Dmitry's
Initial portfolio opened for Dmitry as of 16th y.o
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 69.21% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 30.79% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
24 янв. 2024 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 3 | $39.49 |
14 дек. 2023 г. | Куп. | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3 | $97.74 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dmitry's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Dmitry's | 2.42% | 3.51% | 5.01% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.38% | 4.78% | 6.10% | 10.15% | -5.09% | 0.98% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 17.94% | 1.47% | 7.80% | 26.42% | 15.94% | 12.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dmitry's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.55% | -0.01% | 0.95% | -5.83% | 3.84% | 2.85% | 2.07% | 1.87% | 2.42% | ||||
2023 | 1.17% | 1.17% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.63 | 0.98 | 1.11 | 0.22 | 1.65 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.74 | 2.34 | 1.31 | 2.19 | 8.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dmitry's показал максимальную просадку в 10.13%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Dmitry's составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.13% | 28 дек. 2023 г. | 82 | 25 апр. 2024 г. | 76 | 14 авг. 2024 г. | 158 |
-1.68% | 22 авг. 2024 г. | 7 | 30 авг. 2024 г. | — | — | — |
-1.09% | 21 дек. 2023 г. | 2 | 22 дек. 2023 г. | 2 | 27 дек. 2023 г. | 4 |
-0.8% | 18 дек. 2023 г. | 1 | 18 дек. 2023 г. | 2 | 20 дек. 2023 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dmitry's составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | XLG | |
---|---|---|
TLT | 1.00 | 0.09 |
XLG | 0.09 | 1.00 |