3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	40%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	15%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.91% с начала года и доходность в 14.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND	0.35%	0.06%	7.91%	8.05%	21.49%	18.33%	11.09%	14.14%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	1.03%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.45%	2.58%	2.96%	20.32%	22.68%	14.33%	18.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.48%	0.59%	8.86%	9.10%	25.11%	20.84%	12.76%	15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.26%	-0.12%	-4.02%	8.79%	4.46%	-2.18%							7.91%
2025	2.18%	-1.13%	-4.87%	-0.92%	5.17%	4.55%	1.98%	2.11%	2.69%	2.13%	0.05%	-0.13%	14.27%
2024	1.37%	4.32%	2.72%	-3.86%	4.23%	3.63%	1.57%	2.02%	1.95%	-0.78%	5.60%	-2.16%	22.17%
2023	6.41%	-2.19%	4.13%	0.90%	1.40%	5.48%	3.08%	-1.31%	-4.46%	-2.22%	8.72%	4.74%	26.57%
2022	-5.67%	-2.77%	2.78%	-8.78%	-0.18%	-7.07%	8.46%	-3.96%	-8.48%	5.97%	4.99%	-5.44%	-19.99%
2021	-0.80%	1.94%	3.22%	4.92%	0.21%	2.92%	2.19%	2.61%	-4.20%	6.10%	-0.69%	3.08%	23.22%

Метрики бенчмарка

3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.85, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.17%) than losses (84.89%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.85 and R2 of 0.99, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.18%

Бета: 0.85

R²: 0.99

Участие в росте: 91.17%

Участие в снижении: 84.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.95	1.86	+0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.68	2.53	+0.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.34	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.94	2.53	+0.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.89	11.37	+1.51

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	32	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	64	1.91	2.58	1.34	2.63	11.65

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND на 13 июн. 2026 г. составляет 1.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.69%	1.70%	1.68%	1.72%	1.35%	1.64%	1.83%	2.07%	1.76%	1.89%	2.01%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.02%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.75%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 29d	5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-24.96%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.50%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 8d	6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.45%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 19d	4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-11.15%февр. 2016 г.	8mo 25d	2mo 7d	11mo 2dмай 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.11	1.09	1.08	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND с S&P 500 Index

Корреляция 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.99
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.99
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.99
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHX: 1.00, а самая низкая у BND: -0.05.

-0.05

0.82

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHX: 0.99, а самая низкая у BND: 0.01.

0.01

0.80

0.96

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	SCHD	SCHG	SCHX
BND	1.00	-0.06	-0.02	-0.04
SCHD	-0.06	1.00	0.66	0.81
SCHG	-0.02	0.66	1.00	0.95
SCHX	-0.04	0.81	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 3 - 40 SCHX, 30 SHG, 15 SCHD, 15 BND есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации