PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TransAlta Corporation (TA-PJ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TransAlta Corporation (TA-PJ.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA89346D6770
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.53B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$1.33
Общая выручка (12 мес.)CA$3.17B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.06B
Годовой диапазонCA$17.17 - CA$23.78
Процент коротких позиций0.04%
Коэффициент коротких позиций3.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TransAlta Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.06%
8.69%
TA-PJ.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TransAlta Corporation показал доход в 23.93% с начала года и 31.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TransAlta Corporation составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.93%18.13%
1 месяц-1.28%1.45%
6 месяцев15.18%8.81%
1 год31.65%26.52%
5 лет (среднегодовая)14.28%13.43%
10 лет (среднегодовая)6.46%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TA-PJ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.64%0.19%3.65%7.73%2.72%-3.56%4.53%-1.25%23.93%
20234.74%2.29%-5.65%-1.52%-2.66%-0.05%2.81%-2.48%0.53%-1.89%7.34%-0.66%2.13%
20220.42%0.88%1.51%-4.16%-0.12%-2.88%-1.66%1.52%-7.99%-0.25%2.10%1.19%-9.51%
20212.16%8.78%-0.19%0.43%6.32%9.17%-0.42%1.36%1.18%0.04%0.05%0.84%33.30%
2020-0.89%-5.45%-21.39%12.22%-1.26%0.35%7.56%7.15%-2.19%0.45%13.32%8.29%13.81%
20192.21%1.18%8.00%-2.77%-2.98%-8.70%-3.10%-3.05%8.09%-0.42%3.52%6.45%7.20%
20182.70%0.90%-1.28%-0.85%1.86%-2.56%3.91%3.66%-0.30%-5.61%-5.62%-10.17%-13.49%
20171.59%2.43%4.45%1.24%-0.88%1.89%5.47%-1.30%1.53%2.06%1.81%-0.80%21.06%
2016-13.54%5.67%6.72%8.20%4.81%-4.78%0.74%5.84%2.18%4.17%6.16%12.95%43.27%
2015-6.39%6.45%-3.21%-0.58%-0.94%-11.33%-11.65%-10.78%-2.51%12.49%-1.55%3.92%-25.52%
20140.00%-0.20%-8.30%0.20%-2.70%-10.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TA-PJ.TO среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TA-PJ.TO, с текущим значением в 9494
TA-PJ.TO (TransAlta Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа TA-PJ.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TA-PJ.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TA-PJ.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TA-PJ.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TA-PJ.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransAlta Corporation (TA-PJ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TA-PJ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TA-PJ.TO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TA-PJ.TO, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TA-PJ.TO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TA-PJ.TO, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TA-PJ.TO, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0014.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

TransAlta Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.41
2.41
TA-PJ.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TransAlta Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.25 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$1.25CA$1.25CA$1.25CA$1.25CA$1.25CA$1.31CA$1.33CA$1.33CA$1.33CA$1.33CA$0.50

Дивидендный доход

5.35%6.36%6.10%5.22%6.58%7.26%7.32%5.96%6.78%8.92%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransAlta Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.94
2023CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$1.25
2022CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$1.25
2021CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$1.25
2020CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$1.25
2019CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$1.31
2018CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$1.33
2017CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$1.33
2016CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$1.33
2015CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$1.33
2014CA$0.50CA$0.00CA$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.89%
-1.12%
TA-PJ.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TransAlta Corporation показал максимальную просадку в 48.75%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка TransAlta Corporation составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.75%8 сент. 2014 г.34420 янв. 2016 г.2826 мар. 2017 г.626
-48.14%5 окт. 2018 г.36723 мар. 2020 г.20515 янв. 2021 г.572
-17.94%28 мар. 2022 г.39725 окт. 2023 г.1081 апр. 2024 г.505
-6.74%11 янв. 2022 г.4210 мар. 2022 г.822 мар. 2022 г.50
-5.7%4 июн. 2024 г.510 июн. 2024 г.2718 июл. 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TransAlta Corporation составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.82%
3.38%
TA-PJ.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransAlta Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TransAlta Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию