Utilities United Quadratic Utility optimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в Utilities United Quadratic Utility optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Utilities United Quadratic Utility optimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -4.0%.

Utilities United Quadratic Utility optimized: годовая альфа составляет 29.77%, бета — 0.44, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 13.02.2023.

• Портфель участвовал в 121.15% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.29%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Utilities United Quadratic Utility optimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Utilities United Quadratic Utility optimized имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Utilities United Quadratic Utility optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 5.94
• За всё время: 2.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Utilities United Quadratic Utility optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Utilities United Quadratic Utility optimized показал максимальную просадку в 15.74%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

Текущая просадка Utilities United Quadratic Utility optimized составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.