BeatSpy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | Europe Equities | 33.33% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | Asia Pacific Equities | 33.33% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Latin America Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2000 г., начальной даты EWZ
Доходность по периодам
BeatSpy на 15 мая 2025 г. показал доходность в 22.50% с начала года и доходность в 4.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| BeatSpy | 22.50% | 12.11% | 17.61% | 19.07% | 14.87% | 4.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 15.56% | 14.15% | 15.93% | 35.24% | 12.29% | 3.48% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 25.28% | 12.75% | 7.17% | -4.67% | 12.78% | 2.17% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 26.78% | 9.56% | 29.13% | 27.71% | 15.20% | 5.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BeatSpy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.23% | 0.67% | 4.05% | 4.50% | 3.40% | 22.50% | |||||||
| 2024 | -4.39% | 2.06% | 1.76% | -1.98% | 1.59% | -2.19% | 2.16% | 5.48% | 3.25% | -4.62% | -0.56% | -3.30% | -1.31% |
| 2023 | 9.96% | -6.17% | 2.86% | 2.24% | -2.84% | 7.72% | 5.13% | -7.03% | -2.68% | -3.78% | 9.92% | 6.04% | 21.14% |
| 2022 | 2.97% | -1.57% | 4.62% | -9.36% | 3.35% | -12.73% | 4.77% | -1.68% | -6.00% | 7.22% | 7.86% | -2.67% | -5.53% |
| 2021 | -2.84% | -0.70% | 5.27% | 4.02% | 4.57% | 0.91% | -2.27% | -1.00% | -6.11% | -0.17% | -4.64% | 2.50% | -1.18% |
| 2020 | -5.30% | -8.31% | -25.38% | 7.09% | 6.00% | 5.84% | 5.50% | -0.08% | -4.00% | -5.42% | 19.23% | 7.10% | -4.85% |
| 2019 | 10.35% | -1.39% | -1.71% | 4.63% | -5.11% | 7.83% | -1.59% | -5.22% | 2.30% | 5.58% | -1.44% | 5.89% | 20.39% |
| 2018 | 9.12% | -4.20% | -0.91% | -0.01% | -7.63% | -6.21% | 6.28% | -5.50% | 1.44% | 0.71% | 0.16% | -3.16% | -10.71% |
| 2017 | 7.88% | 1.65% | 1.93% | 1.07% | 0.80% | -0.53% | 5.82% | 1.98% | 2.77% | 0.92% | 0.22% | 1.78% | 29.33% |
| 2016 | -6.62% | 0.91% | 17.24% | 4.72% | -6.58% | 6.27% | 5.76% | 0.07% | 1.08% | 1.93% | -4.95% | 1.72% | 21.08% |
| 2015 | -2.08% | 3.17% | -3.39% | 7.26% | -6.42% | 0.00% | -5.05% | -10.69% | -6.88% | 7.67% | -2.17% | -3.62% | -21.47% |
| 2014 | -8.49% | 4.83% | 3.78% | 3.24% | 0.70% | 1.01% | -0.45% | 3.14% | -9.70% | -0.90% | 1.18% | -5.52% | -8.19% |
Комиссия
Комиссия BeatSpy составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BeatSpy составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 1.78 | 2.58 | 1.42 | 2.27 | 12.50 |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -0.19 | -0.03 | 1.00 | -0.07 | -0.29 |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.37 | 2.08 | 1.27 | 1.83 | 7.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BeatSpy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.23% | 5.19% | 4.90% | 6.13% | 6.19% | 2.16% | 3.25% | 3.34% | 2.41% | 2.71% | 3.41% | 3.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.70% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.11% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.88% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BeatSpy показал максимальную просадку в 62.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.
Текущая просадка BeatSpy составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.52% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 608 | 21 апр. 2011 г. | 738 |
| -57.81% | 18 авг. 2000 г. | 536 | 9 окт. 2002 г. | 527 | 11 нояб. 2004 г. | 1063 |
| -44.94% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 825 |
| -41.78% | 4 сент. 2014 г. | 348 | 21 янв. 2016 г. | 410 | 6 сент. 2017 г. | 758 |
| -32.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 705 | 24 июл. 2014 г. | 813 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EWZ | EWS | EWG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.73 | 0.72 |
| EWZ | 0.53 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.87 |
| EWS | 0.61 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.78 |
| EWG | 0.73 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.72 | 0.87 | 0.78 | 0.80 | 1.00 |