PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

portfolio1-oi

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


IVV 33.33%VUG 33.33%VIG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities33.33%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities33.33%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio1-oi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.85%
10.86%
portfolio1-oi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

portfolio1-oi на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 17.81% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
portfolio1-oi0.30%12.47%17.81%19.11%11.01%12.28%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.50%12.44%16.04%18.16%10.38%12.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.14%16.16%31.27%23.40%12.66%13.77%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.25%8.84%6.67%14.72%9.43%10.72%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VIGVUGIVV
VIG1.000.880.94
VUG0.881.000.95
IVV0.940.951.00

Коэффициент Шарпа

portfolio1-oi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.96

Коэффициент Шарпа portfolio1-oi находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.96
0.82
portfolio1-oi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio1-oi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
portfolio1-oi1.25%1.45%1.10%1.34%1.64%2.00%1.74%2.05%2.23%1.92%1.90%2.38%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.49%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.75%0.71%0.48%0.67%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.31%1.32%1.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.49%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%

Комиссия

Комиссия portfolio1-oi составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.85
VUG
Vanguard Growth ETF
0.94
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.77

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.12%
-8.22%
portfolio1-oi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

portfolio1-oi с января 2010 показал максимальную просадку в 50.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 538 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.79%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.893
-32.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-26.59%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.
-19.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-17.94%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

График волатильности

Текущая волатильность portfolio1-oi составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.37%
3.27%
portfolio1-oi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля