Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 1% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2007 г., начальной даты EDV
Доходность по периодам
Bond на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 0.76% с начала года и доходность в 1.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Bond | 0.76% | -0.95% | -0.11% | 4.00% | -0.73% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.98% | -5.40% | -8.89% | -0.93% | -14.75% | -2.69% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.32% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.59% | 0.27% | 6.51% | -0.98% | 1.34% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.19% | -1.58% | -0.23% | 7.71% | 5.36% | 3.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31% | 1.85% | -0.35% | -1.04% | 0.76% | ||||||||
| 2024 | -0.47% | -0.17% | 0.59% | -1.60% | 1.17% | 0.80% | 1.26% | 1.01% | 0.93% | -1.21% | 0.85% | -1.43% | 1.69% |
| 2023 | 2.46% | -1.23% | 1.62% | 0.31% | -0.66% | 0.64% | -0.45% | -0.54% | -1.95% | -1.35% | 3.26% | 3.13% | 5.19% |
| 2022 | -1.11% | -0.55% | -1.26% | -2.79% | -0.62% | -0.56% | 0.87% | -1.16% | -2.12% | -1.53% | 2.30% | -0.44% | -8.71% |
| 2021 | -0.97% | -1.51% | -1.11% | 0.62% | -0.03% | 1.17% | 1.01% | -0.04% | -0.81% | 0.68% | 0.66% | -0.47% | -0.84% |
| 2020 | 2.13% | 1.79% | 1.48% | 0.73% | -0.47% | 0.08% | 1.54% | -1.40% | 0.14% | -0.86% | 0.65% | -0.23% | 5.64% |
| 2019 | 0.44% | -0.14% | 1.70% | -0.39% | 1.97% | 0.46% | 0.23% | 3.28% | -0.66% | -0.28% | 0.09% | -0.73% | 6.05% |
| 2018 | -0.77% | -0.82% | 0.85% | -0.47% | 0.57% | 0.39% | -0.25% | 0.48% | -0.69% | -0.90% | 0.53% | 1.61% | 0.49% |
| 2017 | 0.35% | 0.50% | -0.23% | 0.48% | 0.72% | 0.34% | -0.17% | 1.06% | -0.61% | 0.08% | 0.29% | 0.71% | 3.58% |
| 2016 | 1.61% | 0.94% | 0.10% | 0.00% | 0.22% | 2.04% | 0.79% | -0.21% | -0.40% | -1.26% | -2.21% | 0.07% | 1.61% |
| 2015 | 2.90% | -1.91% | 0.25% | -1.09% | -0.70% | -1.27% | 1.37% | -0.27% | 0.29% | 0.04% | -0.40% | -0.32% | -1.17% |
| 2014 | 1.97% | 0.21% | 0.40% | 0.62% | 0.89% | -0.02% | 0.16% | 1.57% | -0.75% | 0.87% | 0.83% | 1.04% | 8.03% |
Комиссия
Комиссия Bond составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bond составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.02 | 0.16 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.43 | 2.08 | 1.30 | 1.63 | 8.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.86% | 5.02% | 4.70% | 1.98% | 0.62% | 1.61% | 2.51% | 2.13% | 1.40% | 1.44% | 1.20% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.79% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bond показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bond составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.64% | 5 авг. 2020 г. | 560 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.83% | 31 дек. 2008 г. | 111 | 10 июн. 2009 г. | 304 | 24 авг. 2010 г. | 415 |
| -6.39% | 25 июл. 2012 г. | 270 | 21 авг. 2013 г. | 288 | 13 окт. 2014 г. | 558 |
| -5.37% | 27 авг. 2010 г. | 116 | 10 февр. 2011 г. | 121 | 4 авг. 2011 г. | 237 |
| -5.27% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 92 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bond составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | JNK | BND | EDV | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| JNK | -0.00 | 1.00 | 0.08 | -0.09 |
| BND | 0.01 | 0.08 | 1.00 | 0.81 |
| EDV | 0.01 | -0.09 | 0.81 | 1.00 |