portfolio1-oi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio1-oi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
portfolio1-oi на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 17.81% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| portfolio1-oi | 0.30% | 12.47% | 17.81% | 19.11% | 11.01% | 12.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.50% | 12.44% | 16.04% | 18.16% | 10.38% | 12.04% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.14% | 16.16% | 31.27% | 23.40% | 12.66% | 13.77% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.25% | 8.84% | 6.67% | 14.72% | 9.43% | 10.72% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VIG | VUG | IVV | |
|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.88 | 0.94 |
| VUG | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| IVV | 0.94 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio1-oi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portfolio1-oi | 1.25% | 1.45% | 1.10% | 1.34% | 1.64% | 2.00% | 1.74% | 2.05% | 2.23% | 1.92% | 1.90% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.49% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.75% | 0.71% | 0.48% | 0.67% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.31% | 1.32% | 1.69% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
Комиссия
Комиссия portfolio1-oi составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.94 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.77 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio1-oi с января 2010 показал максимальную просадку в 50.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 538 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.79% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 893 |
| -32.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.59% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.94% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
График волатильности
Текущая волатильность portfolio1-oi составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.