PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dmitry's
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 69.11%XLG 30.89%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

69.11%

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities

30.89%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
24 янв. 2024 г.Куп.Invesco S&P 500® Top 50 ETF3$39.49
14 дек. 2023 г.Куп.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF3$97.74

1–2 of 2

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dmitry's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-7.10%
5.53%
Dmitry's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dmitry's-8.17%-5.34%N/AN/AN/AN/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-8.96%-4.82%9.21%-11.95%-4.06%0.30%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
5.85%-5.79%18.48%28.86%15.18%13.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.55%-0.01%0.95%
20231.17%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dmitry's
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.65-0.830.91-0.23-1.07
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
2.062.971.361.7211.77

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-9.66%
-5.46%
Dmitry's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dmitry's показал максимальную просадку в 9.66%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dmitry's составляет 9.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.66%28 дек. 2023 г.7819 апр. 2024 г.
-1.09%21 дек. 2023 г.222 дек. 2023 г.227 дек. 2023 г.4
-0.8%18 дек. 2023 г.118 дек. 2023 г.220 дек. 2023 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dmitry's составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
3.20%
3.15%
Dmitry's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTXLG
TLT1.00-0.01
XLG-0.011.00