Three Fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Three Fund Portfolio на 23 мая 2025 г. показал доходность в -0.91% с начала года и доходность в 13.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Three Fund Portfolio | -1.54% | 7.45% | -3.53% | 9.79% | 16.07% | 13.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.85% | 8.20% | -2.10% | 11.60% | 16.18% | 12.64% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 12.03% | 0.99% | 12.94% | 18.00% | 17.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | 1.85% | -10.16% | 3.43% | 12.77% | 10.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Three Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -0.47% | -4.74% | -2.38% | 4.03% | -1.54% | |||||||
| 2024 | 1.19% | 4.12% | 3.05% | -4.30% | 4.41% | 3.41% | 1.91% | 1.97% | 1.87% | -0.54% | 5.28% | -2.82% | 20.84% |
| 2023 | 6.34% | -2.02% | 4.23% | 0.43% | 1.45% | 6.05% | 3.78% | -1.53% | -4.68% | -2.68% | 8.78% | 5.48% | 27.64% |
| 2022 | -5.57% | -3.10% | 3.79% | -8.83% | 0.95% | -8.38% | 8.54% | -4.02% | -9.07% | 7.78% | 5.98% | -5.97% | -18.52% |
| 2021 | -0.56% | 2.89% | 5.19% | 4.48% | 0.85% | 2.53% | 1.98% | 3.09% | -4.69% | 6.44% | -0.23% | 4.26% | 29.00% |
| 2020 | 0.41% | -7.81% | -10.48% | 13.46% | 5.03% | 2.55% | 6.18% | 7.71% | -4.01% | -1.74% | 11.79% | 3.88% | 26.86% |
| 2019 | 7.66% | 3.43% | 2.47% | 4.25% | -7.39% | 7.29% | 1.82% | -1.61% | 2.23% | 2.64% | 3.51% | 3.06% | 32.53% |
| 2018 | 6.30% | -3.52% | -3.01% | -0.09% | 3.31% | 0.87% | 3.63% | 3.75% | 0.51% | -7.11% | 1.68% | -8.54% | -3.32% |
| 2017 | 2.14% | 3.90% | 0.78% | 1.34% | 2.36% | -0.62% | 2.59% | 0.79% | 1.51% | 3.52% | 3.07% | 1.28% | 25.06% |
| 2016 | -4.70% | -0.32% | 6.70% | -1.00% | 2.49% | 0.32% | 4.56% | 0.29% | 0.83% | -1.60% | 2.47% | 1.81% | 11.97% |
| 2015 | -2.69% | 6.01% | -2.09% | 1.23% | 1.34% | -2.58% | 2.48% | -6.10% | -1.80% | 9.53% | 0.44% | -1.43% | 3.43% |
| 2014 | -3.30% | 4.54% | 0.00% | 0.74% | 2.69% | 2.19% | -0.64% | 4.15% | -0.80% | 2.34% | 3.43% | -1.16% | 14.79% |
Комиссия
Комиссия Three Fund Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Three Fund Portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.13 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.24 | 1.03 | 0.09 | 0.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Three Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.81% | 1.86% | 1.96% | 1.48% | 1.75% | 1.87% | 2.01% | 1.75% | 1.99% | 2.02% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Three Fund Portfolio показал максимальную просадку в 31.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Three Fund Portfolio составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.74% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.49% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.85 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |