 20.63% | 1.56% | 9.61% | 33.76% | 15.46% | 13.06% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final Project - Final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 1.09% | 1.83% | -2.91% | 2.88% | 1.53% | 2.03% | 1.84% | 10.09% | ||||
| 2023 | 4.73% | -2.77% | 2.98% | 1.01% | -0.92% | 2.31% | 1.28% | -1.34% | -3.28% | -1.89% | 6.28% | 4.09% | 12.65% |
| 2022 | -3.08% | -1.86% | -0.63% | -5.63% | 0.70% | -4.21% | 4.54% | -3.37% | -6.30% | 2.05% | 5.21% | -2.60% | -14.82% |
| 2021 | -0.80% | 0.13% | 0.78% | 2.40% | 0.61% | 1.21% | 1.30% | 0.94% | -2.38% | 2.41% | -0.53% | 1.50% | 7.74% |
| 2020 | 0.83% | -2.09% | -5.85% | 6.25% | 2.41% | 1.43% | 2.99% | 2.12% | -1.50% | -1.02% | 4.86% | 1.81% | 12.29% |
| 2019 | 3.85% | 1.12% | 1.80% | 1.48% | -1.45% | 3.38% | 0.32% | 0.95% | 0.47% | 1.27% | 1.09% | 1.33% | 16.66% |
| 2018 | 1.54% | -2.31% | -0.41% | -0.35% | 0.97% | -0.05% | 1.34% | 1.15% | -0.13% | -3.73% | 1.46% | -1.88% | -2.53% |
| 2017 | 1.08% | 1.70% | 0.32% | 0.98% | 1.14% | 0.27% | 1.19% | 0.66% | 0.53% | 0.88% | 0.93% | 0.88% | 11.08% |
| 2016 | -1.30% | 0.25% | 3.25% | 0.56% | 0.43% | 1.19% | 1.92% | -0.09% | 0.23% | -1.30% | -0.64% | 1.01% | 5.55% |
| 2015 | 0.58% | 1.42% | -0.31% | 0.56% | -0.01% | -1.54% | 1.10% | -2.71% | -0.54% | 3.19% | -0.27% | -0.81% | 0.54% |
| 2014 | -0.66% | 2.16% | 0.19% | 0.83% | 1.52% | 0.86% | -0.76% | 1.99% | -1.27% | 1.15% | 1.26% | -0.42% | 7.01% |
| 2013 | 1.40% | 0.62% | 1.31% | 1.54% | -0.78% | -1.75% | 2.21% | -1.60% | 2.39% | 2.25% | 0.77% | 0.56% | 9.16% |
Комиссия
Комиссия Final Project - Final составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Final Project - Final среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 2.51 | 3.41 | 1.45 | 2.59 | 15.75 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Final Project - Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Project - Final | 9.17% | 10.41% | 7.37% | 5.36% | 2.94% | 3.44% | 3.91% | 2.56% | 2.67% | 2.62% | 2.52% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 22.87% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 4.64% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 1.70% | 1.71% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Final Project - Final показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Final Project - Final составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.55% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 618 |
| -15.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 269 |
| -6.08% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
| -5.8% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Final Project - Final составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | DSPIX | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
| VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.82 |
| DSPIX | -0.11 | 0.82 | 1.00 |