portfolio1-oi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio1-oi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
portfolio1-oi на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.19% с начала года и доходность в 12.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| portfolio1-oi | -3.19% | 14.13% | -4.02% | 11.57% | 15.50% | 12.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.33% | 13.74% | -4.58% | 10.62% | 15.86% | 12.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.35% | 17.75% | -4.30% | 13.74% | 16.72% | 14.66% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.11% | 10.94% | -3.59% | 9.58% | 13.26% | 11.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio1-oi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64% | -1.26% | -6.01% | -0.08% | 1.72% | -3.19% | |||||||
| 2024 | 1.66% | 5.23% | 2.49% | -4.12% | 4.90% | 3.95% | 1.10% | 2.68% | 1.97% | -1.06% | 6.06% | -1.90% | 24.91% |
| 2023 | 6.52% | -2.22% | 4.52% | 1.65% | 0.94% | 6.67% | 2.99% | -1.53% | -4.91% | -1.81% | 9.42% | 4.36% | 28.82% |
| 2022 | -6.66% | -3.41% | 3.52% | -8.94% | -0.78% | -7.65% | 9.69% | -4.21% | -9.30% | 7.40% | 5.66% | -5.88% | -20.73% |
| 2021 | -1.66% | 1.73% | 4.14% | 5.42% | 0.31% | 2.73% | 2.94% | 2.79% | -5.00% | 7.40% | -0.46% | 4.18% | 26.71% |
| 2020 | 1.23% | -7.74% | -10.77% | 12.55% | 5.19% | 2.35% | 6.13% | 7.77% | -3.21% | -2.60% | 10.44% | 3.48% | 24.45% |
| 2019 | 7.82% | 3.83% | 2.07% | 4.14% | -5.76% | 6.79% | 2.02% | -0.55% | 1.22% | 1.59% | 3.37% | 2.71% | 32.65% |
| 2018 | 5.84% | -3.58% | -2.11% | -0.10% | 2.86% | 0.69% | 3.65% | 3.56% | 0.90% | -7.42% | 2.23% | -8.68% | -3.25% |
| 2017 | 2.35% | 4.23% | 0.45% | 1.66% | 1.93% | 0.17% | 1.78% | 0.36% | 1.81% | 2.44% | 3.34% | 1.18% | 23.89% |
| 2016 | -4.43% | 0.24% | 6.76% | -0.24% | 1.71% | 0.65% | 3.60% | -0.06% | -0.12% | -2.10% | 2.62% | 1.50% | 10.14% |
| 2015 | -2.60% | 5.83% | -2.59% | 1.18% | 1.25% | -2.06% | 2.54% | -6.10% | -2.40% | 8.07% | 0.27% | -1.68% | 0.86% |
| 2014 | -3.85% | 5.02% | 0.01% | 0.60% | 2.48% | 1.99% | -2.09% | 4.08% | -1.41% | 2.68% | 3.01% | -0.38% | 12.42% |
Комиссия
Комиссия portfolio1-oi составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio1-oi составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.01 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.69 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio1-oi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 1.16% | 1.30% | 1.44% | 1.08% | 1.29% | 1.55% | 1.87% | 1.59% | 1.85% | 1.97% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio1-oi показал максимальную просадку в 50.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio1-oi составляет 7.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.79% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 893 |
| -32.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.59% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio1-oi составляет 11.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIG | VUG | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| VIG | 0.94 | 1.00 | 0.86 | 0.94 | 0.95 |
| VUG | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| IVV | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |