Three Fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Three Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Three Fund Portfolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -9.60% с начала года и доходность в 12.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Three Fund Portfolio | -10.50% | -7.28% | -9.80% | 6.64% | 16.07% | 13.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Three Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | -1.07% | -5.47% | -6.40% | -10.50% | ||||||||
| 2024 | 1.33% | 4.40% | 2.68% | -4.30% | 4.81% | 4.07% | 0.97% | 1.78% | 2.07% | -0.63% | 5.32% | -2.08% | 21.88% |
| 2023 | 6.66% | -1.88% | 4.67% | 0.45% | 2.39% | 6.11% | 3.78% | -1.53% | -4.76% | -2.55% | 9.18% | 5.48% | 30.59% |
| 2022 | -6.20% | -3.37% | 3.96% | -9.66% | 0.52% | -8.44% | 9.01% | -4.16% | -9.25% | 7.31% | 5.93% | -6.34% | -20.92% |
| 2021 | -0.40% | 2.25% | 4.43% | 4.72% | 0.52% | 3.12% | 2.16% | 3.30% | -4.88% | 6.73% | 0.19% | 3.65% | 28.44% |
| 2020 | 0.71% | -7.61% | -10.13% | 13.68% | 5.27% | 3.16% | 6.40% | 8.34% | -4.34% | -2.05% | 11.64% | 4.10% | 29.58% |
| 2019 | 7.78% | 3.39% | 2.59% | 4.37% | -7.46% | 7.31% | 1.86% | -1.64% | 2.09% | 2.80% | 3.57% | 3.14% | 33.07% |
| 2018 | 6.45% | -3.37% | -3.07% | -0.03% | 3.50% | 0.89% | 3.54% | 3.96% | 0.42% | -7.27% | 1.48% | -8.56% | -3.19% |
| 2017 | 2.24% | 3.91% | 0.83% | 1.42% | 2.44% | -0.71% | 2.69% | 0.87% | 1.39% | 3.57% | 2.99% | 1.23% | 25.33% |
| 2016 | -4.84% | -0.40% | 6.71% | -1.08% | 2.55% | 0.22% | 4.61% | 0.31% | 0.86% | -1.60% | 2.39% | 1.79% | 11.61% |
| 2015 | -2.67% | 6.04% | -2.09% | 1.25% | 1.37% | -2.56% | 2.58% | -6.14% | -1.84% | 9.60% | 0.45% | -1.45% | 3.64% |
| 2014 | -3.29% | 4.54% | -0.01% | 0.74% | 2.70% | 2.20% | -0.62% | 4.16% | -0.80% | 2.35% | 3.45% | -1.18% | 14.83% |
Комиссия
Комиссия Three Fund Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Three Fund Portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Three Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 1.81% | 1.86% | 1.96% | 1.48% | 1.75% | 1.87% | 2.01% | 1.75% | 1.99% | 2.02% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Three Fund Portfolio показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Three Fund Portfolio составляет 13.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -26.57% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.77% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -19.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.56% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Three Fund Portfolio составляет 13.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.66 | 0.85 |
| QQQ | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.85 | 0.90 | 1.00 |