Dmitry's
Initial portfolio opened for Dmitry as of 16th y.o
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 67.42% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 32.58% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 24 янв. 2024 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 3 | $39.49 |
| 14 дек. 2023 г. | Куп. | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3 | $97.74 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dmitry's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dmitry's | -2.57% | -1.65% | 2.76% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -5.31% | -4.63% | 0.21% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 18.69% | -3.07% | 13.66% | 25.87% | 15.71% | 12.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dmitry's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.55% | -0.01% | 0.95% | -5.83% | 3.84% | 2.85% | -2.57% | ||||||
| 2023 | 1.17% | 1.17% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.87 | 2.58 | 1.33 | 2.17 | 9.98 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dmitry's показал максимальную просадку в 10.13%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dmitry's составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.13% | 28 дек. 2023 г. | 82 | 25 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -1.09% | 21 дек. 2023 г. | 2 | 22 дек. 2023 г. | 2 | 27 дек. 2023 г. | 4 |
| -0.8% | 18 дек. 2023 г. | 1 | 18 дек. 2023 г. | 2 | 20 дек. 2023 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dmitry's составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | XLG | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | 0.15 |
| XLG | 0.15 | 1.00 |